criar um especialista para mt4 usando um programa feito em exel - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu discordo totalmente! Devemos respeitar seu tempo majestoso e tratá-lo com a devida atenção, especialmente o tempo nestes processos é primário, e o preço é um produto do tempo. por mais difícil que seja para nós, devemos considerar o tempo verdadeiro, o único desvio é tomar intervalos de tempo iguais, o que não contradiz as leis da estatística.
Infelizmente, nos mercados, a unidade de medida de tempo é um tique, e este tique não está ligado a tempo ou estatísticas - alguém fez um pedido, alguém removeu um pedido = tique.
As leis das estatísticas: sim, elas funcionam e são calculadas por intervalos de tempo, mas estas estatísticas não funcionam para séries cronológicas financeiras ;)
Se você escolher D1 como prazo mínimo, então todas as tendências intradiárias desaparecem dentro da barra diária, se você escolher M1 então apenas carrapatos desaparecem, se você escolher 1 segundo ou 1 ms então você terá valores de preço zero/determinado, porque a ausência de um carrapato não lhe dá a coragem de assumir que o preço não mudou ;)
Sobre a função G na forma que você citou, eu a sugeri como um "Modelo de Regressão Universal", que descreve dependências assim como séries, mas é um subproduto da teoria que não precisa ser discutido aqui, no entanto, eu queria mostrar-lhes que é uma função poderosa que lida com preços.
Infelizmente, a unidade de medida de tempo nos mercados é um tick, e este tick não está ligado nem ao tempo nem às estatísticas - alguém colocou uma ordem, alguém removeu uma ordem = tick
As leis das estatísticas: sim, elas funcionam e são contadas por intervalos de tempo, mas as mesmas estatísticas não funcionam em séries cronológicas financeiras ;)
Se você escolher D1 como intervalo de tempo mínimo, então todas as tendências intradiárias desaparecerão dentro da barra diária, se você escolher M1 então apenas carrapatos desaparecerão, se você escolher 1 segundo ou 1 ms então você receberá valores de preço zero/determinado, porque a ausência de um carrapato não lhe dá a coragem de assumir que o preço não mudou ;)
Você está errado, o tique em si é um produto do tempo, não vejo porque devemos introduzir mais uma incerteza na forma de um tique em um processo já complicado. De qualquer forma, não estamos apostando no tique, estamos apostando no tempo.
Infelizmente, a unidade de medida de tempo nos mercados é um tick, e este tick não está ligado nem ao tempo nem às estatísticas - alguém colocou uma ordem, alguém removeu uma ordem = tick
As leis da estatística: sim, elas funcionam e são contadas por intervalos de tempo, mas as mesmas estatísticas não funcionam em séries cronológicas financeiras ;)
Se você escolher D1 como intervalo de tempo mínimo, então todas as tendências intradiárias desaparecerão, se você escolher M1 então apenas carrapatos desaparecerão, se você escolher 1 segundo ou 1 ms então você receberá valores de preço zero/determinado, porque a ausência de um carrapato não lhe dá a coragem de assumir que o preço não mudou ;)
Você tem algum dado indicando que a função gama como modelo de regressão é melhor do que, por exemplo, cosseno exponencialmente decadente (que, aliás, é também a solução de alguma equação bastante aplicável ao mercado)?
Dê-me a comparação de dados com sua exposição, a propósito, é fácil mostrar que a distribuição do expo. expo. é um caso parcial da distribuição L.
E se eu escolher 15 minutos? Eu poderia me importar menos com o erro relativo da hora de chegada do carrapato, mas grandes movimentos de mercado estão muitas vezes ligados a cortes de 15 minutos.
Pelo amor de Deus, obtenha um relacionamento apropriado que absorva toda a excitação dentro desse recorte
E se eu escolher 15 minutos? O erro relativo da hora de chegada do tick neste caso pode não me incomodar mais. Mas os grandes movimentos de mercado estão muitas vezes vinculados a cortes de 15 minutos.
Pelo amor de Deus, obtenha um relacionamento apropriado que absorva todas as ondulações dentro desse intervalo
Dê-me a comparação de dados com sua expo, a propósito, é fácil mostrar que a distribuição do expo é um caso parcial da distribuição G.
Você está errado, a aparência do tick é um produto do tempo, não entendo porque precisamos introduzir mais uma incerteza sob a forma de um tick em um processo já complicado. Mesmo assim, não estamos apostando no tique, estamos apostando no tempo.
eu acho que você está errado - qualquer mudança de preço é um tick, não o tempo, se nenhum jogador do mercado abrir/fechar ordens, o preço pareceria uma linha horizontal e não importa quanto tempo passasse o preço seria constante! se você apostar no tempo, a estratégia de lucro pareceria a seguinte: abrir lucro em qualquer direção e esperar pelo tempo - sem lucro, mudar o tempo da transação
Por exemplo, as principais notícias não são divulgadas "a cada centésimo de um tique", mas muitas vezes ligadas a uma determinada hora do dia.
Quanto às notícias e ao próprio processo de formação de preços, tentei discutir https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475, mas ninguém apoiou a idéia até agora, porque acredito que nem mesmo as notícias podem mover o preço nem mesmo um pip, mas o fechamento de pedidos em massa durante o horário das notícias acontece diariamente - um notório informante e é assim que se pode manipular o preço.
Se você quiser, vamos tentar discutir qual é o preço e porque ele sobe e desce.