Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 16

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Algoritmos de regularização são algoritmos que evitam o efeito de sobre-aprendizagem da NS. Se você pesquisar no Google, você pode encontrar vários implementados e funcionando.

Assim, com estes algoritmos, o próprio tópico como "a linha entre ajuste e regularidade" simplesmente desaparece.

Embora a questão da arquitetura de rede permaneça em aberto.

E não confunda normalização e regularização.

A normalização consiste em trazer dados em escalas diferentes para a mesma escala.

E por último, nem todos os tipos de NS funcionam bem nos mercados financeiros.

Que tipos vão bem?
 

"Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais"?

Para mim, resolvi esta questão de forma muito simples: as mesmas configurações de TS são obrigadas a dar aproximadamente a mesma rentabilidade, é claro,

corrigido pela volatilidade do par de moedas, enquanto se trabalha com múltiplas moedas, pelo menos 3-4 pares principais. Se esta condição

é possível cumprir esta condição - o ajuste é excluído.

 
Penso que se o código funcionar de acordo com padrões reais, ele também funcionará de forma lucrativa sem nenhum ajuste (otimização de faixas de parâmetros de código). Isto é provavelmente o que o torna diferente.
 
VNIK:

"Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais"?

Para mim, resolvi esta questão de forma muito simples: as mesmas configurações de TS são obrigadas a dar aproximadamente a mesma rentabilidade, é claro,

corrigido pela volatilidade do par de moedas, enquanto se trabalha com múltiplas moedas, pelo menos 3-4 pares principais. Se esta condição

é possível cumprir esta condição - o ajuste é excluído.

Não é um fato. Os pares de dólares correm paralelamente - isso não ajuda lá.
 
drknn:
Acho que se o código funcionar de acordo com padrões reais, ele funcionará de forma lucrativa sem nenhum ajuste (otimização de faixas de uso dos parâmetros do código). Isto é provavelmente o que faz a diferença.
Esta é a marca registrada do graal. Os instrumentos financeiros são não-estacionários e, portanto, não têm padrões estáveis: denso hoje, vazio amanhã, etc.
 
Reshetov:
Os instrumentos financeiros são não-estacionários e, portanto, não têm padrões estáveis
A não-estacionariedade não é um padrão estável? :)
 
Andrei01:
A não-estacionariedade não é um padrão estável? :)

Para os muito dotados: a não-estacionariedade é a ausência de regularidade estatística, como expectativa e variância.

Coloque os envelopes Bollinger no gráfico e você poderá ver quais são os "padrões" de não-estacionariedade, pois o centro do indicador é a expectativa, e a distância do centro para os envelopes é a dispersão.

 
Andrei01: A não-estacionariedade não é um padrão estável? :)

Naturalmente, a não-estacionariedade também é uma espécie de regularidade. Mas você não pode ganhar nenhum dinheiro com isso ))))
 
LeoV:

Naturalmente, a não-estacionariedade também é uma espécie de regularidade. Mas você não pode ganhar nenhum dinheiro com isso ))))
Depende de onde você trabalha. ;)
 
LeoV:

Naturalmente, a não-estacionariedade também é uma espécie de regularidade. Mas você não pode ganhar dinheiro com isso ))))
Por exemplo, os índices de ações de países prósperos têm uma tendência constante de aumento. E a regra estúpida de "deixar os lucros aumentar e cortar as perdas" é usar a não-estacionariedade com motivo positivo para os longos anos. É verdade que também é por isso que os mergulhos acontecem muito mais rápido do que os períodos de crescimento)))) Os lucros são compostos de vários negócios muito instáveis :)
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