Avalanche - página 278

 
Galina >>:
Obrigado.
 

Será que um fio tão popular está morrendo? Eu só cheguei à página 107. No início eu continuava tentando descobrir como funciona uma avalanche. Depois me atingiu. lexandros, svinozavr e kharko disseram bem. O autor do sistema bagunçou a cabeça de todos com ordens pendentes. Mas o que eles fazem? Se você pensar nisso, podemos usar ordens normais de mercado com stop losses e obter lucro em vez de ordens pendentes. Então o sistema será muito mais simples e nada nele deverá mudar.

Assim, encontramos um canal e esperamos que o preço chegue a um de seus limites. Quando isso acontece, fazemos um comércio na direção do preço, ou seja, uma quebra desse limite e a continuação da tendência. Por exemplo, se o preço atinge o limite superior, então abrimos uma compra. Se o preço continuar em nossa direção, depois de algum tempo, teremos lucro e recomeçaremos tudo de novo. Se o preço se recuperar do limite e chegar a outro, então fechamos o comércio com prejuízo (a perda é igual à largura do canal mais o spread multiplicado pelo número de lotes) e abrimos um novo comércio, novamente na direção da ruptura do limite, que é oposta à direção original. Isto é, em nosso exemplo, se o preço se recuperar do canal superior e alcançar o inferior, então fechamos nossa compra e abrimos nossa venda. De modo geral, este é um sistema de fuga normal, mas com uma reviravolta. Quando fechamos nossa primeira ordem perdida e abrimos uma segunda ordem oposta a ela, temos que aumentar o tamanho do comércio em 2 vezes e assim por diante a cada ordem perdida, até que esta progressão geométrica de ordens perdidas ("avalanche", como o autor a chama) tenha corroído nossos títulos. Todo o sistema é baseado no fato de que o preço não pode se mover dentro do canal para sempre e mais cedo ou mais tarde o deixará, e então começaremos a ganhar lucros (se ainda houver dinheiro, é claro). O 2x novo volume de comércio em cada comércio perdido é provavelmente baseado na suposição de que com cada tentativa fracassada de sair do canal a probabilidade de tal "saída" aumenta em 2x. Mas você tem que perguntar ao autor.

Estou certo em minha opinião?

 
gpwr писал(а) >>

Eu estou certo?


Não, é claro que o autor não tem nada a ver com isso, mas os clientes do autor argumentaram que não deveríamos mover a Avalanche para a rede

A chance de perder um depósito da noite para o dia está diminuindo, e eles não ganharão nenhum dinheiro com trocas.

É engraçado que quase todos os TCs estão na cozinha e eles não esqueceram a troca do mercado

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза. Хотя нужно спросить у автора.

Правильно по-моему изложил?

Isso mesmo, é assim que é na prática.
 
gpwr писал(а) >>

Será que um fio tão popular está morrendo? Eu só cheguei à página 107.

Eu o invejo!!! Você tem tantos momentos emocionantes pela frente.

107ª página.... Já faz muito tempo.... Este é o apogeu deste fio.

E começou a murchar recentemente, na página 257, depois que John Katana - o principal denunciante da incompetência - foi descoberto que ele mesmo tinha cometido alguns "pecados". E ele nos deixou....

Sem confronto, sem fio. Todos continuam a postar por inércia. Galina, mais uma vez, por inércia, escreve em nome dos autores citados.... Em resumo, a vida cotidiana usual do Forex começou. (((

...............

Então aproveite! Desde que haja uma oportunidade.

Feliz noite para você!!!

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

...............

Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!

Sabe, há pessoas que vêem um disco voador uma vez na vida e depois falam sobre ele durante toda a vida.

E quando você fala com um estrangeiro todos os dias, é irritante. Que tipo de felicidade e prazer é esse? E o extraterrestre era muito incomum... desumanoides.

 
gpwr >>: Умножение обьёма новой сделки в 2 раза при закрытии каждой убыточной сделки наверно основано на предположении что с каждой неудачной попыткой цены покинуть канал вероятность такого "покидания" возрастает в 2 раза.
Não, não, multiplicar por 2 é simplesmente devido ao fato de que 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Com uma série de perdas, o último comércio sobrepõe-se a todas as perdas de uma só vez.
 
Mathemat писал(а) >>
Não, não, multiplicar por 2 tem simplesmente a ver com o fato de que 1+2+4+...+2^n = 2^(n+1) - 1. Com uma série de perdas, o último comércio supera todas as perdas de uma só vez.


Sim, era disso que eu temia, a lógica de multiplicar lotes por 2 é compensar todas as perdas anteriores por um movimento de preço igual à largura do canal. É claro que é estúpido aumentar suas apostas quando você fica cada vez mais pobre por perder, mas é lindo. Tal comportamento imprudente só pode ser justificado se a probabilidade de ganhar aumentar a cada comércio perdido. Tais sistemas são freqüentemente utilizados por jogadores de Blackjack quando contam em sua mente as cartas em forma que permanecem no baralho, contando com a probabilidade crescente dessas cartas a cada retirada de cartas pequenas. E as apostas são calculadas muito sutilmente de acordo com a probabilidade de as cartas com formato aparecerem, em vez de ao acaso por um fator de 2. O sistema Avalanche tem o direito de viver se a probabilidade de lucro e o tamanho do negócio forem calculados corretamente. Ou você pode executá-lo apenas antes dos noticiários, como os comerciantes fazem em seus spreads.

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle

 
lasso >>:

Завидую Вам !!! У Вас впереди столько захватывающих моментов.

107-я страница.... Как давно это было.... Это апогей этой ветки.

А чахнуть она начала недавно, на странице 257, после того, как главного обличителя в не компетентности Джона Катаны - самого уличили в некоторых "грешках". И он покинул нас....

А нет противостояния - нет и ветки. Все продолжают постить по инерции. Галина по инерции, опять же, пишет от имени цитируемых авторов.... Короче, наступили обычные будни форекса. (((

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Так что наслаждайтесь! Пока есть возможность.

Счастливых Вам вечеров!!!


Por que falar mal das pessoas por trás das costas? Estou ouvindo com atenção... vamos ouvir todas as suas reclamações sobre meus pecados. A quem? Não para você, espero?

O fio tornou-se desinteressante. Discutindo com fanáticos que não sabem somar um trivial 2 +2 que você conhece, cansativo e entediante. (Não vale a pena discutir com pessoas doentes que vão abrir dois estalos na rede para negociar no lokas). Eu não sou médico, infelizmente ou por sorte... e é tratável?) E o que há para se ver? Nas fotos do testador? Eu não tenho pressa em mostrar resultados práticos de negociação, como autor do artigo. E a teoria sem prática está morta, como você sabe. Na minha opinião, o tema se esgotou ... inversão banal de martin com aberturas estúpidas ao acaso, você realmente acha que vai funcionar? Este tópico tem sido abordado em profundidade e amplitude, desde que eles começaram a jogar pelos ossos dos mamutes mortos, não há nada para discutir. Exceto a clínica do autor.

 
gpwr >>:


Да, я так и боялся что логика умножения лотов на 2 это компенсация всех предыдущих убытков одним движением цены равном ширине канала. Конечно это глупо увеличивать ставки когда проигрывая становишься беднее и беднее, но зато красиво. Такое безрассудное поведение может быть только оправдано если с каждой убыточной сделкой увеличивается вероятность выигрыша. Такими системам часто пользуются карточные игроки в 21 (блэкджэка), когда они считают в уме фигурные карты оставшиеся в колоде, расчитывая на увеличивающуюся вероятность появление этих карт с каждым выходом мелких карт. Причём ставки очень тонко расчитываются в зависимости от вероятности появления фигурных карт, а не наобум в 2 раза. Система лавина имеет право на жизнь если правильно расчитывать вероятность профита и величину сделки. Либо запускать её только перед выпуском новостей как это делают опшен трейедры в своих стрэдлах

https://en.wikipedia.org/wiki/Straddle


Como você calcula a probabilidade de lucro na Avalanche? Não há como calcular a probabilidade, nem certa nem errada. Probabilidade está tudo em Avalanche) Em Avalanche, você tem que fazer algo... algum tipo de análise... Não sei como você gosta, fundamental ou técnica... Mas você tem que adicionar algo ao sistema, para aumentar a probabilidade de lucro. Esta não será uma Avalanche, mas uma TS completamente diferente. Se não me engano a capacidade de abrir em qualquer ponto a partir de uma luz de rua, o autor a apresentou como uma grande vantagem da Lavina... como um cálculo idiota... Veja, a luz de rua se abre em qualquer direção, a qualquer momento e voilá sempre lucra... Sem problemas com os fundamentos ou análises técnicas, mas a massa vai fluir para o seu bolso...

Qualquer Pupkin pode vir para o mercado de ações e ganhar milhões. Não ouço tais Pupkins há centenas de anos... Eliot Demarkey, Williams, Elder... escreveram alguns livros inteligentes... alguns até negociaram... E aqui você tem os amantes do dinheiro livre. Não é preciso pensar... abrir em qualquer direção, de qualquer ponto e usar esquemas em pirâmide, o principal é não retirar dinheiro da conta com regularidade. Não sou o sonho de um freeloader, sou? Algo me diz que queijo grátis está numa ratoeira.