Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 29
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Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes
Dmitry, quantas óperas você tem?
e o que, este tópico é apenas para ver a reação ao esboço do website corporativo de diferentes audiências???
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
Intuitivamente eu entendo isso. Basicamente, não faz diferença se tomamos 30 instrumentos x 1.000 ticks ou um instrumento x 30.000 ticks. Em ambos os casos, podemos terminar tão longe do valor inicial quanto quisermos. Os testes confirmam isso.
Neveteran escreveu >>
1) ... Se você alterar o número de testes nele, você pode calcular o valor cumulativo do desvio de zero - reduzir o número de testes. Meu método de eliminar o bloqueio de resultados positivos pode ser primitivo, mas não importa a idéia geral, o objetivo é alcançado, eu elimino sistematicamente as ferramentas da série de testes)
2) ... É possível calcular o desvio acumulado atual das ferramentas a partir de sua mediana - eu o calculo como uma porcentagem das ferramentas desviadas (da mediana), eu levo em conta o (+) a (-)
3) ... Para entrar no mercado no local do pico ou do fracasso deste desvio - o tempo do primeiro ciclo, a fim de alcançar um determinado desvio. Tenho repeti incansavelmente ao longo deste fio que este é o valor mais importante, um valor absolutamente revelador.
2) Naturalmente, é tudo o mesmo a considerar, as flutuações aleatórias em si ou o saldo da conta, a derivada dessas flutuações.
3) Você vê neveteran, se os incrementos agregados não são estacionários, então não há limites para os desvios marginais. A matemática é uma ciência impiedosa:)
Se alguém não quer ouvi-lo e escutá-lo, por que participar deste tópico?
O autor compartilha seu trabalho conosco, nos dá suas estatísticas... Acho que há algo a ver com isso.
E eu, por exemplo, estaria interessado em entender seu sistema.
É uma pena que ele não fale disso em termos convencionais, especialmente sem explicá-los...
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
Os links não estão disponíveis (((.
Este código gera 30 testes independentes de 1000 moedas atiradas cada um. Se você chamar este script vezes suficientes (digamos 100) e alterar o número de tentativas nele, você pode calcular o valor do desvio cumulativo a partir de zero. A partir da declaração nº 4, segue-se que ela deve permanecer praticamente a mesma. Não tenho visto isto na realidade. A primeira vez, quando o número de tentativas foi 10, o desvio cumulativo foi de -454 unidades. A segunda vez com 20 tentativas o desvio médio foi de +1748 unidades, a terceira vez com 30 tentativas o desvio foi de +204 unidades.
6. Assumindo que o iniciador principal está certo, significa que é possível calcular o desvio acumulado atual dos instrumentos em relação à sua mediana e assim entrar no mercado no ponto de pico ou falha deste desvio, na esperança de que ele volte ao normal.
Se pegarmos um conjunto de SBs em qualquer número de testes e os adicionarmos juntos, a distribuição do SB resultante também será SB com uma distribuição normal. O desvio padrão (distância da origem) da soma de X caminhadas aleatórias após ensaios Y=SQRT(2*Y*X). Mas não tem que voltar a zero ou em qualquer outro lugar. Sim, mo=0 - mas isso é como uma média sobre a soma de todas as trajetórias possíveis. E uma trajetória individual pode ir tão longe quanto você desejar (proporcional ao quadrado do número de provas). Não há retorno nem sobre a SB nem sobre a soma das SBs.
Mas as moedas não são SBs e não podem crescer infinitamente umas em relação às outras. Há um recuo. Outra coisa é o tamanho da mudança ou o tempo que leva para retornar. Portanto, se o autor utiliza uma reversão, é o tempo e/ou tamanho do movimento durante o qual o retorno ocorre, bem como um novo ponto de "equilíbrio zero" que vem à tona. É por isso que mesmo que ele não use TA explicitamente, ele o faz levando em conta o tempo e os valores de lucro/perda de algumas moedas ou saldo (na verdade é o mesmo apenas para uma cesta de moedas). E, de fato, ele comercializa um apartamento, fechando em um determinado momento e/ou com um certo desvio uma parte das posições, ele realmente abre uma certa posição contra o movimento atual em uma cesta de moedas. Algo semelhante foi discutido no fórum de touros. Ele martirizou facilmente. Mas é ainda mais difícil de entendê-lo do que o tópico original, o starter)))).
Não consigo entender o estado do autor! Não se enquadra em nada em sua lógica!
Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться
isso é interessante agora, quais são as estatísticas?Vamos começar com o que se conhece....
O autor sugere o comércio em ciclos. O critério para o fim do ciclo é atingir um nível de lucro/perda. Ao fazer isso, ele mencionou a importância do fator tempo após o final do primeiro ciclo. Como o autor usa o tempo em seus cálculos, não sei. Mas vamos raciocinar... O que é sugerido?
Pegamos algum número de pares, por exemplo 10, e entramos no mercado simultaneamente com um único volume na direção que gostamos. (Penso que algumas ações devem ser realizadas a fim de determinar a tendência). Queremos obter um lucro ou prejuízo de 100 unidades, por exemplo. Quando o nível é atingido, o primeiro ciclo termina.
Se tivermos lucro, começamos desde o início. Se for negativo, nós negociamos o segundo ciclo. Essencialmente, abrimos uma posição total com TP e SL iguais.
O segundo ciclo começa, do qual não sabemos muito, mas é suficiente para entender a lógica de outras ações.
No final do primeiro ciclo, apenas 5 em cada 10 pares têm lucro. O autor sugere que se bloqueiem estas posições. Por quê? Para que pudéssemos ver o montante a ser fechado. Agora devemos ir para o breakeven nos 5 pares restantes, ou seja, o segundo ciclo será completado, se os níveis 0 e -200 forem alcançados (este é meu palpite). Sugeriu-se a opção de média de posição. Mas se fizermos uma analogia com a posição de um instrumento, sabemos que nossos riscos crescerão exponencialmente no caso de um movimento sem restrições.
Eu proponho a seguinte opção. Como não queremos consertar a perda, também vamos bloqueá-la. Então abrimos posições sobre a perda de pares na direção oposta. Com que volume? O volume unitário é multiplicado pelo coeficiente igual à razão entre o número total de pares e os pares perdedores restantes ou 10/5=2 ...
Ссылки не доступны (((
Semonych Semyonych costumava estar em Onyxgoogle it
http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8