Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 7

 
Reshetov:

Eu tenho provado a desigualdade, a saber

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

não importa qual seja o valor de p(A), ou seja, maior que 0,5, menor ou igual a esse mesmo 0,5.

Isso é grandioso! Apenas o ponto é exatamente o que eu disse, que é que o evento mais provável acontece com maior freqüência. Em uma série de dois, em uma série de três, em uma série de, por mais numerosos que sejam...

Tudo o que resta é encontrar este evento no mercado.

 

timbo:

Reshetov:


Bem, é compreensível que você esteja apenas tentando enganar seu oponente e enganar o seu caminho para sair dele.

Na verdade, eu não provei o que você está tentando me atribuir.

Eu provei a desigualdade, a saber, que:

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

não importa qual seja o valor de p(A), ou seja, maior que 0,5, menor ou igual a este mesmo 0,5.

É grandioso! Apenas o ponto é exatamente o que eu disse, que é que o evento mais provável acontece com maior freqüência. Em uma série de dois, em uma série de três, em uma série de, por mais numerosos que sejam...

Tudo o que resta é encontrar este evento no mercado.


Mais uma vez, para os comentadores quase científicos particularmente dotados que torcem descaradamente seu oponente para vender suas besteiras. Estamos falando de uma desigualdade que se mantém verdadeira não importa qual evento de probabilidade A ocorra, ou seja, mais frequentemente p(A) >= 0,5 ou menos frequentemente p(A) <= 0,5

 

O ponto já foi explicado aqui, é que se existe uma tendência constante (pelo menos em termos do sinal), o martingale permite ter um MO positivo mesmo que o sinal desta tendência seja desconhecido. Se você jogar sem spreads e comissões.

Não vou repetir sobre o valor prático deste resultado para nós, só quero dizer que caras hipotéticos com capital infinito e a capacidade de jogar sem spreads estão em uma posição muito pior do que a maioria. Podemos argumentar na aproximação que nossas ações não afetam o mercado, mas não afetam.

 
Reshetov:

Mais uma vez, para os comentadores quase científicos particularmente dotados que torcem descaradamente seus oponentes para vender suas besteiras. É uma desigualdade que se mantém independentemente da probabilidade do evento A, ou seja, mais frequentemente p(A) >= 0,5 ou menos frequentemente p(A) <= 0,5

Mais uma vez para os provadores: não importa qual evento ocorre mais vezes A ou B, eles são iguais. Se a probabilidade de A é maior, então A e AA acontecem mais freqüentemente, se a probabilidade de B é maior, então B e BB acontecem mais freqüentemente. Que é o que acontece em sua fórmula sagrada. O evento mais provável acontece com mais freqüência, pelo qual eu os parabenizo!
 
Candid:

O ponto já foi explicado aqui, é que se existe uma tendência constante (pelo menos em termos do sinal), o martingale permite ter um MO positivo mesmo que o sinal desta tendência seja desconhecido. Se jogarmos sem spreads e comissões.

Se a tendência é constante em seu signo, o martingale não é necessário. Este sinal é determinado pelo primeiro comércio, e depois pela pirâmide exponencial até que todo o dinheiro na Terra se esgote.

Bem, os caras hipotéticos estão simplesmente em um estado de comercialização em um mercado de baixa liquidez (mas estes são caras muito hipotéticos). Se alguém quer se sentir no lugar, é muito fácil. Há muitos estoques de baixa liquidez onde um único comércio pode levar horas ou não ocorrer porque não há licitantes.

 
timbo:

Esta marca é determinada pela primeira transação

Akela errou?
 
timbo:
Mais uma vez para os trigêmeos: não importa qual evento ocorre com mais freqüência A ou B, eles são iguais. Se a probabilidade de A é maior, então A e AA acontecem mais vezes, se a probabilidade de B é maior, então B e BB acontecem mais vezes. Que é o que acontece em sua fórmula sagrada. O evento mais provável acontece com mais freqüência, pelo qual eu os parabenizo!
o que é equivalência ?
 
Candid:
Akela errou?

... com 50% de chance.

Mas nunca é tarde demais para corrigir um erro. Especialmente "não muito tarde" para fazer isso no segundo acordo.

 
keekkenen:
o que é equivalência ?
Águia-olho, preto-branco, encontrando-se ou não com um dinossauro na esquina... Lógica binária. O evento A não é melhor que o evento B, apenas um deles pode acontecer (e acontecerá).
 
timbo:

... com 50% de chance.

Mas nunca é tarde demais para corrigir um erro. Especialmente "não muito tarde" para fazer isso no segundo acordo.



timbo:
Eagle-Rushka, branco-preto, encontre um dinossauro na esquina ou não... Lógica binária. O evento A não é melhor que o evento B, apenas um deles pode acontecer (e acontecerá).


Anedota de timbo barbudo:


Professor: Qual é a probabilidade de encontrar um dinossauro ao virar da esquina?

Lourinho: 50%. Ou nos encontramos ou não nos encontramos.