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>> Estou repetindo a mensagem particular.
Seu indicador gerou um interesse indiscutível.
Permitam-me fazer alguns juízos de valor do meu ponto de vista.
Todos os seus indicadores são projetados para funcionar em mercados estacionários onde a previsão de preços é possível. Mas o mercado não é um mercado estacionário - é geralmente aceito.
Quando você faz uma previsão, as freqüências mudaram e, mais importante ainda, a freqüência mudou.
Sem concordar com o modelo do rinket, é inútil falar sobre o Expert Advisor.
O seguinte modelo é proposto:
existem várias tendências no mercado, que são criadas pelo grupo de jogadores dominantes por algum período de tempo. Além deles, há algum barulho.
As tendências dominantes estão em correlação diferente umas com as outras, mas sempre criam uma tendência que é claramente visível na ZZ. O spread ZZ pode ser maior (interessante para a posição) ou menor (não interessante - considere-o uma tendência lateral). Portanto, são as inversões de mercado que são de interesse, e não a previsão de preços futuros.
Tenho um EA construído em Berg, mas não sei como trabalhar com a fase, que acredito prever inversões de mercado. Estou interessado em waffles que têm uma duração de tempo à parte da ACH. Mas eu gostaria, talvez com sua ajuda, de finalizar meu Consultor Especialista. Tem boas características com P/F até 10, mas não menos que dois. A situação é pior com o fator de recuperação: o mercado vai embora e o fator começa a cair e, muitas vezes, é menos de um.
Alex.
Senhores, vamos pensar no que é um filtro digital e o que é um filtro de verdade. Antes de mais nada, precisamos entender o que é um filtro real.
Um filtro é algo que transfere a entrada "algo" para a saída. :)
Por exemplo, vibração - e uma mola é um filtro, um amortecedor de choque em um carro é um filtro, um pedaço de borracha microporosa é um filtro.
Vibração, no exemplo - como é do reino da mecânica e você pode tocá-la com suas mãos.
Existem filtros ativos, aqueles que aplicam energia externa, como se estivessem combatendo ativamente a vibração. Os filtros passivos são molas e os mesmos amortecedores de mola, mas com um coeficiente de amortecimento diferente.
A fase é o momento em que a entrada é iniciada. A distorção de fase pode ser linear ou não linear a partir da freqüência, e isto é o quanto há de atraso no filtro.
Não há filtro sem distorção de fase. É que a distorção depende sempre da freqüência do filtro. Por exemplo, com vibração - há uma freqüência de 1 hora - como o navio está balançando, e há 0,01 segundos - como o motor... A distorção na freqüência de 1 hora em borracha microporosa será mega pequena e em relação à própria freqüência, mais precisamente em relação ao período - será insignificante. E durante um período de, por exemplo, 0,00000001 segundo, a vibração praticamente não é transmitida. Por que a fase é importante :) Porque você tem uma onda, não 300. E você não pode faltar, e se houver 300 deles, então há uma meia onda.
De qualquer forma, todos vocês e eu estamos construindo algum tipo de filtro. :) É que a função de transferência deles é MUITO, MUITO complicada e os neurofiltros também. :)
Estou repetindo a mensagem.
Seu indicador causou um interesse óbvio.
Permitam-me fazer um julgamento forte do meu ponto de vista.
Todos os seus indicadores são projetados para trabalhar em mercados estacionários, onde a previsão de preços é possível. Mas o mercado não é um mercado estacionário - é geralmente aceito.
Quando você faz uma previsão, as freqüências mudaram e, mais importante ainda, a freqüência mudou.
Sem concordar com o modelo do rinket, é inútil falar sobre o Expert Advisor.
O seguinte modelo é proposto:
existem várias tendências no mercado, que são criadas pelo grupo de jogadores dominantes por algum período de tempo. Além deles, há algum barulho.
As tendências dominantes estão em correlação diferente umas com as outras, mas sempre criam uma tendência que é claramente visível na ZZ. O spread ZZ pode ser maior (interessante para a posição) ou menor (não interessante - considere-o uma tendência lateral). Portanto, são as inversões de mercado que são de interesse, e não a previsão de preços futuros.
Tenho um EA construído em Berg, mas não sei como trabalhar com a fase, que acredito prever inversões de mercado. Estou interessado em waffles que têm uma duração de tempo à parte da ACH. Mas eu gostaria, talvez com sua ajuda, de finalizar meu Consultor Especialista. Tem boas características com P/F até 10, mas não menos que dois. A situação é pior com o fator de recuperação: o mercado vai embora e o fator começa a cair e, muitas vezes, é menos de um.
Alex.
Ok, vou ver o que se passa com as ondas, postarei mais tarde. Você pode dar uma definição precisa de qual é a fase? Parece-me que esta palavra significa coisas diferentes.
Em geral, se você tem uma idéia do algoritmo, ou pelo menos um esboço dele, me envie um e-mail para fxlab64 dog gmail dot com
Tenho meu próprio desenvolvimento, plataforma para MTS, funciona através do MT4, escrito em C#, há uma conexão com Matlab e MS SQL Server 2008. Portanto, tenho algo em que construir)0
Ok, vou ver o que se passa com as ondas, postarei mais tarde. Você pode dar uma definição precisa de qual é a fase? Parece-me que esta palavra significa coisas diferentes.
Em geral, se você tem uma idéia do algoritmo, ou pelo menos um esboço dele, me envie um e-mail para fxlab64 dog gmail dot com
Tenho meu próprio desenvolvimento, plataforma para MTS, funciona através do MT4, escrito em C#, há uma conexão com Matlab e MS SQL Server 2008. Portanto, tenho algo em que construir o tema)0
Estou muito feliz em receber feedback. Sugiro o uso apenas dos termos da Matlab e da TOOLbox correspondente. Há muita literatura sobre walettes, e mais uma vez, sugiro usar da Matlab, ou nunca vamos descobrir.
Cavalheiros, vamos pensar no que é um filtro digital
Um filtro é uma ferramenta, ou essa ferramenta foi aperfeiçoada por uma multidão de pessoas durante duzentos anos (PF) ou 30 anos, no caso das wailettes. Em ambos os casos, você pode obter algo de graça sem ter que inventá-lo. Fourier e tentativas de aplicá-lo no mercado são amplamente conhecidas (finwares, por exemplo). Mas nenhuma das obras foi pública e sistematicamente concluída, como foi o caso da MESA. Kravchuk começou e depois desistiu em metade do caminho. E a Matlab permite que o SPM seja avaliado. IMHO deve-se entrar no mercado quando existe uma área SPM de uma das freqüências comparável à soma de todas as outras.
Mas a desvantagem fundamental de Fourier é a estacionaridade do sinal. Para mercados não-estacionários, sugerimos a onda. Muito semelhante, mas a freqüência começa e pára - a tendência começou e parou. O Matlab contém mais de cem funções wyelet. Estou convencido de que as inversões de mercado são necessárias, especialmente se pudermos calcular o intervalo de confiança de tal reversão.
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F > 2 e fator de recuperação < 1. como é isso?
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
A questão era sobre a lógica de entender a natureza física do filtro. E em particular, que há sempre uma distorção de fase. :)
Em uma palavra - tentativas de fazer algo com filtros no sentido usual da palavra (quero dizer filtros) e toda a matemática, que foi trabalhada para isso. Para a especulação financeira é utopia. :) Não perigoso, mas utopia.
Tentei explicar isso aqui e em outros lugares. Ai de mim.
Quanto aos wavelets, eles são uma coisa para outro propósito. Você simplesmente não precisa usá-lo aqui. Não é impossível ou impossível - simplesmente não precisamos dele. E é assim que se faz. Eles são para outra coisa.
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
É uma bunda de titânio com inserções de fibra de carbono.
2 VDev: Posso pedir outra foto? Tudo igual ao primeiro + no topo de mais duas linhas (ou mais) que são desenhadas nos pontos de valores de cada um dos dois indicadores
em momentos do momento atual (isto é, antes do redesenho). Para a variante "ou mais" - através dos pontos, equidistante do presente por pequenos intervalos (como 5-10-15 ....).
O objetivo é ver o processo de redesenhar a dinâmica, talvez apareça algo interessante. Eu não acho que seja fácil para você, mas mesmo assim...
P/F > 2 e fator de recuperação < 1. como é isso?
Fator de lucro = lucro máximo / perda máxima. Fator de recuperação = máximo drawdown / máximo lucro. Estes são valores diferentes e caracterizam o TS de forma muito diferente