Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 17
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Não há mais uma não-estacionariedade aqui. Há um padrão global -
)))
paukas : Depende de onde você trabalha. ;)
Claro )))) Depende de onde, como, quando e mais importante "por quanto?" ))))
Mais uma vez para os especialmente dotados: execute-o no OOS e, pelos resultados, escolha o melhor. Outra coisa é que na MT este procedimento é problemático mesmo para 1000 testes. Pelo menos, você precisa de um programa que analise os resultados da otimização e lance os testes no terminal através da linha de comando, substituindo os parâmetros em arquivos *.set, depois analise os resultados dos testes e os coloque em arquivos. Mesmo depois de tal automação, tudo é terrivelmente lento e o som deve ser desligado, caso contrário, o sinal sonoro fará seus ouvidos desbotarem.
1) Obrigado pelos altos elogios.
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2) Já implementado. Não consegui encontrar nenhum padrão estável nos métodos de seleção.Muita coisa mudou desde aqueles postos, para melhor), mas ainda assim, o assunto não está encerrado.
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3) E o mais importante. Todos nós falamos idiomas diferentes aqui. Operamos com noções, mas cada um coloca seu próprio significado nesta noção.Conseqüentemente, neste estado de coisas é, em princípio, muito difícil concordar sobre qualquer coisa ou convencer um oponente.
Um exemplo?
A discussão já está na página 16 e acabei de perceber que o OOS é "diferente".
EM QUALQUER LUGAR! (Como escreve V.V.) No início, depois de ler seu post, eu abanei meu dedo no meu templo, mas depois entendi que estamos falando de períodos diferentes.
Meu período de otimização é único e indivisível. ( a joo e a Avals já escreveram sobre os danos de tal divisão nos mercados financeiros).
Mas, ao mesmo tempo, a funcionalidade de análise pós-processamento, me permite, por exemplo, definir uma condição,
-- Proponho escolher todos os passes de otimização onde um determinado segmento final (por exemplo, 1/5 marcado com uma grade) atende a certos valores de SP, PDF ou outros parâmetros.
Esta abordagem me parece mais correta e mais ou menos inclui e não rejeita sua variante.
Não há mais uma não-estacionariedade aqui. Há um padrão global -
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A não-estacionariedade não impede a existência de regularidades. Mesmo as quase constantes :)
A não-estacionariedade é um conceito puramente matemático - como a distribuição muda com o tempo, ou seus parâmetros
Meu período de otimização é único e indivisível. (a joo e a Avals já escreveram sobre os danos de tal divisão nos mercados financeiros).
Mas, ao mesmo tempo, a funcionalidade de análise pós-processamento, me permite, por exemplo, definir uma condição,
-- selecione todas as passagens de otimização em que algum segmento final (por exemplo, 1/5 na Fig. marcada com uma grade) satisfaça certos valores de PF, FS ou outros parâmetros.
Esta abordagem me parece mais correta, e como ela inclui e não rejeita sua variante.
Quando algo parece, é necessário ser batizado (c) Provérbio popular
E, para não parecer e não apresentar falhas, são aplicados testes avançados. Eles não garantem, mas separam as moscas das costeletas.
PF e FS podem ser desenhados no testador o que você quiser. Mas você não pode colocá-lo no pão e colocá-lo no seu bolso.
laço:
Não consegui encontrar nenhum padrão consistente nos métodos de seleção.Dois amigos meus não conseguiram descobrir nenhuma pepita de ouro neste verão, embora tenham procurado em todas as montanhas com um detector de metais de alta tecnologia muito caro. Eles trouxeram de volta duas mochilas de pirita, que insensatamente confundiram com ouro. Se esses colegas tivessem estudado física, teriam sido capazes de distinguir a pirita do ouro por sua densidade, pois o ouro é mais pesado que o chumbo com o mesmo volume e dificilmente poderiam arrastar duas mochilas de pepitas.
Mas isto não significa que o negócio da prospecção seja uma perda de tempo. Um mineiro experiente nunca leva um detector de metais para as montanhas - ele é absolutamente inútil.
por exemplo, os índices de ações de países prósperos têm uma tendência constante de aumento. E a regra idiota de "deixar os lucros aumentar e cortar as perdas" é o uso da não-estacionariedade com motivos positivos para a longevidade. É verdade que também é por isso que os mergulhos acontecem muito mais rápido do que os períodos de crescimento)))) Os lucros são constituídos por alguns negócios muito instáveis :)
Há um ano ou mais que vigia seus postos com interesse). Neste momento não há ninguém neste fórum que tenha uma melhor eficiência comercial do que você ;)
Há um ano ou mais, venho acompanhando seus cargos com interesse. Neste momento não há ninguém neste fórum que tenha uma melhor eficiência comercial do que você ;)
Muito obrigado)))) Quando você escreve você começa a entender :)
Quando algo parece, você deve ser batizado (c) Provérbio folclórico
E para que não pareça e não haja falhas, ...............
Obrigado. Uma resposta muito esclarecedora.
Não tenho mais perguntas para lhe fazer.
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Interessante, ouvir de quem entende do que se trata.
-- selecione todas as passagens de otimização em que algum segmento final (por exemplo, 1/5 na Fig. marcada com uma grade) satisfaça certos valores de PF, FS ou outros parâmetros.
Esta abordagem me parece mais correta e inclui e não rejeita sua versão.
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É interessante ouvir daqueles que entendem do que estamos falando.
Receio que eu também não entendo, e o objetivo de olhar para PF, PV e outras coisas sobre o período de treinamento? De que valores específicos estamos falando?
Receio que eu também não entenda, mas de que adianta olhar para PF, FS e assim por diante durante o período de treinamento? De que valores particulares estamos falando?
O significado é exatamente o mesmo que Reshetov's
Execute-o no OOS e escolha o melhor com base nos resultados.
Mas o efeito negativo sobre o qual a joo escreveu na página 3 desaparece.
É isso mesmo. Simplesmente não há melhor maneira de verificar o quão bem otimizado o TS está (não instalado).
Resta um problema. A relevância de tal otimização fica para trás exatamente no valor do OOS. Bem, sim, pode-se dizer, tudo o que resta é otimizar a TC até o momento.
Booga-ha! E não há período de teste OOS para comparação.
Não se pode deixar de pensar que devemos escolher o tamanho do OOS o menor possível para aumentar a relevância da otimização. Mas aqui reside o problema - quanto menor for o OOS, mais provável é que o TS em tempo real falhe.
É um bastão com duas pontas, por assim dizer. Ou mesmo três pontas.
Sinceramente, não sei nem como explicar melhor. Eu até inventei um quadro.
Faça perguntas específicas e eu tentarei ser específico em minhas respostas.