Avalanche 6.2 - página 3

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EvgeTrofi:

Ou testar em intervalos longos (por exemplo, 10 anos). Com tal história de negócios, com > 500 negócios, podemos esperar que o sistema seja adequado para o real.
Acho que não. 10 ou 20 lotes seguidos podem não estar na história, tal série pode começar a qualquer momento. As possíveis maneiras de resolver este problema são aumentar o equilíbrio inicial e mudar para 0,01 lotes. A única questão está na rentabilidade de um consultor especializado. Pode ser muito baixo (além disso, os riscos diminuem e não desaparecem de forma alguma). A conclusão - é possível ganhar por martin, mas é arriscado.
 

O sistema é adequado, exceto para a auto-educação. Alguém já escreveu que todos, ou quase todos, já passaram por algo semelhante )).

Para não acabar com os pedidos, tente esquecer os lotes, brincar com o dinheiro, não os lotes. Por exemplo, determinar a porcentagem fixa máxima de um depósito, que estará no mercado. Muito provavelmente, você encontrará o óbvio - assim que você deixar de cobrir perdas com novas posições, as perdas aumentarão muito, até serem despejadas.

Outra coisa que não diz respeito apenas à Avalanche - se você comercializa a partir de um canal, você sempre dá ao mercado dois canais mais spreads. O uso de ordens de parada para entrada indica que você não tem idéia de quando e a que preço entrar. Se você utiliza limites fixos, paradas e trall, isto indica que você não sabe quando e a que preço sair do mercado. Assim, acontece que você não sabe nada sobre o mercado e se orienta apenas pelo fato de que você terá sorte e que o próximo comércio cobrirá as perdas anteriores, ou seja, Martin puro. Na minha humilde opinião, Martingale tem o direito de existir quando você está prestes a deixar o jogo com um resultado "ou-ou".

Entretanto, há uma coisa importante sobre este sistema que você deve prestar atenção - é a presença constante no mercado. Se o preço mudar, e sempre muda, você sempre pode conseguir um centavo. Tudo o que resta é entender como fazer))))

 
Piccioli:

... Se você está negociando a partir de um canal, você está sempre dando ao mercado dois canais mais spreads. O uso de ordens de parada para entrada indica que você não tem idéia de quando e a que preço entrar. Se você usar limites fixos, paradas e trall, isto indica que você não sabe quando e a que preço sair do mercado. Assim, acontece que você não sabe nada sobre o mercado e se orienta apenas pelo fato de que você terá sorte e que o próximo comércio cobrirá as perdas anteriores, ou seja, Martin puro. Na minha humilde opinião, Martingale tem o direito de existir quando você está prestes a deixar o jogo com um resultado "ou-ou".


Eu não poderia concordar mais com você. Entretanto, este martingale é muito tentador. Você mesmo o diz, o preço está sempre mudando, por isso não pode ficar dentro do canal por muito tempo. Estou usando uma estratégia de avalanche testada por 10 anos enquanto estou trabalhando em outros sistemas mais estáveis.


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.08.25 08:00
Parâmetros FixLot=falso; RiskLot=0,4; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0,8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Bares na história 72147 Carrapatos modelados 1760073 Qualidade da simulação n/d
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 150906.40 Lucro total 416119.03 Perda total -265212.63
Rentabilidade 1.57 Expectativa de vencer 118.08
Desembolso absoluto 784.85 Máximo de drawdown 35062.70 (22.68%) Drawdown relativo 47.95% (10845.94)
Total de negócios 1278 Posições curtas (% ganho) 640 (55.94%) Posições longas (% ganho) 638 (57.84%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 727 (56.89%) Perdas comerciais (% do total) 551 (43.11%)
A maior comércio lucrativo 20801.77 perdendo negócio -13812.02
Média negócio lucrativo 572.38 perdendo comércio -481.33
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 12 (2842.24) Perdas contínuas (perda) 12 (-4916.23)
Máximo lucros contínuos (número de vitórias) 24205.77 (3) Perda contínua (número de perdas) -22461.91 (6)
Média prêmios contínuos 3 perda contínua 2

 
Eu concordo. Martin, embora arriscado, teve um lucro. Ele é honesto - não estamos tentando adivinhar para onde o preço irá. Os outros sistemas, tendência ou salto, tentam jogar oráculos, errar e perder. Experiência pessoal.
 
Acredito que se uma estratégia de 10 anos com 1200 negócios começa a falhar, deve haver algum tipo de cataclismo no mercado, o que não é impossível, mas qualquer outra estratégia comercial também não é imune a isso.
 
wmlab:
Eu concordo. Martin, embora arriscado, teve um lucro. Ele diz honestamente - não tentamos adivinhar para onde o preço irá. Outros sistemas, tendência ou rebote, tentam jogar oráculos, cometem erros e fracassam. Experiência pessoal.


Bem, não é bem assim, é que as ATSs de tendência requerem supervisão e ajuste ao mercado em constante mudança

Hoje acrescentei algum martingale e algo semelhante ao meu EA, o princípio: se o último comércio foi uma perda, então aumento o lote, se é lucrativo, então reajusto o aumento do lote para o inicial. Tente aplicar algo semelhante a uma avalanche, talvez o depósito seja menos grande

double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордера
for(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордера
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)
    if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной паре
      if(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time) 
        time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
        profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
      }
    }
  }
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.
//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедуры
if(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit <  0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}

return(maxlot);
}

Acrescentei esta construção, os resultados são muito melhores.

 
EvgeTrofi:


Eu utilizo uma estratégia de avalanche testada ao longo de 10 anos,

Você o usa em um testador? No modelo de "pontos de controle"?
 
Bem, o teste é, naturalmente, do testador (o modelo de formação de preços não é importante). E eu o uso no real. Você mesmo pode tentar. Recomenda-se uma conta de 5 dígitos. H1. Ele negocia bem em EURUSD e GBPUSD. Ainda não vou revelar os detalhes do sinal.
Arquivos anexados:
needforpips_v2.11_1.ex4  18 kb
 
EvgeTrofi:


.... No entanto, este martingale é muito tentador....

Não se preocupe, ele vai sarar antes do casamento))))

Mas, falando sério, uma das idéias que eu estava tentando transmitir era que você deveria sempre operar somente com dinheiro.

Você acha que a afirmação que você mostrou é bonita, porque a função de equilíbrio está apontando para o céu? Bem, eu acho sua declaração simplesmente horrível do ponto de vista financeiro, e não direi uma palavra sobre a parte técnica. A questão é que você precisa de 10 toneladas de dinheiro livre para começar, e terá 150 toneladas em 10 anos, que com impostos e inflação se transformarão em 120-125 toneladas, o que não é muito. Com uma distribuição normal, a rentabilidade deste sistema será de cerca de 32% ao ano, o que em princípio não é ruim, se os riscos (drawdowns) tenderem a zero. E eles ainda tendem ao infinito.

Bem, se você testar com qualidade de modelagem pelo menos mais de 50%....

Pequena correção: escrevi a palavra inflação, mas não a contei - assim, com a inflação, 120 mil de dinheiro nocional em 10 anos valerão cerca de 70 mil agora.

 
Piccioli:

Eu acho que seu estado é terrível do ponto de vista financeiro, e não vou dizer nada sobre a parte técnica.


Infelizmente, eu ainda não tenho nada melhor. E você? Você tem um sistema comercial mais estável e lucrativo?
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