Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 3
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Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
Você se refere a esta enumeração:
Provavelmente cada um de nós já se perguntou pelo menos uma vez quais valores de ordens de proteção deveriam ser escolhidos para a operação confiável da Estratégia Comercial (TS) criada. Alguns deles aconselham o uso de TP=SL e não menos de 100 pips, e outros aconselham o uso de TP muito maior que SL - seguindo assim a estratégia de "deixar crescer os lucros e cortar as perdas". Outros preferem o escalpe com alvos curtos (TP<100 pips). Então, qual estratégia comercial a seguir?
Não há nada a criticar. Nenhum de seus métodos é auto-suficiente, o que deve ser criticado separadamente do TP usado. É óbvio. TP e SL são duas faces de uma moeda, para cada entrada uma maximiza a renda (saída TP), a outra minimiza o custo (saída SL).
Vejam, não há nada a criticar. Sua pergunta é como a resposta do grande pensador "42" à pergunta "Qual é o sentido da vida e tudo mais". Se você quiser críticas - dê pelo menos "uma desconhecida" :o)
PS: Para cada TP específico é designado um SL específico e nenhuma outra forma, este é embalado em uma ordem e vive junto por um tempo. Mas talvez devêssemos pensar na direção oposta - primeiro definimos SL e definimos TP para ele. Qualquer coisa é possível.
Sugiro o seguinte conceito de "comunicação" com o mercado.
Estranhamente, este bloco, por alguma razão, eu não percebi de imediato. Seryoga, talvez você a esteja completando pouco a pouco :o). Vou ter que pensar sobre isso.
Portanto, talvez devêssemos criticar aqui:
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
Tomemos como base o fato de que nenhum MM poderá obter lucro de saída positivo em rublos se o pagamento esperado (ME) do TS for inferior a zero (tomaremos como ME o número médio de pontos que chegam a uma transação, levando em conta a comissão das corretoras). Esta é uma tarefa muito complicada, que é muito mais difícil do que buscar um MM ideal, e me parece que ninguém prestou muita atenção a esta mesma tarefa - eles se concentram na busca de parâmetros ideais de um TS arbitrário. É óbvio que o número de TS arbitrárias (aquelas que podem ser inventadas) é infinito, e seus parâmetros são ainda mais (se, é claro, pode-se colocar dessa forma) e o problema não converge em princípio, ou seja, nenhuma vida é suficiente para tentar todas as estratégias que podem vir à mente inquisitiva, e certamente para tentar todos os seus parâmetros de afinação no testador. Portanto, parece que precisamos de uma abordagem sistemática para escolher o TS ideal e seu melhor funcionamento.
Digamos também, desde já, que
1. nenhum TS é capaz de obter MM diferente de zero no martingale (variável aleatória integrada (IC) com zero MM - à primeira aproximação, um análogo de série de preços) com um histórico bastante longo.
Esta última reserva é importante, pois qualquer resultado é possível em amostras históricas curtas, que são por sua natureza flutuações estatísticas e não têm nada a ver com a realidade. Por esta razão, de tempos em tempos, há rumores periódicos nos círculos comerciais sobre o enriquecimento "milagroso" de amigos sortudos. Todos estes rumores se baseiam no fato de que na vida, em geral, as pessoas exageram os sucessos e mantêm o silêncio sobre os fracassos. Isto dá a impressão de que todos à sua volta estão ocupados ganhando dinheiro e que você é um perdedor.
2. Os milagres não acontecem (em todas as suas formas).
No entanto, começo minha consideração destes problemas com o MM ideal para TS arbitrário, que é dado com um conjunto suficientemente grande de truques (ou, similarmente, a primeira diferença (FDR) do saldo da conta). É mais fácil para mim apresentar o material dessa maneira.
Agora, Seryoga, ponha seu dedo onde você está propondo abordagens para os valores ideais de SL e TP aqui? Vt é isto:
Kotier->TCs->MM->$.
Ou talvez aqui:
que o TS corta a série de preços de forma ótima, maximizando o retorno, que eu defino como o número de pips que o TS ganha por unidade de "tempo humano". Em seguida, o bloco MM maximiza o processo de tradução desses pips de mercado em rublos (MM ideal afiado para um TS específico). Isso é tudo.
Seryoga, eu entendo que você abriu algo novo? O "MM irá maximizar o processo de transformação destes pontos de mercado em rublos" - é necessário criticar? Em resumo, divirta-se sozinho, não vou incomodá-lo :o)
Sim... lendo o fio condutor e percebendo que se ainda há românticos em Forex, eles devem ser apenas programadores de neurônios. Neste caso, o mercado não é o único, mas o mercado é o único, e o mercado não é o único, e o mercado não é o único.
O tópico em si consiste em duas questões: determinar o nível de preço ideal SL (TP) e determinar a quantidade ideal de fundos para este comércio.
Por alguma razão, ninguém disse uma palavra sobre a teoria da probabilidade. Se SL<TP então, para um processo estacionário, o percentual de negócios perdidos será menor do que os rentáveis, mas o impacto por conta de um comércio médio perdido será menor do que o impacto de um comércio médio rentável. Assim, a influência resultante de negócios lucrativos e perdedores será neutra. O mesmo se aplica à relação TP<SL. Neste caso, a rentabilidade do sistema será superior a 50%, mesmo em um processo estacionário. Ou seja, é absolutamente o mesmo para o martingale com a relação de SL para TP; o impacto resultante será sempre o mesmo e igual a 50%. Como você desenvolve um modelo universal de ajuste SL e TP, você deve confiar no modelo de mercado universal, e o modelo de mercado universal generalizado e simplificado é o martingale. E se assim for, então significa que você se contradiz, pois para o martingale não há diferença em termos de níveis de risco e lucros, assim como o volume de transações, o que automaticamente significa que a criação de um modelo universal é, em princípio, impossível.
A solução de trabalho racional é encontrar o SL TP ideal para um TS particular e para um mercado particular. Eis um exemplo específico: o robô entra no mercado na abertura do dia, estabelece SL igual ao valor do ATR e sai na abertura do dia seguinte:
Algo como uma tendência aparece.
Agora vamos mudar a condição. O robô manteve o cargo por cinco dias:
Bem, parece ter deixado o lucro acumular-se, mas o resultado é muito pior!
Aqui está outro TS testado no mesmo mercado:
O robô manteve uma posição por um dia, e o resultado não foi muito bom. Voltamos ao conceito "cortar perdas, aumentar os lucros", ou seja, mantemos a posição por cinco dias:
Como podemos ver, os lucros estão aumentando. A qualidade da modelagem não altera os resultados dessas estratégias e nas segundas paradas estratégicas não foram utilizadas em absoluto.
Como podemos ver, o que é divertido para um TS, é a morte para o outro.
em geral, eu acho que, numa situação "favorável", SL deve ser (pode? de preferência? possivelmente?) tomado não como uma ordem difícil de fechar, mas como uma ordem para encontrar as perdas mínimas, ao atingir certos níveis calculados a partir do SL Calculado... novamente, precisamos de específicos... ( considerando esta questão não leva a uma fórmula de cálculo SL e TP, mas a novas estratégias! o que é sem dúvida um efeito mais positivo...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Sergei, você deveria... ...tome uma cerveja ou algo assim - relaxe um pouco, eu ainda não disse nada. É tudo um conto de fadas - não estamos com pressa, estamos? Seja paciente, prepararei o material, sistematizá-lo-ei, afixá-lo-ei e então lhe darei um começo em suas críticas :-)
C-4 escreveu(a) >> Por alguma razão ninguém disse uma palavra sobre a teoria da probabilidade. Se SL<TP então, para um processo estacionário, a porcentagem de negócios perdidos será menos que lucrativa, mas o impacto na média dos negócios perdidos será menor que o impacto da média dos negócios lucrativos. Assim, a influência resultante de negócios lucrativos e perdedores será neutra. O mesmo se aplica à relação TP<SL. Neste caso, a rentabilidade do sistema será superior a 50%, mesmo em um processo estacionário. Ou seja, é absolutamente o mesmo para o martingale com a relação de SL para TP; o impacto resultante será sempre o mesmo e igual a 50%. Como você desenvolve um modelo universal de ajuste SL e TP, você deve confiar no modelo de mercado universal, e o modelo de mercado universal generalizado e simplificado é o martingale. E se for assim, então significa que você se contradiz, porque para o martingale não há diferença em termos de níveis de risco e lucros e volume de transações, o que automaticamente significa que a criação de um modelo universal é, em princípio, impossível.
Tudo está correto, exceto um - não considero o processo de cotação como martingales quando falo da possibilidade de ganhar estatisticamente no mercado (TS com MO>0) e o considero como tal quando considero aproximações que permitem obter expressões analíticas para a parametrização do funcionamento do algoritmo TS. Ao mesmo tempo, eu estimo cuidadosamente possíveis erros relacionados ao uso de uma ou outra suposição. Portanto, não há contradição, a menos, é claro, que eu inadvertidamente cometa um erro. É para isso que serve a crítica.
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Como você não disse nada, então com quem estive falando todo esse tempo? :о) OK, mas você me diz... me diga quando não há problema em criticar, porque estou perdendo meu Belinsky).
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
Também me fez lembrar da luta de sombras... Em resumo, não seja tão duro consigo mesmo - eu também preciso disso :-)
ivandurak escreveu(a) >> Talvez seja mais produtivo fazer outra pergunta . Quanto tempo SL e TP serão relevantes, pelo menos uma estimativa qualitativa, assim como o critério para uma nova busca de TC, otimização, etc.
Não se precipite. Devemos falar sobre os parâmetros dinâmicos olhando para as expressões analíticas nas quais eles são incluídos por parâmetros. É mais claro e menos subjetivo e, portanto, mais próximo da realidade.
Talvez seja mais produtivo fazer outra pergunta. Quanto tempo os SL e TP encontrados serão relevantes, pelo menos uma avaliação qualitativa, assim como o critério para iniciar uma nova busca de TS, otimização, etc.
Do meu ponto de vista, eu responderia a esta pergunta dizendo que "pára ao vivo enquanto o comércio é calculado". ou seja, isso significa paradas diferentes para cada comércio. é outra questão se elas "acontecem" para coincidir com as paradas de trocas anteriores - isso é outra questão.
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
Primeiro determine o SL, calcule o volume a partir do SL escolhido, depois pense apenas no TR. Na minha opinião, esta é a única maneira de fazer isso.