Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 30
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
isto é interessante, o que é a pilha?Se você olhar para a pilha, parece que o primeiro ciclo abriu em nove pares, mas os tempos de fechamento são diferentes, então essa é a questão. ou o +\- permitido é muito pequeno para o primeiro ciclo
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Como isso é diferente de abrir um par ao acaso com um grande lote, e depois pensar em como lidar com tudo isso?como os termos do starter ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
A julgar pelos lotes, o primeiro ciclo é para calcular probabilidades (qual?) e não para lucro, porque após o primeiro ciclo os lotes vão cada vez mais alto
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
Não há quase nenhuma diferença. Quase, porque obtemos lucros em outros pares, o que minimiza o risco. Este tipo de recepção não é possível em um só par.
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
A negociação de portfólios é pensada para reduzir o risco (diversificação). Mas esta afirmação parece vir apenas da complexidade da análise do veergate (portfólio).
Ainda é correto observar a relação lucro/perda ("/" sendo uma divisão). Na minha opinião, esta relação não é afetada pelo número de instrumentos comerciais na carteira.
A julgar pelos lotes, o primeiro ciclo é para calcular probabilidades (qual?) e não para lucro, porque após o primeiro ciclo os lotes vão cada vez mais alto
Não estou discutindo, só não vejo uma separação entre o primeiro e o segundo ciclo de negócios
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
Aí está, esse é o meu ponto, parece ser o know-how do autor, a separação como ela é e como não é ))))Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Se os incrementos agregados forem não-estacionários, então não há limite para os desvios. A matemática é uma ciência implacável:
Como você diz, é a não-estacionariedade que faz com que estes desvios se tornem a média - em um período em que eles se tornarão a média do equilíbrio. Este fenômeno é tão estável que no início da viagem eu pensei que era um erro sistêmico. É o desejo de estabilização (média) que está subjacente à lógica.
Ao aceitar as condições iniciais, eu estou, se me permitem, calculando o grau de divergência (aleatoriedade) de um determinado caso. Tanto você quanto eu entendemos que a ação subseqüente (o próximo ciclo) procurará estabilizar o esquema artificialmente desequilibrado. Agora estou trabalhando no processo inverso, tomando como condição um estado de estabilização (surgindo como um derivado dos segundos ciclos). O senão é que após um ciclo de estabilização sempre haverá um período de (divergência de) desestabilização. O fenômeno é absolutamente estável. E o principal que não importa o quanto isso acontece, porque no ciclo de estabilização e no inverso ..., há um elemento de equilíbrio, com um grande número de instrumentos.
Mas tudo isso acontece em um período de tempo, é o tempo, na teoria dos fenômenos caóticos, que é o critério para calcular ciclos de estabilidade condicional ou divergência do eixo.
Obrigado
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Ao negociar uma carteira, como regra, há uma seleção de instrumentos financeiros com base em critérios fundamentais ou técnicos. O autor ressalta que não os considera, em princípio. Portanto, é um instrumento ou 100. Isto decorre precisamente da razão do autor para não utilizar TA/FA. O que é 50% em 100 pares ou em um - os mesmos 50% de probabilidade de estarmos em ++ ou --, abrindo aleatoriamente, "do nada". E aí, você pode pelo menos ofuscar/obfuscar.
Por que o autor pensa que um monte de negócios intermediários desfará o MC não está claro. Tanto faz. Afinal, eu não sou médico.
===
Mítico, nada, exceto as garantias do autor, estabilização matemática, exatamente a partir da introdução sobre a fé teórica não segue. O que o autor observou contradiz suas próprias suposições e é muito provavelmente uma flutuação comum. Agora é, e amanhã... O autor "por alguma razão" não fornece uma amostra representativa.
Eu me pergunto por quê?))