Anel - página 18

[moskitman]

kharko >>:
В течении 1 минуты открыто 37 позиций, закрыто 69 позиций... Здорово....
Как поведет система, если ДЦ вздумает замедлить выполнение торговых операций?...
Ваш портфель не сбалнсирован, т.е влияние каждого инструмента на общий результат неравномерно. Нет учета стоимости пункта и волантильности по каждому инструменту.

Eu estava pensando a mesma coisa - vou ter que deixar os pares se espalharem e ir de M1 a M5 || M15, obrigado pela observação.
E na questão do equilíbrio estou ficando cansado de discutir, provando algo... meu anel está pendurado e você pode equilibrar o quanto quiser, se quiser. Melhor ainda, basta abrir o anel e verificar.

[Петр]

Andrey, posso não entender totalmente, mas...
Por que abrir em demonstração ou, ainda mais, em real? Basta calcular o índice composto específico do anel (e este anel é ele) e negociar pares que se desviam dele na direção oposta ao desvio.
Mais uma vez - posso tê-lo entendido mal com este anel.

[moskitman]

Svinozavr >>:
Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

Não, não - isso é uma boa idéia!
Você tem alguma sugestão concreta a este respeito?

[Дмитрий]

Alternativamente, poderíamos usar um indicador que remonta ao longo do tempo, onde cada índice é contado a partir da barra zero, e à medida que o índice sobe, o período de cálculo é adicionado. E veríamos os desvios correspondentes desde o início do anel em cada ponto do tempo.

[Петр]

moskitman >>:

нет, нет - мысль хорошая!

Não sei qual é a idade desta idéia. Um dos modelos usuais de formação dinâmica de portfólio. Já mencionei isso aqui antes.

Você tem alguma sugestão concreta a este respeito?

Específicas? Não, nem por isso... O que você quer dizer com "realmente, realmente específico"? Como um conselheiro? )))

[Дмитрий]

for(int i=0;i<limit;i++)
{
BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i);
}
Em vez dos pares correspondentes ao NULL.

[moskitman]

Svinozavr >>:

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

Não, como um indicador de múltiplas moedas

[Петр]

moskitman >>:

нет, типа индюкатора мультивалютного

А... Isto é, o OrderSend etc. pode ser deixado de fora! Bem, então é uma besteira. ))) Estava brincando.

Não, na verdade, não há nada de complicado aí - você entende. Só não quero entrar nessa particularidade agora.

[serii5533]

Imho: se o anel está sempre oscilando em torno de zero (no demo) (por exemplo, de +1000 para -1000), então o desvio para menos deve abrir o mesmo anel no real e deve sair no +, quando o anel no demo chegar a zero. quando o desvio demo para + você pode abrir o anel reverso (mudar a compra para vender, e vender para comprar em todos os pares).

[Vladimir Gomonov]

serii5533 >>:
кто что об этом думает?

Os centros de negócios estão entusiasmados. Que grande idéia!