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O que a estacionaridade tem a ver com isso? Se existe uma tendência, tudo bem, mas não importa que tipo de tendência seja. Vi um papel onde está provado que existem segmentos da BP quando é impossível dizer se é estacionário ou não.
Dito isto. Você quer que seu patrimônio seja estacionário e com mo positivo. E a equidade é uma seqüência de fatias da BP desde o ponto de entrada até o ponto de saída. Portanto, entre eles, o VR deve ser estacionário. Assim, o problema é isolar seções estacionárias com mo positivo de VR não estacionárias. Naturalmente, há também a MM, que de certa forma muda as proporções mútuas dessas seções.
Eu generalizaria o AT da seguinte maneira: procure um padrão, verifique, pegue-o, vá em frente. É um princípio como Chukchi - o que eu vejo, o que eu canto. Há uma nova raça de Chukchi - NS: eles cantam o que não podem ver. Mas todos confiam na lei de AT "a história se repete". Vi alguns exemplos de adaptação, mas nunca entendi a que se está se adaptando. Tudo isso tem uma coisa em comum - ele morre com o tempo.
Em todos os AT não há um rinket modelo. No fórum, acredita-se que algo pode ser feito contando ou trazendo o mercado para um estacionário. Mas não é estacionário. Há uma ferramenta mais a ignorância e a preguiça dos reunidos que não permite dominar os vaylets no matlab. É um pouco demais para uma pessoa, mas bastante administrável para algumas. Alguns geofísicos, cardiologistas, dominam-na.
Como você vai se adaptar sem considerar um pedaço de história? De qualquer forma, você vai procurar parâmetros em alguma janela (possivelmente não de comprimento fixo, mas calculável). E, de acordo com esses parâmetros, mudam as regras de entrada/saída. Ou seja, não há como fugir da seguinte correspondência: mudança de parâmetros -> mudança de regras de entrada/saída.
Ele "prevê" o mercado entre aspas, mais ou menos da mesma forma que Fourier. Ou seja, simplesmente copiando.
Weylet não copia nada. É fundamentalmente diferente de Fourier em termos de vida útil, e Fourier é imortal.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
OK - então eu não o convenci. E isso, por sinal, tudo bem.
Dito isto. Você quer que seu patrimônio seja estacionário e com mo positivo. E a equidade é uma seqüência de fatias da BP desde o ponto de entrada até o ponto de saída. Portanto, entre eles, o VR deve ser estacionário. Assim, o problema é isolar as seções estacionárias com mo positivo de VR não estacionárias. Naturalmente, há também o MM, que muda ligeiramente as proporções mútuas dessas seções.
Qual é a relação entre a estacionaridade da equitabilidade e o mercado? E se a equidade não for estacionária.
Como você vai se adaptar sem considerar um pedaço de história? De qualquer forma, você terá que procurar parâmetros em alguma janela (possivelmente de comprimento não fixo, mas calculável). E, de acordo com estes parâmetros, mudam as regras de entrada/saída. Ou seja, não há como fugir da seguinte correspondência: mudança de parâmetros -> mudança de regras de entrada/saída.
Com todo respeito a vocês, gostaria de reunir uma equipe que fizesse julgamentos em termos de waylets especificamente matcad (para evitar desperdiçar esforços no esclarecimento da terminologia). Então a conversa se revelaria construtiva, ao menos aproximando-se do nível que foi alcançado ao longo de vários anos através dos esforços de um grupo de camaradas.
OK - então eu não o convenci. E isso, por sinal, tudo bem.
Você pode obter o link do matkad.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Entende que, ao pedir links, você está tentando me fazer "trabalhar"? Mas eu já fiz o trabalho antes, ..... e eu lhe dei meu currículo. Eu não estou tentando persuadi-lo. Estou apenas expressando minha opinião, você está perfeitamente livre para rejeitá-la.
A primeira consideração para começar a construir um filtro adaptativo: existem dois parâmetros "suavidade (número de dobras)" do erro do filtro1 e o desvio do filtro em relação ao erro de preço2.
Por exemplo, se Filtr[i]=Fechar[i], então Erro2=0, Erro1=x; se Filtr[i]=1 para todos i, então Erro1=0, Erro2=y. A verdade está algures no meio, e muda com o tempo Erro1=f(Erro2, tempo) e por isso precisamos de estudar a função f através de outras invariantes de preço daí a pergunta inicial: porque precisamos de filtros, não é mais fácil estudar outras "invariantes de preço" imediatamente?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Entenda também que podemos julgar em diferentes "ambientes" você julga "para um" eu julgo "para outro". Por exemplo, você julga por períodos de tempo diários e eu julgo por períodos de tempo semanais. :) Portanto, devemos definir claramente o "ambiente" ("ambiente")
Qual é a relação entre a estacionaridade da equidade e o mercado? E se a equidade não for estacionária.
Eu não trocaria um TS assim :) A sério, um sistema com equidade fixa é um ideal inalcançável. Mais cedo ou mais tarde, os cisnes negros chegarão a qualquer sistema. Mas a estacionaridade da equidade deve ser procurada. O ideal é que a equidade seja uma linha reta em um ângulo ascendente (lote fixo). Não tão estacionário, mas mesmo sem variação :)
Com todo respeito a vocês, gostaria de montar uma equipe que fizesse julgamentos em termos de waylets especificamente matcad (para evitar desperdiçar esforços no esclarecimento da terminologia). Então a conversa se revelaria construtiva, ao menos aproximando-se do nível que temos no DSP, obtido durante vários anos através dos esforços de um grupo de camaradas.
OK :)
Eu não vou negociar esse tipo de TS :) Com toda a seriedade, um sistema com equidade fixa é um ideal inalcançável. Mais cedo ou mais tarde, os cisnes negros chegarão a qualquer sistema. Mas a estacionaridade da equidade deve ser procurada. O ideal é que a equidade seja uma linha reta em um ângulo ascendente (lote fixo). Não que seja estacionário, mas mesmo sem variância :)
Francamente falando, eu também estava interessado nesta questão. Mas acontece que existe um filtro (conjunto de filtros que transforma o mercado em uma linha reta e ascendente. Essa formulação da pergunta é realista? Ao fazer isso, negamos tal propriedade do mercado como "incerteza". Embora haja futuro em Bernanke, mas o que fazer com os negros, terremotos e, mais provavelmente, simples manipulação de mercado e pequena trapaça DC? Não é um ideal realista.