Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 24

Novo comentário
 
Vigor:

Então a abordagem tradicional é pegar o MACD e procurar uma linha entre os padrões de ajuste e os padrões reais? Eu apenas escrevi que não devemos procurar padrões onde não há nenhum.

É tão simples quanto isso. Se for encontrado um padrão, o Expert Advisor não é igual a uma perda. Quando os parâmetros mudam, ele também não é igual a uma perda.


1) A primeira parte é respondida em particular.

2) Novamente não está claro. Onde não há vazamento? Já no real? Ou em um teste OSS?

Você tem que ter uma vantagem estatística razoável e presumida ANTES de colocar a MTS no real.

Quando as corujas se vão, é possível analisar, mas difícil.

 
lasso:

2) Não. É necessário ter uma vantagem legal razoável ANTES de colocar a MTS no real.

O Expert Advisor diário sem perdas nas negociações de lotes fixos(o número de negociações deve ser grande - pelo menos 2-3 por dia) - isto já é uma vantagem estatística sobre a dispersão, deslizamento e não-estacionariedade da BP.
 
IgorM:
Não perder um EA ao negociar um lote fixo já é uma vantagem estatística sobre o spread, o escorregamento e a instabilidade da BP


Desculpe. Estereótipos novamente.

É que estou explorando o desempenho da EA em vários aviões.

E por vantagem estatística quero dizer "não apenas MO positivo".

Muitas pessoas aqui já pediram: -- Dê-me um EA com MO=spread*-10 estável. ))

-10 é até mesmo legal, eles apenas pediram um de drenagem constante. Ninguém deu.

.....................................................

Crise e pessoas mesquinhas, porém..... (c)

 
lasso:

acabou de pedir um leaker estável. Ninguém deu.

Eu não sou um problema a perder constantemente - mesmo um especialista pode perder, sem mencionar pessoas, o problema de identificar o momento (tempo) de tomar a decisão de fechar uma posição perdida é muito relevante, a saída com uma perda no SL, o mesmo ajuste na história, como escrevi nas primeiras páginas - o sistema ideal deve ter um sinal para entrar e sair do mercado, e com este sinal para decidir que lado negociar (COMPRAR/VENDER) - mas nesta fase, eu tenho tudo em teoria até agora (((
 

lasso:

para a pergunta no fluxograma que forneci

A abordagem alternativa que você sugere é tão inaceitável quanto a abordagem tradicional, na ausência de um especialista com padrões encontrados. Mas quando se trata de sintonizar um sistema "funcional" (acho que todos têm um ou três sistemas funcionais, mas o nível de drawdown/income não é satisfatório o suficiente), o que é chamado de "abordagem tradicional" no diagrama (2 seções de OOS) permite livrar-se melhor do efeito de otimização excessiva.
 
Vigor:
A abordagem alternativa que você sugere é tão inaceitável quanto a abordagem tradicional, na ausência de um especialista com padrões encontrados. Mas quando se trata de afinar um sistema "funcional" (acho que todos têm um ou três sistemas funcionais, mas o nível de drawdown/income não é satisfatório o suficiente), o que é chamado de "abordagem tradicional" no esquema (2 seções OOS) permite livrar-se melhor do efeito de otimização excessiva.

1) Qual é a vantagem? Especificamente, por favor.

2) Você não respondeu à pergunta central:

laço:
Que informações super importantes (ou dados inestimáveis) você obtém passando pelas etapas 2T e 3T e 4T,
e que não podem ser obtidas de forma alguma no ponto 2H com a abordagem alternativa?
 
IgorM:
Eunão possoperder consistentemente, mesmo um Expert Advisor pode esperar por perdas, para não mencionar pessoas, o problema está em identificar o momento (hora) em que a decisão de fechar uma posição perdida é bastante relevante, a saída com uma perda no SL, o mesmo ajuste na história, como escrevi nas primeiras páginas - o sistema ideal deve ter um sinal para entrar e sair do mercado, e com este sinal para decidir qual o caminho a ser seguido (BUY/SELL) - mas nesta fase, eu tenho tudo em teoria (((


Um exemplo de uma EA estável perdedora, em 10 anos de história com MO = spread * -7, bem, pelo menos 1000 negócios (mais de 10 anos) e um lote estável

STUDIO!!!

 
lasso:

Que informações super importantes (ou dados inestimáveis) você obtém passando pelas etapas 2T e 3T e 4T,
e que não podem de forma alguma ser obtidas na 2H com a abordagem alternativa?

Por que complicar as coisas? A triagem dupla é sempre melhor do que a triagem simples. Com um único você pode combinar a combinação FN com o primeiro período de OOS. Com a dupla eliminação, a probabilidade de encaixe é reduzida. Você pode continuar assim... Um décimo OOS sucessivo deixará o estúdio com parâmetros reais de trabalho do conjunto original de conjuntos 1T.
 
Vigor:
Por que complicar as coisas? A peneirada dupla é sempre melhor do que a peneirada simples. Com um único, você pode combinar a combinação FN com o primeiro período OOS. Com a dupla eliminação, a probabilidade de encaixe é reduzida. Pode-se continuar assim... Com os sucessivos décimos OOS, o estúdio ficará com os parâmetros reais de trabalho do conjunto original de conjuntos 1T.


Você deve estar brincando comigo.

1)Acabei de tornar as coisas o mais simples possível. Um ponto e dois raios em direções diferentes... Quão mais simples poderia ser?

.....

2) Qual é a probabilidade de que caiba menos com uma dupla desistência? E com um quádruplo? Como você conseguiu isso? Fórmulas?!

..................

3)O que você verá em dez OOS consecutivos que você não pode ver em 2H? Atenção, esta é a questão central....

..............

Queda dupla, queda tripla, queda decimal..... Besteira. Você pode continuar fazendo isso.

Vou para a cama.

 
lasso:


Exemplo de uma EA consistentemente perdida, em 10 anos de história com MO = spread * -7, bem comercializa pelo menos 1000 (mais de 10 anos) e muito estável

PARA O ESTÚDIO!!!

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg

Você precisa de um destes?

1...171819202122232425262728293031...64
Novo comentário