Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 18
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R é uma ferramenta estatística muito poderosa e útil.
Por exemplo, para obter uma tabela Scatter Plot tão clara:
Apenas algumas linhas R são necessárias. O código no mt4R está no apêndice.
"Quando Correlação = FALSO, a parte prática dos pesos sintéticos ideais de Reciclagem é mostrada. Estes pesos refletem volumes de símbolos correspondentes quando o sintético é comercializado..." - a partir da descrição de Reciclagem (aplicação prática).Eu construí Reciclagem para três instrumentos e usei coeficientes de peso como um número de lotes de cada instrumento para construir um Equty para este sintético:
De acordo com a idéia, o sintético Equty deveria estar no canal horizontal, mas por alguma razão não está.
Explique o que estou fazendo de errado ou talvez eu não entenda totalmente o significado do indicador.
Entendi que os coeficientes NÃO refletem o número de lotes, mas mostram os Capitos a serem investidos no instrumento...
convencionalmente - há uma quantia de $ para a transação.... distribuí-los de acordo com o coeficiente....
5762$ investidos em EurUsd
$5756 em GbpUsd
5803$ em EurGbp
=====
parece assim :) lotes = 5762/1.30654.... 4.41 lotes Eur/Usd.... etc...
Entendi que os coeficientes NÃO refletem o número de lotes, mas mostram os Capitos a serem investidos no instrumento...
arbitrário - há uma certa quantia de $ para a transação.... alocá-los de acordo com o coeficiente....
5762$ investidos em EurUsd
$5756 em GbpUsd
5803$ em EurGbp
=====
parece assim :) lotes = 5762/1.30654.... 4.41 lotes Eur/Usd.... etc...
É exatamente isso que eu quero esclarecer.
Comentei negativamente o uso da regressão várias vezes na linha.
Com base neste post (arquivo Mathcad e dados de entrada anexados ali) fiz (continuação do arquivo Mathcad) uma pequena comparação entre o sintético baseado em regressão e o sintético baseado na melhor solução vetorial:
Você pode obter o vetor de regressão ideal após executar o Arb-O-Mat em cada símbolo do conjunto FI e escolher o melhor vetor obtido.
Observe os vetores resultantes.
Você também pode ver os valores RMS. Assim, você pode estimar a característica da estreiteza do canal sintético horizontal - o grau de interconexão do mercado.
P.S. Curiosamente, em um caso SILVER não participa de forma alguma na formação do sintético, e no outro caso é o mais forte.
Você também pode ver os valores RMS. Assim, você pode avaliar a estreiteza característica do canal sintético horizontal - o grau de correlação do mercado.
1) Na arbitragem estatística, eu preferiria citações fofas.
2) Uma descaracterização, infelizmente. ;-)
Imaginemos que todo o mercado é de 100 IFs. Por ser todo o mercado, os IFs estão interligados entre si da seguinte forma: se houver uma diminuição de um IF, ele é redistribuído para os outros. Isto é análogo à lei de conservação de energia. Ou seja, nosso mercado é um sistema fechado. E 100 IFs representam um "Anel". Isto significa que qualquer IF pode ser absolutamente calculada através de 99 outras.
Agora vamos imaginar que não conhecemos nenhuma informação sobre um dos IFs. Como você procuraria as relações entre os 99 restantes?
Então você quer abraçar a imensidão :)
Em qualquer mercado você não terá informações :)
Imaginemos que todo o mercado é de 100 IFs. Como se trata de todo o mercado, os IF estão interligados entre si da seguinte forma: se de um IF diminuiu, este foi redistribuído para os outros. Isto é análogo à lei de conservação de energia. Ou seja, nosso mercado é um sistema fechado. E 100 IFs representam um "Anel". Isto significa que qualquer IF pode ser absolutamente calculada através de 99 outras.
A hipótese de um mercado fechado não parece ser de forma alguma verdadeira. Ou seja, pode ser dito que é verdade, mas apenas em certos trechos da história. Mais ou menos regularmente a "energia" muda aos saltos e limites e o mercado esquece seu estado anterior. Tem uma memória, mas curta.
É aqui que Dick está certo. O preço de um FI individual para pares de moedas é calculado trivialmente através de dois pares de moedas. Ou seja, se conhecemos os preços de dois dos três IFs que formam o anel, então o terceiro IF é trivial.
Simplificando, a fim de computar todo o mercado monetário: majores e cruzamentos, somente majores são necessários e suficientes, já que os cruzamentos são triviais.
A lei de conservação monetária não é totalmente correta, porque a questão das moedas está em constante mudança e na maioria das vezes em alta devido à inflação. Mas pode ser usado como uma aproximação grosseira.