criar um especialista para mt4 usando um programa feito em exel - página 5

 
alsu:
Nada, esta é a atitude normal de um especialista para um especialista. Estou apenas tentando a) proteger a autoridade deste recurso, enquanto eu mesmo discuto aqui minhas idéias e b) adverti-los contra ações impulsivas.

Tentarei ouvir seus conselhos e os entendo, obrigado pelo aviso, então acho que apenas perguntas "científicas" devem ser seguidas.
 
yosuf:


É um prazer responder a tais perguntas

Tente se afastar dos componentes temporais, que não sejam carrapatos nem Renko, mas considere apenas desvios de preço quando vários pontos são passados, leia os posts de Prival, ele acredita, por exemplo, que o preço deve ser medido por "níveis redondos", há algum sentido em suas declarações

ou seja, o que escrevi pode ser formalizado da seguinte forma: considere como um dado cada preço múltiplo de 10 pips, ou xxx pips, em vez de tempo de servidor M1,M5...D1

Acredito que, no mercado forex, o timing no cálculo matemático permite que você se safe com ainda mais auto-ilusão ;)

 
yosuf:

Tentarei ouvir seus conselhos e os entendo, obrigado pela cautela, então acho que apenas perguntas "científicas" devem ser seguidas.


É melhor esperar até que o artigo seja publicado antes de discuti-lo

Não tentar discuti-lo antes de ser publicado.

Ou apresentar um relatório e depois iniciar uma discussão construtiva.

Entretanto, não é a primeira vez que tento discutir o ar.

 
yosuf:

Tentarei ouvir seus conselhos e os entendo, obrigado pelo aviso, então acho que apenas perguntas "científicas" devem ser seguidas.

Sugiro ir ao nosso tópico principal "Criação de um robô comercial", porque foi lá que eu falei sobre meu princípio de criação proposto e tentei explicar muito lá, espero de vocês objeções justificadas e/ou apoio para as idéias que vocês apresentaram.
 
yosuf:

Tentarei ouvir seus conselhos e o entendo, obrigado pela atenção, então acho que apenas perguntas "científicas" devem ser seguidas.

de bom grado! Você se importa se eu o citar?

Se a função f(x) for definida no intervalo (0..x), então seu valor dentro deste intervalo incluindo 0 e x coincide com a distribuição Gama na representação Sultonoff:
f(x)=a+bGAMMARASP(x;c;d;k)
onde a,b-coeficientes, c,d-parametros determinados por métodos especiais.
k=1 ou 0, respectivamente "TRUE" ou "FALSE".

Esta, se você se lembra, é a formulação de seu teorema, no qual (e não somente, como eu entendo) suas reflexões sobre o mercado são baseadas. Pelo que entendi, no Departamento de Mecmática eles lhe explicaram popularmente que aproximar uma função de outra e dar uma decomposição não é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso formular a seguinte declaração:

Se a função f(x) for definida e diferenciável no segmento [0...x], então seu valor na vizinhança de qualquer ponto x0 deste segmento pode ser descrito com qualquer precisão pré-determinada como um polinômio:

f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N

onde ai são alguns números reais, e N é determinado a partir da precisão de aproximação necessária.

Este é o conhecido teorema da série Taylor de expansão. Está provado. Sua afirmação não é (e na minha opinião não será como é incorreta).
 
IgorM:

Tente se afastar dos componentes temporais, que não sejam carrapatos nem Renko, mas considere apenas desvios de preço quando vários pontos são passados, leia os posts de Prival, ele acredita, por exemplo, que o preço deve ser medido por "níveis redondos", há algum sentido em suas declarações

ou seja, o que escrevi pode ser formalizado da seguinte forma: considere como um dado cada preço múltiplo de 10 pips, ou xxx pips, em vez de tempo de servidor M1,M5...D1

Acredito que no mercado forex, a referência de tempo em cálculo matemático permite que você se safe com ainda mais auto-engano ;)


Eu discordo totalmente! Devemos respeitar o tempo e tratá-lo com o maior cuidado, especialmente porque o tempo é primário nestes processos, e o preço é um produto do tempo. por mais difícil que seja para nós, devemos considerar o tempo verdadeiro, sendo que o único desvio é tomar períodos iguais de tempo, o que não contradiz as leis da estatística.
 
IgorM:

Tente se afastar dos componentes temporais, que não sejam carrapatos nem Renko, mas considere apenas desvios de preço quando vários pontos são passados, leia os posts de Prival, ele acredita, por exemplo, que o preço deve ser medido por "níveis redondos", há algum sentido em suas declarações

ou seja, o que escrevi pode ser formalizado da seguinte forma: considere como um dado cada preço múltiplo de 10 pips, ou xxx pips, em vez de tempo de servidor M1,M5...D1

Acredito que no mercado forex, a referência de tempo em cálculo matemático permite que você se safe com ainda mais auto-engano ;)

Há muitas coisas que fazem sentido, e o tempo normal também não é desprovido dele - por exemplo, notícias importantes não são divulgadas "a cada cem carrapatos", mas mais frequentemente estão ligadas a uma hora específica do dia.
 
Igor, sobre níveis redondos posso dizer o seguinte - olhe a distribuição de pingentes na história, no mesmo oanda, e a idéia da importância dos preços redondos para a formação do mercado não o deixará por muito tempo :)))
 
alsu:
Igor, sobre níveis redondos posso dizer o seguinte - olhe a distribuição de pingentes na história, no mesmo oanda, e a idéia da importância dos preços redondos para a formação do mercado não o deixará por muito tempo :)))

Você está interpretando errado - não estou procurando correspondência entre 10 níveis e previsão de preços, mas ao mesmo tempo para cada moeda há uma certa repetição de mini-tendências intradiárias, Privalov conta essas repetições em números (uma figura = 50 pips), alguém faz isso de alguma forma, eu apenas sugeri ao autor que não procurasse sua originalidade em seu artigo porque já passamos o tempo de medir os incrementos de preços por unidade de tempo
 
alsu:

de bom grado! Você se importa se eu o citar?

Esta, se você se lembra, é a formulação de seu teorema, no qual (e não somente, como eu entendo) suas reflexões sobre o mercado são baseadas. Pelo que entendi, no Departamento de Mecmática eles lhe explicaram popularmente que aproximar uma função de outra e dar uma decomposição não é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso formular tal declaração:

É o conhecido teorema da série Taylor de expansão. Está provado. Sua afirmação não é (e, em minha opinião, não será como é incorreta).


Sou geralmente contra a decomposição de qualquer função em uma série sem sentido e nunca considero seriamente isso, pois é uma tentativa de fugir de encontrar uma verdadeira regularidade. Acho que os cientistas fazem isso por diversão, não para uso prático.

Fazer equações de equilíbrio material é a verdadeira maneira de resolver os transientes.

Agora, às custas da função G, não é o meu capricho - ela se revelou por si só como a solução das equações correspondentes, às custas de mechmatta - eles foram oferecidos a métodos rápidos de definição de coeficientes e parâmetros da função G, não há resposta, sei apenas criticar, eu mesmo os encontrei, olhe e se divirta

Com relação à função G na forma que você citou, sugeri usá-la como um " Modelo de Regressão Universal", que descreve dependências assim como séries, mas é um subproduto da teoria que não precisa ser mencionado aqui, no entanto eu queria mostrar-lhes que uma função tão poderosa trata de questões de preços.