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Rediscuti ligeiramente o indicador de regressão linear (por Dserg) na seguinte direção: o horário de busca do apartamento da manhã é especificado (a partir das 16:00, mas não mais tarde do que 23:00 às 7:00, mas não mais cedo do que 1:00). O indicador encontra Nlin e mínimo r0. E os sinais Up[i], Dn[i], Stop[i], Target[i] não são gerados imediatamente após a formação
Eu não analisei seu trabalho. Decidi testá-lo e vi algum comportamento estranho.
Os parâmetros indicadores são por padrão.
E se possível, por favor, me fale mais sobre isso: O indicador encontra Nlin e mínimo r0
Aqui está uma pequena dica sobre a avaria:
Parece ótimo. Mas, o mais importante, a série máxima de negócios perdidos é de apenas 2 ou 3. Assim, é possível usar a martin a seu gosto.
Picar a massa, não é uma pena :-)
Obrigado. O Expert Advisor é muito interessante. Mas durante o atropelamento e fuga, detectei determinação incorreta do tamanho do próximo lote (na moldura vermelha)
O relatório completo e o set-file estão anexados. Veja o plz.
Talvez assim concebido pelo autor? Mas não é lógico...
O problema parece estar aqui
Posso participar da conversa?
Coloquei aqui um EA para a quebra dos níveis de sessão e decidi afiná-lo para "flat noturno" - é uma bela foto no testador...
se mais detalhes aqui - https://www.mql5.com/ru/code/9465
o Conselheiro Especialista está aqui - http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
Qual foi o objetivo do .... - sintonizá-lo para o apartamento noturno
Se estiver vinculado a sessões.
"..... Esqueceu um pequeno comentário à foto - se você notar - há dentes na tabela, ele funciona neste programa de bloco....".
Obviamente, isto não está no Expert Advisor :)
Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)
Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...
Проблема вроде кроется здесь
Eu esqueci exatamente do que se tratava, mas a idéia era a seguinte:O RiskCoeff equilibra o risco por operação, dependendo do tamanho do apartamento. O fato está a cargo da etapa de martin. Isto é, se definirmos Fato=1, todas as negociações lucrativas devem ser iguais. Infelizmente, não me lembro exatamente pelo que esta parte do código é responsável.
Eu esqueci exatamente do que se tratava, mas a idéia era a seguinte:O RiskCoeff se encarrega do risco por comércio, dependendo do tamanho do apartamento. O fato é responsável pela etapa de martin. Isto é, se definirmos Fato=1, todas as negociações lucrativas devem ser iguais. Infelizmente, não me lembro por que esta seção específica de código é responsável.
Aí acontece que se duas ordens de parada não são acionadas antes do próximo "ciclo" começar, elas são removidas e o passo do martin (n--) é redefinido para um (o que faz sentido), mas isto
Eu não sei por que. Bem, não importa. Vamos resolver isso.
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E eu pensei que era o único tão esquecido ......
Acontece que nem tudo isso é ruim para mim. :-))))
Eu esqueci exatamente do que se tratava, mas a idéia era a seguinte:
O RiskCoeff é responsável por nivelar o risco por comércio, dependendo do tamanho do apartamento. O fato está a cargo da etapa de martin. Isto é, se definirmos Fato=1, todas as negociações lucrativas devem ser iguais. Infelizmente, não me lembro do que é responsável por este fragmento de código.
Você pode responder uma pergunta simples: em sua opinião, a dinâmica de aumentar o tamanho do lote na área destacada na moldura vermelha (há seis ofícios) é correta e lógica?
Em minha opinião, na primeira série (quatro perdas e um ganho) - tudo está correto.
Na segunda série (três derrotas e uma vitória depois disso na aposta mínima), eu acho que não.
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0
No indicador Dserg-a original, os sinais são gerados imediatamente após uma interrupção no canal. Mas a largura do canal tinha que ser definida manualmente. Minha sugestão é definir o tempo esperado (alcance) para "pegar" o apartamento da manhã. Durante este período de tempo, o indicador seleciona a largura MÍNIMA do canal passando por várias variantes de canal do StartTime ao FinishTime e somente no final (quando não há outras variantes) é traçado um canal com largura mínima (r0) cujo comprimento é igual ao número de barras entre o StartTime e o Finish (Nlin). E se nesse momento o canal (obtido) tiver sido quebrado, os sinais de saída são gerados. Estou pensando agora no critério de otimização do comprimento do canal. Talvez alguém tenha uma idéia?
Eu esqueci exatamente do que se tratava, mas a idéia era a seguinte:O RiskCoeff é responsável por nivelar o risco por comércio, dependendo do tamanho do apartamento. O fato está a cargo da etapa de martin. Isto é, se definirmos Fato=1, todas as negociações lucrativas devem ser iguais. Infelizmente, não me lembro do que é responsável por este fragmento de código.
O problema é que, em uma situação em que duas ordens de parada não foram acionadas antes do próximo "ciclo" (por exemplo antes das 2:00 da manhã), eles são removidos e um passo de um passo de martin (n--) é redefinido para um (o que é lógico), e Coeff /= Fato; retorna a seu valor inicial antes desse evento, mas a variável lastB não é retornada.
E se ao invés de if (lastB-AccountBalance()>0.0) usar a função I. Kim se (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) tudo estiver em seu lugar.
No meu caso, os resultados não melhoraram muito após a correção. Mas eu não sei como isso afetará os resultados da EA em diferentes ambientes.
Se você não se importa, posso consertá-lo e afixá-lo aqui.
Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.
А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.
Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.
Isso é ótimo!
Esse é exatamente o tipo de característica que me tem faltado.
Eu vou saber.
Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.
O número máximo de perdas é definido na variável Nmax. Aumente-o, e o EA aumentará ainda mais o lote. Em geral, se nesta série Nmax=4, então o lote foi calculado de forma incorreta.