Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
... com 50% de chance.
Mas nunca é tarde demais para corrigir um erro. Especialmente "não muito tarde" para fazer isso no segundo acordo.
Se ao menos fosse assim tão simples:
1. o resultado do acordo seria conhecido APENAS quando o tempo mudasse - na roleta/cabeça e no rabo - não há tempo
2. o resultado pode ser negativo se você selecionou o stoploss errado - se o comércio sem stoploss for interrompido, nós pularemos este ponto
3. Ao expirar o tempo para tomar uma decisão, a tendência pode mudar
conclusão, o sistema cabeça/cauda só faz sentido com um movimento forte em uma tendência - na verdade, em um castiçal de crescimento rápido na M15 colocamos ao acaso com uma pequena parada, uma vez que atingimos a parada, viramos
águia-olho, branco-preto, encontrando um dinossauro na esquina ou não encontrando um. Lógica binária. O evento A não é melhor que o evento B, apenas um deles pode (e necessariamente acontecerá).
O mal-entendido de sua escrita vem de sua terminologia.
Você está confundindo eventos e resultados de eventos - o evento aqui é um - uma moeda ao ar, mas o resultado é dois - cabeças e rabos, essencialmente em sua terminologia o evento é um só,
por isso não está claro onde se obtém alguma equivalência fantasmagórica - não faz sentido comparar o evento com ele mesmo, e o resultado será igual, mesmo que joguemos um cubo com o mesmo número em seus lados...
Se ao menos fosse assim tão simples:
Yura, não há problema em colocar aqui fatos interessantes sobre o terrier de vez em quando?
Quem o proíbe, se são realmente fatos e não desinformação?
As perguntas não são para mim, mas para a Reshetov. Ele estabeleceu as condições do problema - a existência de uma tendência constante: a probabilidade do evento A (ou B, que é a mesma) é uma constante. E ele propôs um método de utilização desta situação - o martingale. É claro que as condições são irreais e o método é estúpido mesmo dentro das condições propostas.
OK
então este problema se resume a uma TF mensal, bem, ou alternativamente a uma TF semanal - apenas existe uma tendência constante, bem, como eu escrevi apenas o tempo para tomar uma decisão determinará o resultado do evento, suspeito que a TF semanal deve esperar uma semana, bem, no gráfico mensal .... :)
A conclusão - esta metodologia só pode funcionar em uma história com igual probabilidade de resultado - no comércio online a probabilidade de uma decisão correta reduz ao conceito de um negociante sortudo e nenhuma matemática ou probabilidade
O mal-entendido de sua redação deve-se a sua terminologia...
Você está confundindo eventos e resultados de eventos - o evento aqui é um - uma moeda ao ar, mas os resultados são dois - cabeças e rabos, essencialmente, em sua terminologia, o evento é um só,
por isso, não está claro onde você está obtendo alguma equivalência fantasmagórica - não faz sentido comparar o evento em si, e os resultados serão equivalentes, mesmo que enrolemos um cubo com o mesmo número em seus lados...
Mas nunca é tarde demais para corrigir um erro. É especialmente "não muito tarde" para fazer isso na segunda profissão.
E se não no segundo, então no terceiro. E se não no terceiro, então...
É chamada de "matemática financeira" .
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
Não pode ser, não quero praguejar, então vou apenas acrescentar um IMHO