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А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
O nakolka é legal. Vdev esqueceu o que são códigos reverso e auxiliar - formas de representação de números negativos? Que tal oito anos de experiência em DSP?VDev esqueceu o que são códigos inversos e complementares - formas de representação de números negativos?
Isto é usado para números inteiros. Para números reais no formato "IEEE number something or other", o bit de sinal é separado. Portanto, a VDev faz uma boa observação.
Trabalho com DSP e DSP há 8 anos, mas não tenho orgulho disso, e desejo o mesmo para todos nós.
Na verdade, a única maneira de descobrir quem é um verdadeiro mauzão e quem está apenas se exibindo, é monitorar onyx )).
Você não concorda?
Frio de parafuso. Eu concordo em ser a pessoa mais chata do fórum.
Há quase um ano eu venho tentando provar a futilidade de qualquer TC associada à palavra DSP, lei normal, Fourier, etc. A razão é banal: não está no mercado. O próprio mercado é um objeto diferente, não redutível a um processo estacionário. Certamente tem parcelas estacionárias, mas IMHO devemos lidar com o objeto que temos, não mudar o objeto ao nosso conhecimento.
Isto se aplica a quase todos os participantes deste fórum. Era uma vez a maior autoridade local escreveu "o waillet ainda é um esquema". Como sempre sem argumentos, mas é por isso que ele é uma autoridade, ele conhece muito bem todos os gigantes do fórum.
O Rinquet não é um processo estacionário. Mais do que isso: um processo incerto, ou seja, eventos que afetam citações que não podem ser previstas (guerra do Iraque).
A maioria do TS não dura muito tempo e a razão é a mesma - o mercado mudou, a periodicidade do mercado mudou (o período do boneco ou qualquer outro indicador mudou). Ninguém sabe como captar o momento desta mudança. É possível levar à rentabilidade do TS através da otimização (marca completamente), mas não há garantia de que enquanto você otimizar, o mercado não mudará novamente.
É semelhante à modulação de freqüência, mas existe uma lei que é reconhecível. No mercado, a freqüência muda, mas ainda não ouvi falar de ninguém que tenha conseguido se ajustar a isso.
Não há necessidade de se ter medo do próprio matlab. Rashid fez parte do trabalho (ele não sabe disso) - ele descreveu a saída da MQL5 para a DLL em C++. O próprio Matlab tem C++ e constrói DLLs. Com esta transição, todas as funções da Matlab se tornam disponíveis. E lá poderemos obter um número, se não um número diminutivo. Há uma enorme literatura doméstica sobre wavelets, mas está em geofísica e cardiologia.
Resistência da rosca. Concordo em ser o mais chato no fórum.
Há quase um ano eu venho tentando provar a futilidade de qualquer TC associada à palavra DSP, lei normal, Fourier, etc. A razão é banal: não está no mercado. O próprio mercado é um objeto diferente, não redutível a um processo estacionário. Certamente tem parcelas estacionárias, mas IMHO devemos lidar com o objeto que temos, não mudar o objeto ao nosso conhecimento.
Isto se aplica a quase todos os participantes deste fórum. Era uma vez a maior autoridade local escreveu "o waillet ainda é um esquema". Como sempre sem argumentos, mas é isso que ele é uma autoridade, ele conhece muito bem todos os gigantes do fórum.
O Rinquet não é um processo estacionário. Mais do que isso: um processo incerto, ou seja, eventos que afetam citações que não podem ser previstas (guerra do Iraque).
A maioria do TS não dura muito tempo e a razão é a mesma - o mercado mudou, a periodicidade do mercado mudou (o período do boneco ou qualquer outro indicador mudou). Ninguém sabe como captar o momento desta mudança. É possível levar o TS à rentabilidade devido à otimização (marca completamente), mas não há garantia de que enquanto você otimizar, o mercado não mudará novamente.
É semelhante à modulação de freqüência, mas existe uma lei que é reconhecível. No mercado, a freqüência muda, mas ainda não ouvi falar de ninguém que tenha conseguido se ajustar a isso.
Não há necessidade de temer o próprio matlab. Rashid fez parte do trabalho (ele não sabe disso) - ele descreveu a saída da MQL5 para a DLL em C++. O próprio Matlab tem C++ e constrói DLLs. Com esta transição, todas as funções da Matlab se tornam disponíveis. E lá poderemos obter um número, se não um número diminutivo. Há uma enorme literatura doméstica sobre wavelets, mas ela está na geofísica e cardiologia.
E como você pode ganhar dinheiro se não usar parcelas com uma distribuição estacionária? Afinal, do ponto de entrada até o ponto de saída, há uma distribuição estacionária com mo positivo. Outra coisa é se a estratégia para encontrar pontos de entrada/saída será constante, ou se estará se adaptando constantemente às mudanças do mercado. Mas a adaptação pode ser diferente. Esta é uma correspondência conhecida antecipadamente: parâmetro de mudanças de mercado -> parâmetros do sistema, ou esta correspondência é desconhecida antecipadamente e é procurada sempre de novo. No último caso, a questão da validade estatística será premente. imho.
De que outra forma você pode ganhar dinheiro se não utiliza áreas com uma distribuição estacionária? Afinal, do ponto de entrada até o ponto de saída, haverá uma distribuição estacionária com mo positivo. Outra coisa é se a estratégia para encontrar pontos de entrada/saída será a mesma, ou se se adaptará constantemente às mudanças no mercado. Mas a adaptação pode ser diferente. Esta é uma correspondência conhecida antecipadamente: parâmetro de mudanças de mercado -> parâmetros do sistema, ou esta correspondência é desconhecida antecipadamente e é procurada sempre de novo. Neste último caso, a questão da confiabilidade estatística será premente. imho.
O que a estacionaridade tem a ver com isso? A tendência está acontecendo e está tudo bem, não importa que tipo de tendência seja. Eu vi um papel onde está provado que existem segmentos da BP quando não se pode dizer se ele está parado ou não.
Eu generalizaria a AT da seguinte maneira: procure um padrão, verifique, pegue-o, vá em frente. É um princípio como Chukchi - o que eu vejo, o que eu canto. Há uma nova raça de Chukchi - NS: eles cantam o que não podem ver. Mas todos confiam na lei de AT "a história se repete". Vi alguns exemplos de adaptação, mas nunca entendi a que se está se adaptando. Tudo isso tem uma coisa em comum - ele morre com o tempo.
Em todos os AT não há um rinket modelo. No fórum, acredita-se que algo pode ser feito contando ou trazendo o mercado para um estacionário. Mas não é estacionário. Há uma ferramenta mais a ignorância e a preguiça dos reunidos que impede o domínio dos waylets no matlab. É um pouco demais para uma pessoa, mas bastante administrável para algumas. Alguns geofísicos, cardiologistas, dominam-na.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) Para DSP, bem feito. Para wavelets, isso é... Como posso dizer, por que não usar a codificação Shannon? Você precisa de wavelets onde você precisa deles. E para os fins e tarefas para os quais são inventados. Mas tenho certeza de que você não tem tais propósitos e tarefas. :)
:) Bem, quanto ao DSP, IMHO sua argumentação é correta para mim, e em geral temos essencialmente o mesmo DSP. :) E "lutar" não é necessário com o DSP e com algumas técnicas que estão lá pelos ouvidos "porque ele é mais leve".
:) Para DSP, bem feito. Para wavelets, isso é... Como posso dizer, por que não usar a codificação Shannon? Você precisa de wavelets onde você precisa deles. E para os fins e tarefas para os quais são inventados. Mas tenho certeza de que você não tem tais propósitos e tarefas. :)
:) Bem, quanto ao DSP, IMHO sua argumentação é correta para mim, e em geral temos essencialmente o mesmo DSP. :) E "lutar" não é necessário com DSP, e com algumas técnicas que estão lá pelos ouvidos "porque é mais leve".
Não posso dizer nada sobre Shannon, embora seja um sistema de codificação de sinais.
O Waylet é atraente porque é o mesmo que um filtro de Fourier, mas tem uma duração de tempo. Isto concorda muito bem com a física do mercado: uma equipe de touros se reúne e sobe, eles cortam seu dinheiro e fogem. Esta é a base do mercado e nada pode ser feito a respeito. A proporção destas equipes que vemos na forma de kotier. Weylet supostamente permite determinar o tempo de construção da equipe e sua quebra, e fornece um filtro para selecionar a equipe mais forte entre o resto da multidão. Além disso, o weylet tem uma função preditiva. O que eu gosto particularmente na veylet é que ela analisa o mercado pelo que ela é. O fórum está constantemente tentando analisar o que eles ensinaram no jardim de infância.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Estou pessoalmente próximo de sua percepção. A propósito. :)
Você é mesmo um programador? Eu tenho uma "idéia", nem mesmo uma idéia, mas uma "tarefa" interessante.
Eu mesmo agora não tenho tempo para isso, tempo que tenho que ser gasto em outras coisas.
Eu pensei - e se eu o propusesse a um par de PROGRAMAS deste fórum. Mas com uma condição de tornar os resultados disponíveis ao público.
Estou lhe oferecendo isso porque vejo que seu ponto de vista coincide com o meu neste assunto.
Posso escrever-lhe em uma mensagem particular com esta proposta. Tipo de eu lhe disse minha "tarefa" e você reuniria mais algumas pessoas que se dessem conta disso.
Digo-lhe desde já que não é uma CU. Isto é mais uma ferramenta.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
Ele "prevê" o mercado entre aspas, mais ou menos da mesma forma que Fourier. Ou seja, simplesmente copiando.
Existe um mercado forex e um mercado de morangos, portanto, mesmo que ambos tenham a palavra mercado e os gráficos sejam semelhantes externamente, eles são completamente DIFERENTES por dentro. O que eu quero dizer é que você está falando de uma equipe de touros.