Períodos dinâmicos para os indicadores - página 7

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nikost >>:


0 вечером в ноябре - ночью минус.

))) E o governante?

Um indicador é uma ferramenta analítica, como o já mencionado termômetro e a régua. Claro, você pode atribuir funções preditivas a, digamos, um velocímetro: movendo-se na velocidade indicada, você pode estimar quando atingirá a meta. OK. Mas esta é nossa interpretação - o velocímetro não sabe nada sobre ele, assim como nós não sabemos "se vamos conseguir")).

É o mesmo com os chamados indicadores "à frente". É como colocar um e o mesmo quilômetro no velocímetro e como resultado nos mostra o tempo até o alvo.

De qualquer forma, se estamos falando de indicadores - vale a pena falar sobre o quanto eles refletem com precisão o que você quer rastrear.


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!!!!!!!!!!!

Avals! Você é um telepata? (Eu não sou, eu mesmo nunca notei)). Refiro-me ao exemplo do velocímetro... Eh. Agora eles não vão acreditar que eu mesmo inventei... )))))))) Buggahaha!))))

 
Svinozavr писал(а) >>

Avals! Você é um telepata? (Eu não sou, eu nunca notei isso). Refiro-me ao exemplo do velocímetro... Eh. Agora eles não vão acreditar que eu mesmo inventei... )))))))) Buggahaha!))))

Proponho considerá-lo como co-autor :)

 
Avals >>:

предлагаю считать соавторством :)

Concordo.)))

Merda! quando eu tive um vislumbre do seu posto - então no começo eu pensei que tinha postado de alguma forma louca. Eu me preocupei com minha própria sanidade.

Quando li e entendi que você o escreveu, fiquei ainda mais assustado. )))))))))))))

 
Um pouco sobre o velocímetro.
Se você analisar as leituras durante os 1s anteriores, haverá pouca, ou nenhuma, informação sobre o movimento futuro do carro.
Se você analisar as leituras durante 1 hora, também não há muita informação.
E se você analisar o histórico das leituras do velocímetro durante 2 anos, você pode avaliar o estado do motor, pneus, pastilhas de freio, etc. com uma probabilidade muito alta, ou seja, o "estilo de condução" será determinado. E, portanto, pode-se concluir que se essa e tal aceleração for seguida de frenagem, uma cadeia de eventos em vários intervalos de tempo (janelas) é considerada, e quanto mais deles, melhor.
Ou seja, é impossível mudar dinamicamente os períodos de indicadores sem ter (e/ou) analisado o histórico de suas leituras.

HH Isto é só pensar em voz alta.
 
Parece que os gráficos equivocados não foram de grande interesse para mim :)
É verdade que eu mesmo não os construí, mas pensei que poderia funcionar como uma opção de adaptação.
Entendo corretamente, o propósito do autor é ver mudanças essenciais dentro da vela:
se houver algo interessante em uma vela, nós a dividimos em N menores e se não houver mudança, fundimos N velas em uma?


Eu mesmo tentei como um indicador adaptativo um banco de filtros passa-baixo FIR. O primeiro filtro foi construído por velas N (a menor freqüência), o segundo por velas N\2, o terceiro por velas N\4, etc. até 1 vela. Para cada filtro, calculei o desvio padrão do gráfico para seu período. Eu escolhi um filtro para o indicador no momento que satisfaz o valor RMS e é a freqüência mais baixa. Eu não recebi nada de útil :)

 
joo >>:
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

E se tomarmos o dt, temos quase 100% de previsão!!! ))

===

Sim. Você não está misturando odômetro e velocímetro em um só?

 
Svinozavr >>:

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

===

Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

Bem, não me refiro apenas ao velocímetro, mas em geral, a todos os sensores concebíveis que podem ser instalados em um carro. :)

E sobre o dt, eu não quis dizer isso. Queria dizer sobre a cadeia de eventos e a área subseqüente de possíveis novos movimentos do carro. É absolutamente impossível prever com absoluta certeza a futura trajetória, mas a área provável de trajetórias é bem possível.

 
Svinozavr писал(а) >>

Diga-me, que previsão o termômetro dá?

O indicador está indicando. O estocástico, por exemplo, indica que esse é o caso, o preço em uma determinada barra está tão posicionado entre o máximo e o mínimo para as últimas barras %K. Isso é tudo.

A partir deste ponto, é sua interpretação. Que conclusão você tira e que decisão tomará com base nestas informações é uma questão de sua própria responsabilidade, seu TS.



Peter, é meio triste ouvir você dizer esses pensamentos "profundos". Quem lhe disse que o uso de um indicador é apenas o uso de seu último valor. Você é um fã da barra zero? Você olha para o mercado apenas através de sua estreita janela? Realmente, é ridículo.

O indicador por si só não fornece nada no mercado. Você não conhece este truísmo? Mas um bom indicador junto com o conhecimento de suas propriedades e capacidades, assim como uma certa tecnologia de seu uso pode ser o núcleo do TS e a fonte de lucro. É por isso que quando eu digo "a função alvo do indicador deve ser a estimativa da confiabilidade da previsão" é óbvio que esta previsão não é feita pelo indicador, mas por fora dele. E o algoritmo para esta previsão é a própria interpretação que fiz, sem a qual nada acontece no mercado: as ordens não são abertas ou fechadas, TP e SL não são estimadas, nenhuma decisão sobre riscos, pares, prazos, táticas, etc. são tomadas. E não depende se eu jogo com minhas mãos ou se formalizei minha interpretação na MTS.
E você escreve "sua interpretação" com tal entonação como se fosse algo completamente depreciativo para um verdadeiro comerciante. :-)

 
joo >>:
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Muito boa idéia! pensei que estava implícita "por si só". embora não tenhamos critérios para avaliar e alterar o período indicador, nós mesmos atuamos como "gerente" selecionando os parâmetros indicadores. É claro que, aplicando diferentes algoritmos, devemos avaliar com que precisão o novo quadro criado pelo indicador corresponde à nossa estimativa de dados históricos. Aqui está apenas um pequeno passo para uma rede neural normal e algoritmos genéticos ;)

Mas eu não gostaria de fazer isso. Como você sabe, uma rede neural não aprende por si só. A seleção de pesos, funções de ativação de neurônios, topologia de rede é uma tarefa separada. E isso deve ser feito de forma consciente. Voltando então à pergunta original... E o exemplo com o velocímetro me parece muito bom: não importa aonde você vá, devemos entender que a agulha do velocímetro tem inércia e a velocidade real depois de um impulso forçado ela vai aparecer em alguns segundos e talvez em algum momento ela vagueará mais longe na escala do que a velocidade real e depois a levará em consideração enquanto dirige. É por isso que "insisti" em analisar a questão sem referência ao perfil do veículo - investigar a coisa em si mesma e compreender os limites de suas possibilidades e sua controlabilidade.

 
Aqui está provavelmente algo semelhante ao que eu estava falando. Pegamos o RSI e dividimos o gráfico em seções onde ele está acima ou abaixo de 50 (para maior clareza - subtrair 50 para obter um histograma justo). Agora contamos o RSI dentro de cada seção e escolhemos a duração do período igual ao número atual de barras na seção atual. Parece que não vimos nada de novo, mas o primeiro da trama se tornou "mais pronunciado" :) 

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}
E aqui está a imagem: a fina linha azul é a RSI dinâmica.


Mais ou menos convencionalmente: quando observamos uma grande lacuna entre "dinâmica e estática" - é "mudança de mercado". quando eles começam a se aproximar - é "preparação para a mudança de mercado".
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