Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 31
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При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.
Mas isto não tem nenhum efeito sobre o resultado da relação lucro/perda.
A seleção de portfólios reduz o risco, mas também reduz a rentabilidade. É por isso que a negociação de carteiras parece ser uma espécie de auto-engano.
Сейчас я работаю над обратным процессом,
Pare de mexer com a cabeça das pessoasVocê está realmente roubando o tempo deles.
O que você quer não vai funcionar.
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Esta parece ser uma boa opção.
Há 5 anos você está procurando uma maneira de entrar no mercado
como você o encontrou
você fez e todos entraram também
agora você diz que vai procurar uma saída.
já se passaram anos.....
Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.
Eu não estou discutindo...))
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A estabilização mítica não segue matematicamente de sua introdução sobre a verificação teórica, além das garantias do autor. O que o autor observou contradiz sua própria premissa e é muito provavelmente uma flutuação comum. Agora é, e amanhã... O autor "por alguma razão" não dá uma tiragem em uma amostra representativa.
Eu me pergunto por quê?))
Vou sugerir que o sistema como um todo é uma versão modificada do T101, mas com duas diferenças: um conjunto expandido de ferramentas, e uma atitude indiferente ao início do ciclo, ou seja, qualquer posição de moeda a qualquer momento pode ser considerada inicial e depois há uma espera quando retornam ao mesmo estado (não importa o que do ponto de vista do T101). Usando o princípio de comércio virtual (ao invés de real) na primeira etapa, como agora realmente monitorado pelo T101, provavelmente se poderia conseguir que sempre após a primeira etapa tivéssemos uma vantagem (ainda que virtual).
Você pode me mostrar no estado em que termina o ciclo 1?
O valor do ponto em cada par é diferente, isso significa que a influência do par sobre o resultado total não é igual. Você deve ajustar o tamanho do lote ao valor da tubulação a fim de nivelar as probabilidades. Somente então o sistema será equilibrado. Se assumirmos que um pip equivale a 10 libras, então temos US$1.400 de risco ou lucro potencial.
Como exemplo de desequilíbrio veja o relatório do MASHI, a maior parte do lucro é de Ouro...
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...
Sim, e a ruiva também poderia ter causado a maior parte da perda...
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
seja lucro ou prejuízo... Vemos um desequilíbrio, uma distribuição desigual das ações de cada par no banco total do porquinho. Para não mencionar a diferente volatilidade de cada instrumento
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
O ouro passou de força em força e influenciou o final do primeiro ciclo, tendo em vista seu alcance do nível alvo.
A ferramenta não foi utilizada posteriormente.
O ouro passou de força em força e influenciou o final do primeiro ciclo, tendo em vista seu alcance do nível alvo.
O instrumento não foi usado depois disso.
Você escreveu sobre o estado que o nível alvo era 480. a pergunta é: que pontos?