Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 15
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Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?
Olhando para o mercado, vemos que os padrões possivelmente existentes não podem ser parametricamente constantes. Cada sistema tem um nível de ajuste e um nível de regularidade de um ou mais eventos.
De alguma forma, as próprias regularidades são deixadas de fora. Quanto mais detalhado o TS descreve as regularidades, mais padrões específicos estamos procurando, e não é certo que o padrão se repetirá com a precisão de nossa descrição, maior a chance de um ajuste no mau sentido da palavra.
Aqui está um exemplo de TS, EURUSD (não apenas a propósito), gráfico diário, vela anterior para baixo que compramos, vela anterior para cima que vendemos, o sistema é invertido. Não é que o sistema não se afunde, mas cresce persistentemente para cima sem interrupções significativas desde a criação do Euro. Por quê? A razão é que a regularidade de comprar baixo e vender alto é algo que está na base de qualquer negociação e não requer treinamento. Vale a pena adicionar 1-2 parâmetros ao sistema, por exemplo, tamanho mínimo da pré-vela, obtemos crescimento no período de treinamento, e deterioração do OOS.
E a seleção direta da instalação me parece ser uma questão secundária e não tão importante.
Sim, para descobrir o que é o MoD. E depois teste o que você pode espremer
Principalmente sim. Especialmente conveniente com lote=0,1 para comparar com spread de uma só vez. E outros critérios iniciais de seleção podem ser utilizados. Se por exemplo PF<1,5, é claro que MM pode corrigir a situação, mas MM é um ajuste adicional, e quanto menor for, mais calmo é)))) Embora possa ser uma questão de gosto o que se encaixa :)
Principalmente sim. Especialmente conveniente com lote=0,1 para comparar com spread de uma só vez. E outros critérios iniciais de seleção também podem ser usados. Se, por exemplo, PF<1,5 MM pode ajudar, mas MM é um ajuste adicional, e quanto menos for, mais calmo é)))) Embora possa ser uma questão de gosto o que ajustar :)
Com muitos negócios de PF, o fato de o PF ser pequeno não é muito importante.
E se for menos de 1, mas o número de negócios for muito grande? Ou 1,01 e mo poucos pips? :)
Use algoritmos de regularização e você ficará feliz. :))
E se você pudesse elaborar...
e se você pudesse elaborar...
Acho que é algo de novo muito nervoso.
Sim, você está certo - já há um tópico sobre normalização - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
Sim, você está certo - já há um tópico sobre normalização - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-) ))
Eu não acho que era isso que você queria dizer
Você pode elaborar...
Algoritmos de regularização são algoritmos que evitam o efeito de sobre-aprendizagem da NS. Se você pesquisar no Google, você pode encontrar um número suficiente de implementados e funcionando.
Assim, com estes algoritmos, o próprio tópico como "a linha entre ajuste e regularidade" simplesmente desaparece.
Embora a questão da arquitetura de rede permaneça em aberto.
E não confunda normalização e regularização.
A normalização consiste em trazer dados em escalas diferentes para a mesma escala.
E por último, nem todos os tipos de NS funcionam bem nos mercados financeiros.