O conselheiro é adequado para a vida real? - página 5
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Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
E o que você faz quando o avanço é insatisfatório?
Em outras palavras, o que vai para o forno(?): os valores dos parâmetros de teste antecipado insatisfeitos, ou a EA?
:-)
E o que você faz quando o avanço não é bem sucedido?
Em outras palavras, o que vai para o forno (...): os parâmetros de teste antecipado insatisfeitos, ou a EA?
Normalmente eu otimizo para vencer, até que um atacante seja bem sucedido.A propósito, não é pensar nos períodos, pelos quais o equilíbrio é filtrado, para que eu possa chegar a uma razão para eles.
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.É isso mesmo, não é"ganho futuro", é chamado assim.
E é chamado de - "a otimização com habilidade de trapacear tem se concentrado em um período de tempo avançado ". :-)É isso mesmo, não é "ganho à frente", é chamado assim.
E é chamado de - "a otimização com habilidade de trapacear tem se concentrado em um período de tempo avançado ". :-)bem dito
Em geral, a idéia de comercializar a curva de equilíbrio não é nova - ela é descrita por Vince.
Quem quer um tester grail sobre parabolizantes?
Otimização para 2000-2006, passa com sucesso o avanço para 2006-2010!
Teste para 2000-2010 EURUSD H4:
Interessante?
Ou você acha que não se pode confiar em tal atacante de qualquer maneira?
Avançar para 2006-2010 (a otimização foi para 2000-2006):
Interessante?
Ou você acha que não se pode confiar em tal avanço de qualquer maneira?
Otimize imediatamente de 2000 a 2010, de acordo com o critério da cidade mineira e descubra seus parâmetros de "teste de boas intenções". É muito mais rápido do que algemar os testes de avanço.
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Eu entendo o que você está dizendo. Isto é, se eu peneirar os parâmetros manualmente, então implicitamente a otimização foi feita em toda a amostra. O problema é que eu peguei o conjunto de parâmetros mais alto - e consegui o que consegui. Talvez eu tenha tido sorte.A questão é, então, como podemos até mesmo julgar que a EA não está ajustada à história?
Eu mesmo não preciso de "grails" super otimizados, eu já estive lá, eu sei.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.