Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 14
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Se o tema ainda estiver "vivo", gostaria de pensar coletivamente sobre ele:
há três variáveis: X, Y, Z
existem proporções das variáveis X/Y e Z/Y, e a ordem é diferente X/Y > Z/Y por ~1000 vezes, ou seja, três ordens de grandeza mais antigas
há uma mudança de passo dessas variáveis é constante e igual a delta = 0,01
ou seja, para descobrir quantas etapas Y mudou, ou seja, n*delta em relação ao valor inicial Y0, outras variáveis não são importantes, mas também mudam
Pesquisei no Google métodos de cálculo aproximados, não me lembro da matemática, agora me inclino para a derivada, é mais simples, porque por definição a derivada é
f(Y)` = f(Y0+delta)
Mas então surge uma pergunta dupla: podemos procurar o derivado do produto de X/Y e Z/Y --> (X/Y) * (Z/Y), obtemos Y ao quadrado
no total, eu gostaria de saber a resposta a isso
obrigado
Aqui está outro problema: temos um TS no cruzamento de dois MAs com períodos de 5 e 10, por exemplo.
Vamos supor que o MA5 está perfeitamente previsto 2 barras à frente.
Obtemos um resultado atraente.
Pergunta: quantas barras devemos prever a própria série cronológica para obter o valor de MA(x) duas barras à frente?
P.S. Eu não pretendo prever a BP, a questão é puramente especulativa.
Aqui está outro problema: temos um TS no cruzamento de dois MAs com períodos de 5 e 10, por exemplo.
Vamos supor que o MA5 está perfeitamente previsto 2 barras à frente.
Obtemos um resultado atraente.
Pergunta: quantas barras devemos prever a própria série cronológica para obter o valor de MA(x) duas barras à frente?
P.S. Eu não quero prever a BP, a questão é meramente especulativa.
Qualquer MA dá corretamente o primeiro valor somente após ter passado pelo menos um de seu período, ou seja, temos МА10 em Н1, significa que em 10 horas aparecerá o primeiro valor de МА10, para МА5 = 5 horas
e levando em conta o fato de que não há valor de preço final na barra não fechada, isso significa que precisamos de mais uma barra
Mas se tivermos apenas o rápido МА, então o tempo ainda será limitado pelo lento МА, ou seja, ainda precisamos de 11 barras para tomar uma decisão, porque não é certo que o rápido МА estará na posição necessária acima/abaixo do lento depois de 3 barras
Pergunta: quantas barras eu preciso prever a série cronológica em si para ter o valor MA(x) duas barras à frente?
Igor, seu problema carece de condicionalidade: há três variáveis e, desculpe, apenas duas equações: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
E os diferenciais não ajudam - eles não reduzem o número de variáveis. Em geral, se não sabemos pelo menos um valor aproximado da variável X ou Z ou alguma combinação delas, o problema tem um número infinito de soluções.
Igor, seu problema carece de condicionalidade: há três variáveis e, desculpe, apenas duas equações: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
E os diferenciais não ajudam - eles não reduzem o número de variáveis. Em geral, se não sabemos pelo menos um valor aproximado de X ou Z ou alguma combinação deles, então o problema tem infinitas soluções.
mas o problema é para negociação e a solução é necessária apenas como modelo matemático para cálculo aproximado, note que só estamos interessados em incrementos a partir do valor inicial
Bem, o valor inicial é uma constante e não mudará - se tivéssemos um sistema de três incógnitas com um sistema de três equações - não há problema
Não me importo de introduzir constantes para as relações iniciais X/Y=const e Z/Y=const, queria especular sobre as variantes de busca de Y+Y0, ou seja, Y0 discreto com passo delta
mas o problema é para negociação e a solução é necessária apenas como modelo matemático para cálculo aproximado, observe apenas o incremento a partir do valor inicial
Bem, o valor inicial é uma constante e não vai mudar, haveria um sistema de três incógnitas com um sistema de três equações - sem problemas
Não me importo de introduzir constantes para as relações iniciais X/Y=const e Z/Y=const. Gostaria de pensar nas opções de busca Y+Y0, ou seja, Y0 discreta com passo delta
Isto não vai funcionar. Se ( X, Y, Z) for uma solução, então para qualquer k<>0, a solução é ( k*X, k*Y, k*Z)
obrigado, mas e quanto ao uso do derivado? aqui está a primeira coisa que procurei: http: //ftoe.ru/list9/int65a.html
e algoritmos genéticos também parecem ser capazes de mostrar com uma certa margem de erro
E mais uma vez, você não precisa de XYZ, mas de um offset desde o valor inicial/inicial, e o offset é apenas para um valor Y
O Capitão Hindsight argumenta que para prever o MA exatamente X barras à frente, você tem que prever o preço exatamente X barras à frente).
Por um lado, sim.
Por outro lado, se o MA(10) for alimentado com 1 barra para frente, afinal, 1 barra é apenas 10% do seu cálculo.
Ou eu estou no lugar errado para ter medo?
O Capitão Hindsight diz que, para prever o balanço para frente por X barras, você tem que prever o preço exatamente X barras para frente))
mashka é melhor previsto porque para o período mashka i: MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i. E se o melhor preditor da própria série temporal for seu último valor, então para a máscara, o último valor mais a diferença entre o último valor conhecido da série e o i-ésimo valor (aposentado ao calcular para o valor futuro da máscara) dividido pelo período da máscara.
A questão é o que conta como uma previsão.