Períodos dinâmicos para os indicadores - página 3
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O que você chama de "adaptação contínua"?
Talvez o que você queira dizer com contínuo é que apenas o prevalecente está envolvido no EMA. Mas este é um caso particular.
Aqui estão, por exemplo, dois MAs: o vermelho é o SMA e o azul é o EMA. O princípio da adaptação é o mesmo e é descrito acima. Os períodos (ou o período reduzido para EMA) variam de 3 a 111 (subjanela inferior). Naturalmente com SMA a amostra inteira é recalculada, com EMA somente o fator de ponderação do novo valor k e o feedback (1-k) para a barra EMA anterior é recalculado a partir do outro coeficiente. Naturalmente, estou ciente do fato de que se você usar o iMA para EMA, ele será recalculado ao longo de toda a história se você mudar o período de forma dinâmica. A fim de evitar isto, é utilizado um cálculo integrado.
O que eu quis dizer é que a mudança do SMA (ou seja, seu período) só pode acontecer em etapas = 1. E a mudança no parâmetro EMA (fator de ponderação k) pode ser qualquer duplo. Portanto, não se pode tornar os dois SMAs o mais próximos possível, mas para a EMA isso é possível.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... Sim, estou vendo. Embora o objetivo deste contraste... a série é discreta de qualquer forma. Certo, bem... Isso não importa no final.
))) É disso que estamos falando.
Outra coisa é que os indicadores são desenvolvidos para um propósito muito específico - exibir o estado desejado do mercado, que é mais utilizado no TS. Neste caso, o objetivo era encontrar um canal adequado para um TS de fuga.
Criei tantos indicadores desse tipo em tantos anos que não consigo nem me lembrar deles. Posso lhe dizer uma coisa - não há "graal" aqui. Melhor, sim, mas não fundamental. No quadro da desesperança geral)). De qualquer forma, já se passaram dois anos desde que eu praticamente o fiz. Então... Transferi alguns dos meus antigos para a MT de Metas e Omegas.
Em resumo, como foi colocado pelo sub-tópico iniciador, e tentou responder. Embora com ZZ um pouco de lado - não há din.period (há um limite). E a otimização automática dos EAs é, você sabe, um tópico bem diferente.
Se você responder à pergunta, e se até faz sentido, então, repito, - sim, mas não devemos contar com uma melhoria dramática. IMHO, dentro do paradigma da série de preços de prazos, é irrealista.
Tudo o que tenho visto no mercado é adaptação dentro do sub-motor. Fazemos um bom indicador. Mas a idéia de sistemas adaptativos existe fora do mercado e é colocada como eu a coloco: a adaptação deve ser avaliada pelo indicador final de todo o sistema, em nosso caso pelo lucro (outros podem ser usados, o que não é crucial).Por alguma razão, parece-me que avaliamos tudo de uma só vez. Em particular, fixamos a rentabilidade do TS com algum tempo de antecedência. O mercado mudou, ajustamos os parâmetros do TS, o passado diz que haverá lucro, etc. É claro que não está claro como avaliar todos os componentes de lucro em cada passo seguinte, mas, no entanto
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Entendo seu ponto de vista - não tenho nada contra isso e, na verdade, parece-me uma abordagem tão lógica quanto a você.
Eu estava apenas falando de outra coisa. Isso é tudo. E o tópico que você abordou também não é novo - há tópicos no fórum.
Ou aqui está outro. Dois limiares clássicos ZZs. O azul está com um limiar duro de 10pts, o roxo com um limiar dinâmico calculado como um rápido 3*ATR(5), suavizado pela atenuação do EMA(444). O limite inferior também é limitado a 10 pps. O indicador de controle de limiar está na subjanela inferior (linha azul tracejada superior).
Para piquetagem:
O meu se comporta da mesma forma que o seu azul, só que não se contrai. Mas isso não quer dizer que não se perceba pequenas variações. Onde se adequa à natureza do mercado, também os exibe.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Há diferentes maneiras de fazer isso. Acabo de citar o primeiro que veio à tona. Há um algoritmo semelhante ao seu. E muitos, muitos outros. E depois depende da tarefa em mãos - o que estamos pegando.
Não, você pode, se estiver interessado, fazer uma compilação de abordagens/algoritmos em geral ou para uma zona em particular. Só que, você sabe, eu pessoalmente não sou mais tão interessante - dificilmente participarei ativamente dela. Minha opinião sobre a prospectividade já formei (e mesmo não ontem) e já declarei aqui. Tudo, é claro, IMHO.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?É claro que isto estava engajado, inclusive neste fórum. No entanto, não me lembro dos apelidos, por isso não posso ajudá-lo na busca.
Por último, lembro que o Neutron estava treinando seu NS a cada passo. No início ele parecia estar feliz com os resultados, como será que ele está se saindo agora?
A propósito, copiei minha abordagem do tópico "No acompanhamento" completamente para a MQL e agora ela também se adapta em cada passo (mais precisamente após cada fechamento de posição, não faz sentido mais frequentemente). Até agora nenhum milagre, mas a propagação parece ser compensada :) . Aqui está uma imagem bastante típica (gráficos de equilíbrio) de um minuto de história de 1999, ou seja, por mais de 11 anos.
O eixo horizontal é de segundos, mas as linhas de grade são de aproximadamente anos. A curva inferior é o conjunto básico de entradas; estritamente de acordo com a lógica, ela tem uma inclinação de cerca de menos spread por comércio (a propósito, podemos ver que a inclinação, ou seja, a densidade de negócios no tempo, tem flutuações em larga escala). A curva superior é o resultado dessa filtragem muito adaptativa deste conjunto básico. Pode-se até mesmo ver que OR para este conjunto de esforços tem uma inclinação positiva, mas é bastante insignificante do ponto de vista prático :). A propósito, se o período de testes tivesse sido mais curto, eu poderia ter conseguido um "graal", duas parcelas com cerca de um ano de idade teriam ficado muito bem sozinhas :) .
Agora estou pensando, o que e em que ordem (dos parâmetros FP) alimentar esta besta. Embora depois destas primeiras experiências, algum ceticismo subconsciente parece estar se instalando.
P.S. A propósito, tenho-o na forma de um indicador, por isso não está totalmente fora de questão aqui :)
Existem tantos codificadores quanto variantes de renderização, e cada um tem cerca de uma dúzia de suas próprias variantes em seu kit de ferramentas...
A questão é: existem algoritmos adequados de ajuste dinâmico (no bom sentido) de um ou outro período indicador de TA e a questão relacionada: quando se pode considerar que o período do parâmetro anterior expirou e desde a barra atual você tem que escolher um novo valor? Se eles existem - gostaria de discutir os métodos de seu uso.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Sim. Isso seria em essência. Só que, você sabe...)) é uma coisa fundamental para todo o tema do comércio. Não apenas para o "período dinâmico". A propósito, por que você está se concentrando tanto no período? Há alguns indicadores, onde o parâmetro é, por exemplo, um limiar.
Receio que, por causa da globalidade de um problema (ele é alocado em uma citação), tudo novamente deslize para disputas originais das quais já às vezes não seria desejável olhar para um fórum. Eu ficaria feliz em estar errado. (Talvez afinal de contas haja o Pai Natal?))