Mais uma vez, sobre o lokas. - página 21

 
kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль5478.85Общая прибыль17334.51Общий убыток-11855.66
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша0.61

Абсолютная просадка6158.09Максимальная просадка11424.67 (10.85%)Относительная просадка10.85% (11424.67)

Всего сделок9050Короткие позиции (% выигравших)4535 (97.22%)Длинные позиции (% выигравших)4515 (97.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)8819 (97.45%)Убыточные сделки (% от всех)231 (2.55%)
Самая большаяприбыльная сделка2.05убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-51.32
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4496 (8852.68)непрерывных проигрышей (убыток)145 (-11379.96)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8852.68 (4496)непрерывный убыток (число проигрышей)-11379.96 (145)
Среднийнепрерывный выигрыш188непрерывный проигрыш5


Небольшие изменения в коде и вот результат...

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1017.46Общая прибыль1705.20Общий убыток-687.74
Прибыльность2.48Матожидание выигрыша1.16

Абсолютная просадка329.55Максимальная просадка365.78 (0.37%)Относительная просадка0.37% (365.78)

Всего сделок877Короткие позиции (% выигравших)439 (99.32%)Длинные позиции (% выигравших)438 (97.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)864 (98.52%)Убыточные сделки (% от всех)13 (1.48%)
Самая большаяприбыльная сделка2.04убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-52.90
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)448 (883.61)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-684.97)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)883.61 (448)непрерывный убыток (число проигрышей)-684.97 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш173непрерывный проигрыш3

Com um depósito inicial de 100.000, o resultado poderia ter sido melhor

 
khorosh >>:


Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

Muito bem, então. Então, deixe-me perguntar-lhe isto.

Todas as posições em aberto são deslocadas no tempo por uma barra. Eles têm o mesmo tamanho de lote e SL e TP (SL e TP não são iguais). Isto contará como uma fechadura?

 
sanyooooook писал(а) >>

Com um depósito inicial de 100.000, o resultado poderia ser melhor.




Sasha, e se você tentar a versão onde você coloca comprar para vender?
sem impor, apenas a matriz no estúdio ........
 
sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

Primeiro, veja o parâmetro Máximo de drawdown. O depósito inicial pode ser definido para qualquer quantia, desde que seja maior do que este parâmetro.

Por exemplo, no último teste, 500 libras é suficiente. E a faixa de preço é de cerca de 2700 pontos.

É apenas a técnica de execução de pedidos sem indicadores, sem adivinhação e sem níveis de previsão... O mercado faz tudo sozinho...

 
baltik >>:




Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

não conseguiu

 
joo писал(а) >>

Muito bem, então. Então, deixe-me perguntar-lhe isto.

Todas as posições em aberto são deslocadas no tempo por uma barra. Eles têm o mesmo tamanho de lote e SL e TP (SL e TP não são iguais). Isto contará como uma fechadura?


É permitida a existência simultânea de posições de bai e sel?
 
khorosh >>:


А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

Na CU, sim.

 
joo писал(а) >>

>> Em TC, sim.


Bem, se estas posições multidirecionais são abertas e fechadas independentemente uma da outra e não são criadas para travar um lucro ou perda de papel, então dificilmente pode ser chamada de trava.

 
khorosh >>:


Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

Isso é bom. Será que a DC também pensará assim? :)

Ele não sabe minhas intenções.

 
joo писал(а) >>

Isso é bom. Será que a DC também pensará assim? :)

Ele não sabe minhas intenções.


É melhor consultar o serviço de atendimento ao cliente de sua corretora sobre isto.