Avalanche - página 476
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COMERCIANTE E ANCINHO. Mesmo a tempo.
O COMERCIANTE E O ANCINHO. Apenas sobre o assunto.
:-))) Leia-o. É melhor comentar sobre meus posts na página anterior...
Há outra questão (sem arrasto patrimonial), a propósito, pode ser útil neste caso, pois todos os negócios de um TS estão escondidos lá e é possível que um dos TS de tendência com um sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martin vá para o casting (ou seja pedir mais e mais lotes para abrir posições - ao entrar em um flat (digamos), e em um ritmo mais rápido (nas próximas curvas), do que outros TS sairão das negociações com lucro (menor), por exemplo, sair imediatamente após o início ou a primeira volta (iteração) - um saque significativo de DEP não é excluído aqui também ...
Bem, você já tem uma avalanche, então tente anexá-la à multimoeda! O movimento cumulativo de múltiplos pares de moedas irá agradavelmente surpreendê-lo.
Bem, você já tem uma avalanche, então tente adicioná-la à multimoedas! O movimento cumulativo de muitos pares de moedas irá agradavelmente surpreendê-lo.
Tenho o portfólio Lavin carregado para a demonstração agora mesmo... :-)))
Estou falando disso - a propósito, pode ser que neste caso seja útil, porque há todos os negócios TS - escondidos, que não está excluída a possibilidade de que uma das tendências TS com gestão de dinheiro baseada em Martin irá derramar (ou seja, solicitar mais e mais lotes para abrir posições - quando você entrar em um flat (digamos)), e a taxa mais rápida (com outra virada), se a carteira estava anteriormente em lucro ... no final, se um TS em particular se endireitou para fora da tela geral, nós destruímos todas as posições incluindo este TS pelo patrimônio líquido, acabamos fechando todos os negócios de todos os TS com MM em Martin com lucro e então usando os volumes iniciais dos sistemas quando cada um deles satisfaz as condições de entrada no mercado - essa saída com lucro é possível se nós destruímos pelo patrimônio líquido?
Tenho um portfólio Lavin carregado em demonstração no momento... :-)))
Quero dizer - a propósito, dizendo, pode ser que neste caso seja benéfico, porque há todos os negócios TS - escondidos, que não está excluída a possibilidade de que uma das tendências TS com gerenciamento de dinheiro baseado em Martin irá fundir (ou seja, solicitar mais e mais lotes para abrir posições - ao entrar em um flat (digamos)), e a taxa mais rápida (quando a próxima virada), desde que a carteira anterior estava em lucro ... no final, se um TS em particular começou a sair da tela geral, como resultado usamos o Equity Spread para cobrir todas as posições incluindo este TS e fechar todos os negócios de todos os TS com MM na margem com lucro e, em seguida, usando volumes iniciais dos sistemas quando cada um deles satisfaz suas condições de entrada no mercado - essa saída com lucro é possível se usarmos o Equity Spread?
para arrasto sobre o patrimônio, o patrimônio deve estar no plus)
Eu sei - é o patrimônio da carteira... :-)))
Desde que esteja no mais, e ao mesmo tempo qualquer do TC em qualquer instrumento comece a se endireitar (para ganhar menos A no flip), há uma oportunidade de sair de todas as negociações de todas as corujas da carteira com lucro quando se está no patrimônio ... ???
Tenho um portfólio Lavin carregado em demonstração no momento... :-)))
Quero dizer - a propósito, dizendo, pode ser que neste caso seja benéfico, porque há todos os negócios TS - escondidos, que não está excluída a possibilidade de que uma das tendências TS com gerenciamento de dinheiro baseado em Martin irá fundir (ou seja, solicitar mais e mais lotes para abrir posições - ao entrar em um flat (digamos)), e a taxa mais rápida (quando a próxima virada), desde que a carteira anterior estava em lucro ... no final, se um TS em particular começou a sair da tela geral, como resultado usamos o Equity Spread para cobrir todas as posições incluindo esse TS e fechar todas as transações de todos esses TS com MM na margem com lucro e depois usar volumes iniciais dos sistemas ao atender as condições de negociação de cada um deles para entrada no mercado - essa saída com lucro é possível se usarmos o Equity Spread?
No caso que sugeri (Avalanche em uma multimoeda), sabe-se de antemão que os preços de todos os pares querem fugir do ponto de partida. Alguns poderão fazê-lo "na mosca", outros não o poderão fazer em breve.
Mais adiante, é você quem decide. Eu simplesmente ainda não aprofundei, então por que fazer perguntas para as quais não tenho uma resposta mais séria do que "porra sabe"?
Criar, inventar, tentar...
No meu caso proposto (Avalanche em multimoedas), sabe-se antecipadamente que os preços de todos os pares querem fugir do ponto de partida. Alguns poderão fazê-lo "na mosca", outros não o poderão fazer em breve.
Mais adiante, é você quem decide. Eu simplesmente ainda não olhei mais fundo, então por que fazer perguntas para as quais eu não tenho uma resposta mais séria do que "porra sabe"?
Presumo que seja esse o objetivo desta rede de arrasto de carteira. Ou seja, cobrimos os negócios de todas as corujas da carteira (além de suas condições de fechamento independentes, tomando e parando posições) e saímos com lucro... Neste caso, não há ordens no mercado. Tudo começa com uma ardósia limpa - tudo funciona independentemente do tipo, tipo e variante MM (incluindo martini) de todos os sistemas comerciais em uma determinada carteira.
Entendo que este é todo o objetivo desta rede de arrasto de carteira. Isto é, cobrimos os negócios de todas as corujas da carteira (além de suas condições de fechamento independentes, alcançando posições de tomada e parada) e saída com lucro... Neste caso, não há ordens no mercado. Tudo começa com uma ardósia limpa - tudo funciona independentemente do tipo, tipo e variante MM (incluindo martini) de todos os sistemas comerciais em uma determinada carteira.
Isso significa que a carteira de pedidos em aberto só é necessária enquanto for lucrativa! Assim que parar - é hora de revisá-lo.
Bem, no que diz respeito a uma rede de arrasto de equidade, este é mais ou menos o caso.
Ou seja, a carteira de pedidos em aberto só é necessária enquanto for lucrativa! Assim que parar, é hora de revisá-lo.
Vejo-o de um ponto de vista ligeiramente diferente. A rede de arrasto e a rede de arrasto é uma forma de limitar mais perdas em toda a carteira sem necessariamente ter que reexaminar todos os sistemas ao sair da rede de arrasto. Pode ser uma boa solução deixar tudo como está e continuar negociando na mesma carteira com os mesmos parâmetros das corujas incluídas. No contexto da Avalanche - é fechar todas as posições e evitar novas iterações de qualquer TS da carteira (ou seja, ciclo de interrupções de voltas), e depois iniciar todas as corujas do zero... Assim, especialmente se tudo estiver otimizado e pronto para o comércio sem ter que mudar nada nesta carteira ... :-)))