Períodos dinâmicos para os indicadores - página 2
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E a abordagem simples que descrevi pode ser aplicada a qualquer coisa com comprimento de amostragem. Se você precisar de algo mais complicado, existe um indicador de controle especial - MsterSlave (veja na base).
O período, em geral, é um valor discreto. Isto não é muito conveniente, e para a adaptação dinâmica (imho) não é nada adequado.
Desse ponto de vista, é melhor selecionar os indicadores que permitem tornar a adaptação contínua.
Por exemplo, a SMA não é adequada para esse fim, enquanto a EMA é.
Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.
O que você chama de "adaptação contínua"?
Talvez o que você queira dizer com contínuo é que apenas o pré-valor está envolvido no EMA. Mas este é um caso particular.
Aqui estão, por exemplo, dois MAs: o vermelho é o SMA e o azul é o EMA. O princípio da adaptação é o mesmo e é descrito acima. Os períodos (ou o período reduzido para a EMA) variam de 3 a 111 (subjanela inferior). Naturalmente com SMA a amostra inteira é recalculada, com EMA somente o fator de ponderação do novo valor k e o feedback (1-k) para a barra EMA anterior é recalculado a partir do outro coeficiente. Naturalmente, estou ciente do fato de que se você usar o iMA para EMA, ele será recalculado ao longo de toda a história se você mudar o período de forma dinâmica. Para evitar isso, é utilizado um cálculo embutido.
Sim... de qualquer forma, não é tão útil por razões fundamentais. Mas melhor do que nada...
Моя последняя разработка )))
bem, há outro fio para tais postos ;)
Aqui eu não gostaria de me gabar dos resultados, mas de discutir possíveis formas de alcançá-los.
bem, há outro fio para tais postos ;)
aqui queremos discutir possíveis formas de obter resultados, não nos gabarmos sobre eles.
Acrescentarei com "previsões" - aqui - https://www.mql5.com/ru/forum/120287
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом
Bem, isso é apenas uma grande ilustração! os pokes absolutamente óbvios (para o olho e a mente humana) de zZ azul são removidos pela aplicação "automática" da dinâmica. ou seja, a idéia é correta :)
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
É que o indicador ainda não está pronto. ))) Apenas duas linhas foram implementadas e 8 são esperadas. ))) Falaremos com você mais tarde. )))
Bem, que grande ilustração! os pokes completamente óbvios (para o olho e mente humana) do zZ azul são removidos pela aplicação "automática" da dinâmica. portanto, a idéia é correta :)
Para o comerciante de estética, a ZZ azul é melhor, mas mais dinheiro? Tenho uma idéia há muito tempo: quando chegar um novo bar, otimizar o TS e depois resolver a questão da posição. Tenho esta idéia há muito tempo: com a chegada de um novo bar, otimizamos o TS, e depois resolvemos o problema com a posição. Devemos fazer o mesmo em todos os bares (ou n-bars). Será um TS adaptável? Eu gostaria de ver a opinião.
Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.))) É disso que estamos falando.
Outra coisa é que os indicadores são desenvolvidos para um propósito muito específico - exibir o estado desejado do mercado, que é mais utilizado no TS. Neste caso, o objetivo era encontrar um canal adequado para um TS de fuga.
Criei tantos indicadores desse tipo em tantos anos que não consigo nem me lembrar deles. Posso lhe dizer uma coisa - não há "graal" aqui. Melhor, sim, mas não fundamental. No quadro da desesperança geral)). De qualquer forma, já se passaram dois anos desde que eu praticamente o fiz. Então... Transferi alguns dos meus antigos para a MT de Metas e Omegas.
Em resumo, como foi colocado pelo sub-tópico iniciador, e tentou responder. Embora com ZZ um pouco de lado - não há din.period (há um limite). E a otimização automática dos EAs é, você sabe, um tópico bem diferente.
Se, no entanto, para responder à pergunta, e se faz sentido, então, repito, sim, mas não devemos esperar uma melhoria dramática. IMHO, dentro do paradigma da série de preços de prazos, isto é irrealista.