Períodos dinâmicos para os indicadores - página 6
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Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Bem... Você pode ler sobre a Adaptive Renko aqui. Há algum código MQL4 em algum lugar - eu fiz isso uma vez.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Bem, como é uma idéia construtiva, não me dei ao trabalho de encontrar a ligação. Como um indicador de controle, você poderia tentar o MA a partir de um gráfico de variação offline, atualizando automaticamente.
Em geral, há muito a melhorar. Mas dificilmente vou lidar com isso. Portanto, é o que é.
A imagem: linhas tracejadas são bordas atr-dependentes de tijolos, linhas sólidas são tendências.
as perguntas foram formuladas em "termos gerais" precisamente porque eu não tenho uma resposta para elas. É claro que o tema é muito mais amplo do que este problema particular, mas é preciso começar em algum lugar. Se existem alguns mecanismos gerais para "adaptação dinâmica" de qualquer coisa à realidade do mercado, então eles devem trabalhar também neste calhau primitivo.
Existem mecanismos de adaptação comuns, é claro, e alguns deles são bastante poucos. Por exemplo, para todos os carros, o mecanismo comum de adaptação à estrada é chamado de volante de direção. Espero que você entenda que é pouco provável que este mecanismo o ajude a adaptar-se às mudanças de temperatura ambiente... Mas você ainda quer discutir o mecanismo de adaptação sem referência ao sistema que está sendo adaptado?
Aqui eu discordo. Se você descreveu o histórico de movimentação de preços, isso não significa que você possa construir um TS rentável com 100% de garantia (embora a rentabilidade de tal sistema deva ser superior à do orlyanka com certeza).
Você obviamente não entendeu o que eu escrevi. Se seu TS só pode descrever o histórico de preços, ou seja, o histórico passado, então ele não pode ser chamado de adequado. Adequada significa tal, que se baseia em regularidades reais do sistema e é capaz de descrever corretamente suas propriedades. Incluindo a realização de previsões com mais de 50% de confiança.
Se provarmos que o mercado é "ruído branco" - então quase certamente, a fim de construir um TS rentável, não aplicaremos métodos de "separação harmônica de componentes" e a busca de períodos sinusoidais a fim de prever futuros movimentos de preços com base neles. Simplesmente a teoria da probabilidade deve ser aplicada, não os harmônicos de Fourier.
Exatamente o que você não conseguiu. Provar que o mercado é "ruído branco" é precisamente identificar o padrão (neste caso um padrão estatístico) ao qual o mercado obedece. Você pode realmente conseguir algo com isso. E tente me dar um exemplo quando você pode obter algo do mercado quando você não pode sequer dizer nada sobre isso. Quando o fizer, discutiremos o assunto. Até lá, considere minha afirmação irrefutável.
Espere - talvez alguém lendo esta notícia venha com algumas idéias sensatas que o ajudarão a se orientar, então vamos facilitar sua leitura e não vamos perder nosso tempo com o luar ;)
Subscrevo sua sugestão. Em particular, isso implica que você deve pensar duas ou três vezes antes de peidar alguma coisa. Às vezes ajuda a entender o que você acabou de ler, mas ainda não chegou ao fim. Se ainda não faz sentido, é melhor ficar em silêncio. Basta esperar, talvez alguém se apresente que o entenda e lhe explique por acidente.
E o objetivo do meu posto, que você chamou repetidamente de inundação, é muito simples. Tentei explicar de forma correta, em particular a você que seu ponto de interrogação não permite que você discuta nada. Se você o diz da maneira a que está acostumado, a própria formulação da pergunta é inundação. É por isso que ninguém expressa pensamentos sensatos.
Cada vela tem um tamanho fixo quanto a sua "altura" e o momento em que finalmente se forma é uma questão diferente. Tais gráficos devem refletir a velocidade das mudanças de preços. Afinal, isto também é uma adaptação à velocidade definida pelo preço (ao mesmo take ou stop, por exemplo) do valor final fixado.
Tais gráficos (chamados renko e também delta-modulação) não têm nada a ver com velocidade. Justamente porque cada vela é formada em seu próprio tempo. Pegue um livro de física do 8º ano, ele diz o que é velocidade. Além disso, tente explicar como a mudança de um tipo de vela para outro pode ajudar na adaptação dinâmica. Por que, na sua opinião, deveria ser mais fácil adaptar o período de tempo do que o pontual. Em geral, sem referência a um TS específico.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
Sim. Para começar, só quero entender em que alcance e com que força o volante gira (em um carro que não vai a lugar algum - isto é, sem discutir o TC)
Exatamente o que você não entende. Provar que o mercado é "ruído branco" significa apenas determinar a regularidade (neste caso, estatística) a que o mercado obedece.
Por "ruído branco" entende-se geralmente uma seqüência absolutamente aleatória na qual, por definição, não pode haver regularidades, inclusive estatísticas ;)
Até lá, considere minha afirmação inquestionável.
Por que tão severo? Não estou autorizado a ter minha própria opinião, inclusive sobre a contestabilidade de suas declarações? :)
E o significado do meu posto, que você tem chamado repetidamente de inundação, é muito simples. Tentei explicar de forma correta, para você em particular, que sua formulação da pergunta não permite que nada seja discutido.
Eu não mencionei seu post em nenhum lugar como floodood, enquanto o fato de que meu comentário acabou sendo em resposta ao seu (e você pode tê-lo tomado como uma resposta pessoal) - desculpe, isso é puro acaso. Eu quis dizer posts bem diferentes e também não queria que este thread "fosse poof".
Para colocar da maneira como você está acostumado, a própria formulação da pergunta é flubbery. É por isso que ninguém está expressando pensamentos sensatos.
Você não está totalmente certo, eu só tenho uma espécie de "sentir" a solidez da idéia, mas não consigo expressá-la claramente (se eu soubesse as respostas, não estaria fazendo perguntas). o que você percebe como minha inundação é simplesmente uma tentativa de expressar pensamentos que ainda não encontraram uma formulação clara.
Sim. Para começar, eu só quero entender em que ranges e com que força o volante gira (em um carro que não vai a lugar algum - isto é, sem discutir o TC)
Um carro que não dirige é um TC que ainda não funciona no mundo real. Mas já está. Portanto, discutir um volante sem saber nada sobre o projeto do carro (mesmo se ele estiver de pé) não faz sentido. Antes de fazer isso, você precisa saber se o carro tem direção hidráulica, quais rodas são acionadas, que folga é aceitável, etc.
Por "ruído branco" entende-se geralmente uma seqüência absolutamente aleatória na qual, por definição, não pode haver regularidades, inclusive estatísticas ;)
O ruído branco sempre se refere a um processo aleatório que tem uma distribuição normal. A certeza de uma distribuição normal é a regularidade estatística do ruído branco. E onde não há ou não há regularidades, não vale a pena falar em adaptação (de qualquer tipo). Nenhuma adaptação pode dar pelo menos alguma previsibilidade a um processo completamente imprevisível (mesmo teoricamente). E esse é precisamente o ponto de adaptação.
Por que tão severo? Não estou autorizado a ter minha própria opinião, inclusive sobre falsidade de suas declarações? :)
Não mencionei seu posto em nenhum lugar como floodood, e o fato de minha observação ter aparecido em resposta à sua (e você pode tê-la tomado como uma resposta pessoal) - desculpe, isto é puramente por acidente. Eu quis dizer postos bem diferentes e não queria que este tópico "fosse poof" como você.
você não está totalmente certo, eu só tenho uma espécie de "sensação" de solidez da idéia. mas não consigo expressá-la claramente (se eu soubesse as respostas, não faria perguntas). o que você percebe como minha inundação é simplesmente uma tentativa de expressar pensamentos que ainda não encontraram uma formulação clara.
Ninguém está invadindo a sua opinião. Só para argumentar algo, você precisa dar alguns argumentos ou pelo menos um exemplo concreto do qual a falácia da opinião de seu oponente se segue.
E quanto à solidez da idéia de adaptação dinâmica, não estou discutindo. O assunto é muito interessante para mim. Mas eu gostaria de discuti-la substancialmente, e para isso preciso de uma formulação um pouco diferente da questão. Foi precisamente para mudar em conjunto esta formulação que escrevi meu post.
Estou feliz por nos entendermos. :-)
A fim de determinar a adaptação, é necessário especificar a função alvo que a avaliará. Então será possível dizer que um método é melhor que o outro, e que existe uma adaptação real e não apenas um algoritmo chamativo para calcular o parâmetro.
Os critérios de avaliação do sistema - lucro, risco e suas combinações não fazem sentido, porque então não estamos procurando um método de adaptação do indicador, mas o TS em geral. A questão é o que está previsto e não é um problema comparar erros de previsão.
Bem, essa é a resposta: a função alvo de um indicador deve ser a de avaliar a credibilidade da previsão que ele pode fornecer.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Diga-me, que previsão o termômetro dá?
O indicador está indicando. O estocástico, por exemplo, indica que esse é o caso, o preço em uma determinada barra está posicionado entre o máximo e o mínimo para as últimas barras %K. Isso é tudo.
A partir deste ponto, é sua interpretação. Que conclusão você tira e que decisão tomará com base nestas informações é uma questão de sua própria responsabilidade, seu TS.
Diga-me, que previsão o termômetro dá?
O indicador está indicando. O estocástico, por exemplo, indica que esse é o caso, o preço em uma determinada barra está posicionado entre o máximo e o mínimo para as últimas barras %K. Isso é tudo.
A partir deste ponto, é sua interpretação. Que conclusão você tira e que decisão tomará com base nestas informações é uma questão de sua própria responsabilidade, seu TS.
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