Rompendo o apartamento da manhã - quais pares? - página 17

 
lasso писал(а) >>



Se você não se importa, posso corrigi-lo e colocá-lo aqui.


Não sei como Sergey olha para isso, mas eu serei a favor, Vitaly!

 
Dserg писал(а) >>

>> Ótimo!

Sim. Igor tem muitas coisas úteis. >> Clássico. ))

E também para informações. Eu administrei EURUSD M15 por cinco anos sem Nmax e RiscCoeff, ou seja, com lote constante 0,1. E isto é o que eu tenho



Parece que estamos indo na direção certa, camaradas...
O tópico
"Channel Breakdown" deve ser mais desenvolvido. E não apenas a da manhã. imho.
Mas também está claro no cronograma que ainda há muito trabalho a ser feito. Há o suficiente para todos. ))

 
lasso >>:

Да. У Игоря полезного очень много. Классик. ))

И еще для инфо. Прогнал пять лет EURUSD М15 без Nmax и RiscCoeff, т.е. постоянным лотом 0,1. И вот что получилось



Похоже, что правильной дорогой двигаемся, товарисчи...
Тему "Пробоя канала" надо и дальше разрабатывать. И не только утреннего. имхо.
Но так же по графику видно, что работы здесь ещё о-го-го. Всем хватит. ))


Isto é para que a curva seja menos "trêmula", introduzi um risco constante por comércio. Martin não se aplica a isto. O canal da manhã pode ser de larguras muito diferentes, portanto, como a parada é conhecida antecipadamente, é fácil ajustar o tamanho do lote para que o risco por comércio seja constante. É uma questão de preferência, basicamente. O RiskCoeff é inversamente proporcional ao tamanho do apartamento da manhã. Ao multiplicar o lote por ele, ajustamos a curva e a tornamos mais suave.

 
Dserg писал(а) >>

Isto é para que a curva seja menos "trêmula", introduzi um risco constante por comércio. Martin não se aplica a isto. O canal da manhã pode ser de larguras muito diferentes, portanto, como a parada é conhecida antecipadamente, é fácil ajustar o tamanho do lote para que o risco por comércio seja constante. É uma questão de preferência, basicamente. O RiskCoeff é inversamente proporcional ao tamanho do apartamento da manhã. Ao multiplicar o lote por ele, ajustamos a curva e a tornamos mais suave.


Sergey, obrigado pelo comentário. Com RiskCoeff envolvido o lote "treme" de 0,1 a 0,32 ou mais.
É que o teste de lote constante tem sua própria "visibilidade".
O que fazer com ele a seguir é realmente uma questão de preferência....
 

Eu mesmo não consegui consertá-lo, quem pode postar o corrigido?

 
baltik писал(а) >>

Eu mesmo não consegui acertar, quem pode afixar o corrigido?

Alexei, foi feita uma sugestão de minha parte. O autor permaneceu em silêncio.
>> Vamos esperar pelo garoto. Talvez Sergei esteja trabalhando sobre o assunto?
 
lasso >>:

Алексей, предложение с моей стороны прозвучало. Аутор промолчал.
Подождем мальца. Может, Сергей, работает над этим вопросом?


Vou refazê-lo hoje à noite.

Vou remover o martin e ajustar o equilíbrio.

 
Rosh >>:

Забанен

Obrigado, a proibição foi útil. Vou tentar não repetir meus próprios erros.

Repita, mas suavemente.

 
Dserg писал(а) >>


Vou refazê-lo hoje à noite.

Vou remover o martin, ajustar o equilíbrio.



A propósito, enquanto estamos esperando.
conheci um assessor-martin - o nome original do assessor foi apagado - ele foi nomeado Maks
Acho que eles usaram Ilan como base e o mudaram para um ambiente não-martino - a questão é que ele não aumentou o tamanho do lote,
Eu não usei muito - tentei abrir lotes na mesma direção - obtive lucro pela soma dos lotes.
Não usei pivôs - negociei esta EA por mais de uma semana com o máximo risco.
- Mas o lucro não foi grande e o código foi descompilado e não teve muito valor.

Quero dizer que o martin não é o mesmo que o martin.
 
baltik писал(а) >>


Há uma grande diferença entre o martin e o martin.

Para todo o poder aparentemente ilimitado de Martin, você só pode usá-lo se entender todos os seus mecanismos até a última vírgula.
Quantas pessoas já morreram......
.................................
A propósito, dei um exemplo com fotos aqui, como a propagação (zero) é subestimada e Martin é superestimado na ausência de pagamento positivo esperado.