O conselheiro é adequado para a vida real? - página 9

 
Svinozavr >>:

Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.

Aqui me pergunto qual é a palavra - contexto, Bernoulli, previsão ou o que quer que seja... Não parece que eu tenha proferido o primeiro, deixe-o estar apenas no seu fio condutor.
Em geral, tentar medir e selecionar táticas (MM ali ou sinais comerciais) usando resultados comerciais (curva de equilíbrio) não apenas implica dizer essa palavra assustadora, mas anula os lucros porque o custo de medir (perda) supera o lucro. Lembra-se do "cara esperto"? )))

Eu me lembro, eu me lembro. Mas com ele - sim, ele comercializa um puro equilíbrio e nada mais. Mas os sinais aqui não são fonéticos.

Por que devemos assumir que a curva de equilíbrio tem inércia? ))) Podemos voltar a isso?
Não é de nada. Mas a curva de equilíbrio muitas vezes tem propriedades estatísticas diferentes das citações originais.

Não, que seja inércia. Mas então talvez não negociem, em vez de reduzir o lote?

O autor já lhe respondeu - para simplificar a contabilidade.

 
Svinozavr >>:

Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."

Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.

(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))


Bem, a análise funciona, não é mesmo?
É claro que tudo é inerente ao preço, mas a análise da curva de equilíbrio permite avaliar não o preço diretamente, mas o mercado como um todo, ou seja, sua "tendência", ruptura, etc., por exemplo. Uma escala de tempo diferente.
Afinal, existe o teorema dos arcsinus, e há tendências mesmo em filas com SB. Por que nos importamos por que os retornos do sistema subitamente aumentaram bruscamente? Há uma tendência em retornos - nós a utilizamos. O fim da tendência dos retornos pode ser determinado a partir da habitual análise da curva do balanço.
 
Mathemat >>:
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
Mathemat >>:

Por outro lado, não se pode deixar de dizer que a Dserg apontou algo a que se agarrar. E nenhuma estacionaridade parece ser necessária aqui.
........
??? Ah, é mesmo?
===
E Bernoulli foi mencionado...
 
A curva do balanço é, em qualquer caso, algum tipo de transformação funcional do fluxo de cotações. Vince ainda tem esse.
(Apagado. O resto era um disparate).
 
TheXpert >>:
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.

Uma pequena correção. Isto só é verdade se o imóvel não estiver presente durante todo o período de tempo em que estiver sendo comercializado. Isto é, por exemplo, as gratificações não podem ser melhoradas desta forma.

 
Qualquer estratégia que tenha um viés estatisticamente significativo em qualquer direção pode ser melhorada através da análise do histórico de transações (qualquer, até 1) de comprimento limitado. <br / translate="no">
É aqui que a captura está em provar a validade estatística do viés "estatisticamente válido".
 
Mathemat >>:
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.

:) Esse é o ponto - não há necessidade de provar a utilidade da estratégia.

 
O truque é que criar uma estratégia com uma curva de equilíbrio "altamente bifurcada" não é uma tarefa tão difícil.
Alguém se sente tentado a dizer que também trabalhará em um processo Wiener... mas isso é autodestrutivo.
 
E eu vejo este método de negociação de equilíbrio como uma espécie de indicador adicional - ou seja, como um filtro. E este filtro, como já foi dito, funciona apenas em sistemas de tendência! Pode até ser facilmente verificado colocando o Expert Advisor em prazos caracterizados por padrões de tendência menores. Acho que a cada período de tempo menor o desempenho da EA irá diminuir de forma correspondente.
Os pips não são sistemas que acompanham tendências. No meu caso, meu consultor especializado é intermediário, em oposição ao Pips one. Isto é, eu permito que meus lucros cresçam como uma tendência EA, mas sob certas condições meu consultor especialista trabalha como um especialista Pipswise (por lucro, mas não por tempo de realização do negócio). É por isso que eu tenho negócios únicos perdidos, mas muito grandes. E isto é tudo para dizer que ainda não verifiquei, mas acho que a abordagem comercial de equilíbrio para a minha EA será inútil. Simplesmente porque não é um sistema que funciona por trás da tendência. Portanto, vou terminar onde comecei e concordo com as declarações anteriores que é o mesmo indicador, mas trabalhando no derivado (que na maioria dos casos é ruim) do preço das cotações - o saldo da conta!
 
E aqui está uma demonstração do que eu disse, que também é interessante para o tópico de desempenho da EA no futuro neste fórum.

O primeiro relatório é do início deste ano! (negociação fixa de 1 lote)
Segundo - a partir do início de 2009, incluindo o período do primeiro relatório (comércio fixo 0,1 lote - tamanho reduzido do lote é forçado a demonstrar o trabalho, pois quando se trabalha com 1 lote dreno abaixo de 200%).

PRIMEIRO RELATÓRIO:
BE23
FOREX-Server (Construir 225)

SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período1 Hora (H1) 2010.01.03 22:00 - 2010.03.17 23:00 (2010.01.01 - 2010.03.18)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros
Bares na história2266Carrapatos modelados506875Qualidade de modelagem90.00%
Erros de descasamento de cartas5
Depósito inicial10000.00
Lucro líquido9448.80Lucro total11328.80Perda total-1880.00
Rentabilidade6.03Pagamento previsto192.83
Desembolso absoluto824.40Máximo de drawdown1831.30 (16.64%)Drawdown relativo16.64% (1831.30)
Total de negócios49Posições curtas (% ganho)27 (100.00%)Posições longas (% ganho)22 (86.36%)
Ofícios rentáveis (% de todos)46 (93.88%)Perdas comerciais (% do total)3 (6.12%)
A maiorcomércio lucrativo1536.90transação perdida-690.00
Médianegócio lucrativo246.28perdendo comércio-626.67
Número máximoganhos contínuos (lucro)26 (6216.40)Perdas contínuas (perda)1 (-690.00)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)6216.40 (26)Perda contínua (número de perdas)-690.00 (1)
Médiaprêmios contínuos12Perda contínua1