A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
corr(A,B) - calculando o coeficiente de correlação Pearson da amostra.
Estou muito familiarizado com esta função do Mathcad. É calculado como covariância dividida pelo produto do RMS:
O Mathcad calcula o coeficiente de correlação da amostra exatamente como definido. A regressão linear não tem nada a ver com a autocorrelação.
A correlação é simplesmente um número que é sempre obtido calculando a fórmula, para tudo de -1 a +1. Aplicando a fórmula à BP, sempre teremos algum valor de correlação: entre qualquer par de moedas, entre um par de moedas e o movimento de Júpiter, entre um par de moedas e qualquer outra coisa.
.....Conte a correlação entre as séries de preços ou entre um par de moedas e o movimento de Júpiter - faz sentido, embora faça pouco sentido. ......
Esclareça: assim faz sentido ou é ligeiramente óbvio????????? Caso contrário, é de alguma forma muito vago....
Eu não defendo que não adianta calcular a correlação entre a BP da vovó e a BP do movimento de Júpiter sem uma transformação prévia da BP correspondente.
Mas se você quiser procurar relações lineares entre BPs de preço via QC, fazer isso sem primeiro logaritmo é simplesmente errado. Sem logaritmo, o sentido seria o mesmo que com Granny e Júpiter.
A correlação pode de fato ser calculada para qualquer BP. O cálculo da correlação entre séries de preços ou entre um par de moedas e o movimento de Júpiter, embora faça sentido, faz pouco sentido. Você tem que preparar adequadamente a BP antes de calcular a correlação para dar sentido ao CQ. Se o sentido é encontrar uma relação linear entre os VRs de preço, então os VRs iniciais devem ser prolagarítmicos antes de calcular o CQ.
Absoluto disparate.
A correlação pode de fato ser calculada para qualquer BP. O cálculo da correlação entre séries de preços ou entre um par de moedas e o movimento de Júpiter, embora faça sentido, faz pouco sentido. É preciso preparar adequadamente a BP antes de calcular a correlação para dar sentido ao CQ. Se o sentido é encontrar uma relação linear entre os VRs de preço, então os VRs iniciais devem ser prolagarítmicos antes de calcular o CQ.
Sim, você tem que saber cozinhar um gato.
O tópico inteiro é uma demonstração de uma compreensão correta, nem sempre correta e geralmente incorreta de certos conceitos matemáticos. As pessoas, como lhes parece, conseguiram entender a fórmula e, com base na exatidão do cálculo pela fórmula, reivindicam a exatidão do resultado.
Costumava haver uma ciência chamada análise de sistemas. Começou com uma lista de erros cometidos por engenheiros de sistemas. O primeiro erro foi: resolver o problema errado usando os métodos certos. A complexidade de resolver um problema não está nos métodos de resolvê-lo, mas na formulação do problema. Este primeiro erro de análise de sistema é o mais difundido na ciência e engenharia. Este fórum e este tópico apenas confirmam esta regra. Os métodos podem ser aprendidos, nada complicado e acessível a quase todos, exceto por algumas patologias. Mas estabelecer o objetivo corretamente não é para todos e nem todos podem ser ensinados. Mesmo que você consiga fazê-lo pelo menos uma vez, não há garantia de que você será capaz de fazê-lo novamente.
É por isso que é tão importante estudar a experiência e sem referência à experiência na íntegra, não em fórmulas esterilizadas - todas as fórmulas, mesmo as do Matcad, são um som vazio.
Se estamos discutindo a correlação, então sem uma justificação significativa da validade da relação, e sem dar uma estimativa numérica da confiança no resultado obtido, tudo isso é profanação, o que não permite resultados práticos significativos.
Absoluto disparate.
Bobagem é quando uma correlação (que descreve uma relação linear) é aplicada de forma a mostrar diferentes valores absolutos para os pares {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
É um absurdo aplicar uma correlação (que descreve uma relação linear) de tal forma que mostra valores absolutos diferentes para os pares {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
É um absurdo obter um valor de correlação sem avaliar o significado.