Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 12
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Se o drawdown excede o teste um por 3 vezes - então estamos parafusados )))) Como não deixar isso acontecer? )))
A questão não é que padrões, mas como encontrar um período de treinamento e um período de OOS para os padrões.
))
Para ser honesto, há mais de uma semana venho pensando em criar um fio chamado
"Correlação dos períodos de otimização e testes. Ou otimização dos períodos de otimização...".
Ou encaixando a segunda instância... (Sorento).
E eis onde está a questão: que padrões e confirmações de sua funcionalidade queremos encontrar? -- vem para a frente.
Se o drawdown exceder o drawdown de teste por um fator de 3, então estaremos parafusados )))) Como podemos evitá-lo? )))
Limpei meu flub, mas não posso informá-lo porque continuo apagando este posto.
Apreciei seu humor)
Mas os comerciantes, como você pode ver, estão em silêncio....
Você acha que deveríamos perguntar uma terceira vez? Não estamos orgulhosos....
Ou não deveríamos?
Bem, por exemplo, uma maneira de reduzir o lote em um sorteio. Será muito grande em gratificações, mas não tão grande em dinheiro :)
Isto é auto-engano.
No processo de desenvolvimento do TS, o lote deve ser constante.
(Novamente, slyly.... )
1) Apreciei seu humor).
Mas os comerciantes, como você pode ver, estão em silêncio....
2. Você acha que deveríamos perguntar uma terceira vez? Não estamos orgulhosos....
Ou não deveríamos?
1. Tentando.
2. Já foi perguntado.
Aqui está a equidade de um sistema que explorou a volatilidade. Foi calculado com base na volatilidade de 2007, que aumentou no final de 2008 e começou a diminuir substancialmente. Infelizmente, a DC recuou o histórico de transações de períodos antigos trimestre a trimestre, mas ainda um pouco visível.
Esta estratégia pode ter funcionado para vários símbolos (moedas) com as configurações apropriadas... Se sim, então você é o primeiro a encontrar a garra)))
Se eu olhar para o gráfico de uma grandeza, os gráficos são muito semelhantes entre si, desde que visualmente precisemos contabilizar o valor de lucro por pip e, portanto, existam os padrões para o dólar, então de acordo com o subtexto - se depois de selecionar os parâmetros para o TS, o TS pode funcionar para várias grandes empresas (cada uma com suas próprias configurações) - então o TS funciona de acordo com padrões, mas não ajustado para o período histórico
2. Já foi perguntado.
Não se compare com a classe mercante ;-)
Eles têm cadeias de lógica muito diferentes.
Esta estratégia pode ter funcionado para vários símbolos (moedas) com as configurações apropriadas... Se sim, então você é o primeiro a encontrar a garra)))
para os principais gráficos são muito semelhantes entre si, desde que a necessidade visual de contabilizar o custo do lucro por pip, e assim os padrões para o dólar existem, então em subsoot - se, após selecionar os parâmetros para TS, TS pode funcionar para vários principais (cada um com suas próprias configurações) - então TS funciona de acordo com padrões, mas não ajustado para o período histórico
Igor, veja, houve uma otimização com três parâmetros, cada um com 10 valores (concordo, isto é muito modesto).
Um total de 1000 passes.
Como escolher o único conjunto final (FN) de valores de parâmetros? Quais são os critérios de seleção?
Você sabe a resposta a esta pergunta?
Sem responder, não vale a pena ir mais longe!