Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 13

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timbo:

Eu fiz 10.000 simulações para 28% no MATLAB, aqui está um histograma da vida desta estratégia, ou seja, antes que ela se perca. A grande maioria dos casos (90%) é perdida antes do 100o comércio. Muito poucas pessoas duram mais. Isto é, o fracasso é garantido.

puramente por curiosidade - isso inclui o custo adicional de comissões/spreads?
 
Reshetov:

b - ganho potencial em dinheiro / perda potencial em dinheiro = 3 / 2 = 1,5

((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667


((2+1)*0.5-1)/2 = 0,25

Então o resultado deve ser 0,25

mas, na prática, acaba por ser 0,28.

Jogo habitual da águia - ganhamos um e perdemos um.

Aqui ganhamos dois, perdemos um.

b - 2/1=2

 
alsu:
Só por curiosidade - isso inclui despesas adicionais com comissões / spreads?

100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100

Com 50% de depósito e ganhos contra uma moeda apostada 2 e perda de 1 moeda apostada com 50% de probabilidade - haverá um flat.

Se apostar mais de 50% - então é um flat. Menos de 50% - ganho de capital. Máximo em 28 por cento. Não 25%.

 
alsu:
puramente como uma questão de interesse - isso inclui o custo adicional de comissões/spreads?
Sem custos adicionais, tudo está estritamente sob condições.
 
TVA_11:

Com 50% do depósito e ganhos contra uma moeda apostada 2 e perdendo 1 moeda apostada com 50% de probabilidade - haverá um flat.

Apostas superiores a 50% resultarão em um flat. Menos de 50% - ganho de capital. Máximo em 28 por cento. Não 25%.

Sim, bem... E a Kelly é um fracassado... Você virou a questão da matemática de cabeça para baixo...
 
TVA_11:

Com 50% do depósito e ganhos contra uma moeda apostada 2 e perdendo 1 moeda apostada com 50% de probabilidade - haverá um flat.

Apostas superiores a 50% resultarão em um flat. Menos de 50% - ganho de capital. Máximo em 28 por cento. Não 25%.

Para qualquer pessoa interessada, por via das dúvidas, deixe-me esclarecer que este é o absurdo de um trigêmeo idiota. Os números e as fórmulas corretas são apresentados acima.
 

100 0,25 25 150
150 0,25 37,5 112,5
112,5 0,25 28,125 168,75
168,75 0,25 42,1875 126,5625
126,5625 0,25 31,64063 189,8438
189,8438 0,25 47,46094 142,3828
142,3828 0,25 35,5957 213,5742
213,5742 0,25 53,39355 160,1807
160,1807 0,25 40,04517 240,271
240,271 0,25 60,06775 180,2032

Desculpe, recalculado Excel.

 

Taxa de valorização do capital por transação =

12,5/2 = 6,25 %.

 
TVA_11:

Taxa de valorização do capital por transação =

12,5/2 = 6,25 %.


Esta é uma progressão geométrica, não uma progressão aritmética. Portanto, o retorno deve ser contado como uma progressão geométrica:


Duas moedas ao acaso: 1,5 * 0,75 = 1,125, ou seja, por (1,125 - 1) * 100% = 12,5%

Uma jogada de uma moeda: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, ou seja, um ganho médio geométrico de 6,066%.
 

Problema: o indicador faz uma entrada correta 75% do tempo. (ou seja, tira lucro de 0 a 3%) Qual deve ser o tamanho de lote ideal, por exemplo, para evitar 20% de drawdown em 100 negócios? E o que devo fazer com o tamanho de lote em caso de falha ( 2% de stop loss exit) - devo multiplicá-lo por coeficiente ou deixá-lo inalterado?

existem EAs de drenagem lenta, por exemplo, na travessia de MA... o tamanho do lote irá mudar a taxa de drenagem?

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