Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 39

 
... O czar está fervendo de emoção, mas Fedka - suor... (c) O Conto de Fedot, o Forte
 
moskitman писал(а) >>

Você também pode executar clones de diferentes contas demo com uma diferença de fünf minutos - veja como se comportam seus saldos: e se forem os mesmos com o mesmo atraso de cinco minutos?
isso seria hilariante - em um computador para ver o que estará no segundo computador em 5 minutos - um sonho!!!


obrigado, essa é a nova....

 

Acho que você deve entrar meia hora antes da morte de quarta-feira. e espalhar as posições por parcelas para diferentes corretoras, de acordo com o maior swap positivo, e onde há cem vezes menos - no swap livre para abrir

 
O critério da verdade é a prática. Mas nada além de Masha e Misha foi apresentado. Aparentemente esses caras têm cabeças como baldes, ao contrário do resto de nós, se eles conseguissem entender a profundidade da teoria do autor e colocá-la em prática. )))
 
Neveteran писал(а) >>


Muito obrigado.
O acasalamento da Suzy está programado para este fim de semana. Espero mesmo que seja o último.

Sinto que aqui somos todos "Suzy", e o autor é o bulldog que...uh.... >> tricô, woah! Planejado e metódico...
 
kharko >>:
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...


 

gbp/nzd está faltando em al...ry, como pode ser visto no terminal?

 
artikul >>:
Критерий истины - это практика. Но ничего кроме Маши и Миши представлено не было. Судя по всему у этих ребят головы как ведра, не чета всем нам, если они сумели просечь всю глубину теории автора и воплотить ее практически. )))


Ou talvez sejam demos em tudo :)
 
sever29 писал(а) >>

É como se fôssemos todos "Sucie" aqui e o autor é um bulldog que...uh.... tricô, yo! Planejado e metódico...


Uma epifania está chegando ...
Mas é apenas um prelúdio - o tricô será em Ialta.

Turka escreveu >>

ou talvez seja uma demonstração :)


Não "talvez", demoki.
Você não consegue ver isso no Estado?

 

Alguém pode explicar em russo o que o autor faz após o "primeiro ciclo"? Ele bloqueia as vantagens, mas o que ele faz com o resto?