Martingale: a máxima cadeia possível de perdas/lucros contínuos - página 6

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goldtrader:
E por que você precisa de um martin se você sabe o fim da tendência?
O fim da tendência é desconhecido. Mas nós o esperamos (prevemos) aplicando F,A. e um martin o encontrará precisamente através da construção da pirâmide correta. (Na AT há sempre uma continuação da tendência para o infinito)
 
sever30:

Com uma certa sobrecarga, você pode encontrar uma solução que um bando de cientistas de pesquisa não consegue ver. é isso que é um cérebro

Se você precisar acelerar o movimento de um carrinho em "propulsores quadrados", então sim. Se você tem que criar um modEL de um peixe", então apenas institutos de pesquisa e bolsas, subsídios (bem, ou ouvintes com boca aberta AKA fóruns na Internet) ... :(
 
vasya_vasya:
pesquisando o mercado, aprendendo a criar um novo modelo.
Por que aprender? Se um modelo é criado (e um modelo temporário, como é permitido ser modelado incorretamente) você pode simplesmente trabalhar com ele até que ele comece a cometer erros.
 
maxfade:
A propósito, a resposta é 1.000.000, no entanto :)

isto é equivalente a eu voar para qualquer país do mundo amanhã, chegando em qualquer cidade daquele país, batendo na porta de uma das muitas casas de um bairro e.... A porta será aberta por você.
 
Os conceitos de mercado e martin estão, em minha opinião, fortemente interligados.
 
sever30:


Sugiro sem o "podemos fazer desta maneira..." o exemplo incluía um gerador de dígitos aleatórios...

como na contagem regressiva do Meta Driver no trailer do primeiro posto.


Eu trabalho em um cassino. O placar no volante tem 15 dígitos. Eu trabalho em turnos de 12 horas. Durante o turno, vejo pelo menos 1 vez quando todo o placar é da mesma cor, ou apenas grandes números, ou até/ou. 1 hora = aproximadamente 30 rotações (jogos), 12 horas = 360 jogos. Acontece que para cada 360 jogos há pelo menos uma série de mais de 15 jogos "no ocata".

Esqueça o martin, tenha piedade de si mesmo :)

 
sanyooooook:
como você corrige a situação se a simulação estava errada?


Posso estar errado, mas talvez você esteja confundindo Gestão de Dinheiro (MM) com Gestão de Risco (RM)

usar martin ou anti-martin como MM pode aumentar a rentabilidade/retornos

isto é, se a última perda estiver dentro do prazo de pagamento esperado, você pode usar um lote maior, mas se perdas sucessivas ultrapassarem os limites permitidos - a estratégia não funciona neste período de tempo

 
sanyooooook:
Por que aprender? Se um modelo é criado (e um provisório, pois é permitido ser modelado incorretamente) você pode simplesmente trabalhar com ele até que comece a produzir erros.
Você está certo. O mercado vai sempre contra a multidão (um mecanismo como este não pode vencer). A multidão são os conhecedores, os comerciantes avançados, etc. - A multidão é inteligente. Quanto mais inteligente for a multidão, mais silencioso será o mercado (o mecanismo é).
 
IgorM:


Posso estar errado, mas talvez você esteja confundindo Gestão de Dinheiro (MM) e Gestão de Risco (RM)

o uso de martin ou anti-martin como MM pode aumentar a rentabilidade/retornos

mas como RM você deve usar a expectativa de estratégia vencedora e % do depósito

Nesse caso, você precisa começar por descobrir o que chamar de martin, todos parecem ter um entendimento diferente.
 
sever30:

é equivalente a eu voar para qualquer país do mundo amanhã, chegando em qualquer cidade, daquele país, em um dos bairros que batem na porta de uma das muitas casas e.... a porta será aberta por você.


há uma probabilidade de que isso aconteça, só que é cerca de 1/6000000000

Acabei de escrever uma resposta à sua pergunta, a pergunta certa é a metade da resposta (ou algo parecido)

12345678910111213...16
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