Combinando tendência e estratégias planas em um TS = grail? - página 17
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Sim, havia uma coisa assim. Eu pessoalmente combinei e negociei. O graal não saiu, é claro, mas a estratégia também não drenou (a menos, é claro, que os níveis de volume da posição "sensata" tenham sido cruzados). O princípio era muito simples: a primeira estratégia que foi projetada para uma tendência usa ou pirâmide ou o mesmo martin de reversão com um aumento agressivo inabalável de muito. Deve levar ao lucro (não há escolha), mas digamos que há tempos planos, quando a estratégia dá um saque decente (cerca de 80% do depósito). Para este período, existe uma estratégia plana. A estratégia plana tem uma expectativa matemática negativa. É claro que a estratégia flat está perdendo durante a tendência, mas lucrativa durante o flat. As duas estratégias juntas trazem um lucro total. A estratégia flat simplesmente evapora a curva de equidade da primeira estratégia durante o flat e toma alguma parte do lucro total da primeira estratégia (mas não toda, é claro). Ambas as estratégias não se baseiam em nenhuma análise do movimento de preços (não sindicalizados e não destinados a prever o movimento de preços com qualquer outra coisa, como padrões, etc.).
E outra coisa, tendências e estratégias planas funcionam o tempo todo, ou seja, não há reconhecimento de tendências e planas.
Festas Felizes.
Por que o pretérito?
No seu caso, a estratégia plana reduz o lucro da estratégia de tendência. Por quanto? E em quanto aumenta a capacidade de sobrevivência do TS em um apartamento?
Eu tentei combinar as duas estratégias em uma só. A única diferença entre a primeira estratégia e a segunda é que ela filtra as negociações pela tendência de 50 dias, e tudo o mais é o mesmo. Ou seja, a segunda estratégia entra no mercado por qualquer sinal de compra ou venda e a primeira somente se a tendência de 50 dias coincidir. Assim, tentei matar dois pássaros com uma cajadada só, então o sistema funciona tanto no plano quanto na tendência.
Testador de Estratégia: tendência(ind-trend_v10)_v3Festas Felizes.
Por que o pretérito?
No seu caso, a estratégia plana reduz o lucro da estratégia de tendência. Por quanto? E em que medida isso aumenta a capacidade de sobrevivência do TS em apartamento?
Obrigado por felicitações)
Por que no passado? O fato de, após algum tempo, ter parado de usar a "entrada aleatória" (lembre-se, eu escrevi que a estratégia não se baseava em nenhuma análise de movimento de preços) devido ao fato de ter surgido uma versão mais lucrativa (ou seja, houve uma grande atualização da estratégia, que a mudou completamente).
A estratégia plana, por exemplo, por 2 anos, poderia tirar cerca de 63% da tendência de lucro, enquanto a tendência dava um lucro de cerca de 400% (se a memória me serve corretamente). Mas havia uma nuança aqui: quando a tendência era forte, ambas as estratégias foram a zero, então se tomarmos a história, por exemplo 10 anos, então a estratégia plana poderia levar algo como a metade de todos os lucros. Mas se a tendência não for muito forte, com inversões decentes, então as duas estratégias poderiam ter um bom lucro. Mas também... Ficar a zero no caso de uma forte tendência por meio ano ou mais... nem tanto.
Tal estratégia pode ter perdido 80% de seu lucro (por exemplo, se o preço revertesse 6 vezes, ou seja, 6 paradas fossem acionadas), e às vezes poderia até ter perdido sem flop, enquanto a estratégia de flop era igual a 20% da estratégia de drawdown da tendência. (Não me lembro exatamente, mas algo parecido, ou seja, reduziu o drawdown em 4 vezes no caso de um flat forte, como no exemplo). Como você entende, é melhor perder 63% dos lucros totais, mas com 20% de drawdown (drawdown conjunto dos dois sistemas), do que ter 63% mais lucro com risco ilimitado (a história pode não se repetir, e o drawdown máximo foi de 80% ontem e 100% amanhã).
Bem, a propósito, eu posso cavar em minhas memórias passadas e mesmo se eu encontrar algo (testes ou declarações), eu posso compartilhar também. Mas privado :-).
E você, como eu entendo, também está experimentando nessa direção?
Obrigado pelas felicitações)
Por que o pretérito? O fato é que após algum tempo deixei de usar a "entrada aleatória" (lembre-se, escrevi que a estratégia não se baseava em nenhuma análise de movimento de preços) devido ao fato de ter surgido uma opção mais lucrativa (ou seja, houve uma modernização séria da estratégia, que a mudou completamente).
A estratégia plana, por exemplo, por 2 anos, poderia tirar cerca de 63% da tendência de lucro, enquanto a tendência dava um lucro de cerca de 400% (se a memória me serve corretamente). Mas havia uma nuança aqui: quando a tendência era forte, ambas as estratégias foram a zero, então se tomarmos a história, por exemplo 10 anos, então a estratégia plana poderia levar algo como a metade de todos os lucros. Mas se a tendência não for muito forte, com inversões decentes, então as duas estratégias poderiam ter um bom lucro. Mas também... Ficar a zero no caso de uma forte tendência por meio ano ou mais... nem tanto.
Tal estratégia pode ter perdido 80% de seu lucro (por exemplo, se o preço revertesse 6 vezes, ou seja, 6 paradas fossem acionadas), e às vezes poderia até ter perdido sem flop, enquanto a estratégia de flop era igual a 20% da estratégia de drawdown da tendência. (Não me lembro exatamente, mas algo parecido, ou seja, reduziu o drawdown em 4 vezes no caso de um flat forte, como no exemplo). Como você entende, é melhor perder 63% dos lucros totais, mas com 20% de drawdown (drawdown conjunto dos dois sistemas), do que ter 63% mais lucro com risco ilimitado (a história pode não se repetir, e o drawdown máximo foi de 80% ontem e 100% amanhã).
Bem, a propósito, eu posso cavar em minhas memórias passadas e mesmo se eu encontrar algo (testes ou declarações), eu posso compartilhar também. Mas privado :-).
E você, como eu entendo, também está experimentando nessa direção?
Quem pensa sobre isso? Sem ser específico, alguém implementou a "combinação do incompatível" em um único TS? Não a alternância de um com o outro, mas uma combinação completa e orgânica de estratégia e tendência plana em um único TS... Quais são os princípios e características de um tal "híbrido"?
Tais pensamentos sobre o assunto: uma variante do sistema de comércio "Crossfire " (captura de tendências) em ação (em uma versão de teste até agora) :-)))
A combinação é 100% completa e orgânica em um único sistema.
O princípio e o sinal é o mesmo - comprar barato, vender caro...
Obrigado pelas felicitações)
Por que o pretérito? O fato é que após algum tempo deixei de usar a "entrada aleatória" (lembre-se, escrevi que a estratégia não se baseava em nenhuma análise de movimento de preços) devido ao fato de ter surgido uma opção mais lucrativa (ou seja, houve uma modernização séria da estratégia, que a mudou completamente).
A estratégia plana, por exemplo, por 2 anos, poderia tirar cerca de 63% da tendência de lucro, enquanto a tendência dava um lucro de cerca de 400% (se a memória me serve corretamente). Mas havia uma nuança aqui: quando a tendência era forte, ambas as estratégias foram a zero, então se tomarmos a história, por exemplo 10 anos, então a estratégia plana poderia levar algo como a metade de todos os lucros. Mas se a tendência não for muito forte, com inversões decentes, então as duas estratégias poderiam ter um bom lucro. Mas também... Ficar a zero no caso de uma forte tendência por meio ano ou mais... nem tanto.
Tal estratégia pode ter perdido 80% de seu lucro (por exemplo, se o preço revertesse 6 vezes, ou seja, 6 paradas fossem acionadas), e às vezes poderia até ter perdido sem flop, enquanto a estratégia de flop era igual a 20% da estratégia de drawdown da tendência. (Não me lembro exatamente, mas algo parecido, ou seja, reduziu o drawdown em 4 vezes no caso de um flat forte, como no exemplo). Como você entende, é melhor perder 63% dos lucros totais, mas com 20% de drawdown (drawdown conjunto dos dois sistemas), do que ter 63% mais lucro com risco ilimitado (a história pode não se repetir, e o drawdown máximo foi de 80% ontem e 100% amanhã).
Bem, a propósito, eu posso cavar em minhas memórias passadas e mesmo se eu encontrar algo (testes ou declarações), eu posso compartilhar também. Mas privado :-).
E você, como eu entendo, também está experimentando nessa direção?
Em geral, eu entendo, mas em geral... Sem conhecer o algoritmo de sua estratégia, é difícil comentar.
Obrigado pelas felicitações)
Por que o pretérito? O problema é que após algum tempo eu parei de usar "entrada aleatória" (lembre-se, eu escrevi que a estratégia não se baseava em nenhuma análise de movimento de preços) devido ao fato de 1. ter surgido uma opção mais lucrativa (ou seja, houve uma modernização séria da estratégia, que a mudou completamente) .
A estratégia plana, por exemplo, por 2 anos poderia tirar cerca de 63% do lucro de uma estratégia de tendência, enquanto a estratégia de tendência dava um lucro de cerca de 400% (se a memória me servir corretamente). Mas havia uma nuança aqui: quando a tendência era forte, ambas as estratégias foram a zero, então se tomarmos a história, por exemplo 10 anos, então a estratégia plana poderia levar algo como a metade de todos os lucros. Mas se a tendência não for muito forte, com inversões decentes, então as duas estratégias poderiam ter um bom lucro. Mas também... Ficar a zero no caso de uma forte tendência por meio ano ou até mais... não tanto assim.
2) Durante um flat, aestratégia de tendência pode ter causado drawdown (por quê? porque existem diferentes tipos de flat) de até 80% (por exemplo, se o preço se invertesse 6 vezes, ou seja, 6 vezes parasse de disparar), e às vezes pode até ter perdido sem flat, enquanto a estratégia de flat matou o drawdown da tendência neste caso para 20%. (Não me lembro exatamente, mas algo parecido, ou seja, reduziu o drawdown em 4 vezes no caso de um flat forte, como no exemplo). Como você entende, é melhor perder 63% dos lucros totais, mas com 20% de drawdown (drawdown conjunto dos dois sistemas), do que ter 63% mais lucros com risco ilimitado (a história pode não se repetir, e o drawdown máximo foi de 80% ontem, amanhã - 100%).
Bem, a propósito, eu posso cavar em minhas memórias passadas e mesmo se eu encontrar algo (testes ou declarações), eu posso compartilhar também. Mas privado :-).
E você também está experimentando nessa direção, eu suponho?
1. interessante ouvir sobre isso, mas não me diga que é MAs ou algum indicador clássico.
2. É a "estratégia de tendências" o que discutimos em particular? Em caso afirmativo, onde "flat-out" cabe aí?
Se é sobre o número de voltas, é sobre o martingale
Se é sobre o número de voltas, é sobre o martingale
Uma abordagem totalmente diferente...Se for para o meu posto, não há uma onça de martini lá dentro. :-)))