Aleatoriedade dos valores de preços - página 6
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De jeito nenhum, é diferente.
houve um momento no fio da meada quando o autor, no calor de uma discussão com alguém, afixou uma corrente viva de seu ofício, como olhar para mim... e havia um naim correndo por aí.
p.s. me perdoe deus, às vezes eu gosto de fofocar.
Houve um momento na linha em que a avtara, em uma discussão com alguém, afixou um estado vivo de seu ofício, como olhar para mim... e havia um naim runner.
Não sei, este "correu" constantemente no dia seguinte apagou seus postos, depois me escreveu pessoalmente e perguntou o que eu apagaria os deles, que são suas citações, farto, uma vez em poucas semanas perguntou .
Não, eles são alcoólatras muito diferentes, os novatos de "corrida", e este está a caminho
A) O assunto foi descartado - não creio que possamos ter uma conversa séria
B) Os mexericos são vergonhosos
Tantrik, não posso concordar completamente com você. São os grandes jogadores que têm o direito de mover o preço do FOREX - por isso o movem. Todos os dias eles a movimentam muitas vezes - isto é, o volume de negócios de trilhões de dólares. Sobre "comprar na primavera e vender no ano novo" e "trabalhar durante o dia para atender os clientes" - o mundo não tem tanto dinheiro que todos os principais agentes da FOREX estivessem trabalhando sob tal esquema. O PIB mundial inteiro não ultrapassa 70 trilhões de dólares e não há mais de 35 trilhões de dólares em dinheiro.
A) O assunto foi descartado - não creio que possamos ter uma conversa séria
B) Os mexericos são vergonhosos
O que aconteceu com sua cabeça em seu avatar?
A) O assunto foi descartado - não creio que possamos ter uma conversa séria
B) Os mexericos são vergonhosos
Não mais, desculpe-me, é um tópico interessante que você levantou.
Conversamos com os estrategistas de fundos de hedge dos EUA...
Os racks do servidor estão na troca "atrás da parede". Software completamente próprio, que está escrito em C++ sob CentOS. A velocidade é tudo.
Testador de estratégia próprio não apenas sobre o histórico de dados do tick, mas sobre o histórico de mudanças de estoque do Nível 2 em milhares de instrumentos financeiros.
A NYSE+NASDAQ inteira é negociada. Portfólio > $1 bilhão de dólares. Neutro no mercado sempre que possível, ou seja, sem diferença na forma como o mercado se comporta.
A Comissão é negativa. Isto é, se o limite é aberto e o limite fechado pelo mesmo preço, eles estão no lado positivo - a troca lhes paga um extra. Porque eles criam mais liquidez.
Todas as estratégias são (muitas) intradiárias. As posições não são transferidas para o dia seguinte. As estratégias são totalmente automáticas. Algumas estratégias são baseadas na análise das mudanças nas propostas dos níveis de preços mais próximos. A maioria das estratégias pertence ao tipo de alta freqüência - HighFrequency Trading.
Nenhuma análise dos preços de BPs quantificados no tempo. Por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.
Não há pessoas financeiras entre os desenvolvedores. Excepcionalmente excelentes matemáticos (Ph.D. e pós-doutorado) com experiência perfeita de programação.
Completa convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são considerados como sorte e acaso.
Uma operação sem a utilização de infiltrados. Mas são utilizadas características não faladas de formação de preços nas trocas.
Diariamente, discussões internas completamente fechadas sobre novas idéias de estratégia.
Às vezes, lamentamos sinceramente as concepções errôneas dos comerciantes sobre os fóruns, e sua completa incompreensão sobre o que estão lidando.
Há uma percepção de que as estratégias não devem conter uma matemática muito complicada. Máxima complexidade no nível das matrizes de covariância. Cética, como praticantes, dos resultados da teoria da probabilidade e daqueles próximos a ela.
Adequadamente e com interesse para idéias novas e interessantes em suas opiniões. Disposto a cooperar.