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Este não era o tema. Em primeiro lugar, não tinha a intenção de falar aqui por "contexto". Ela surgiu por conta própria. Ou melhor, alguém - eu não me lembro quem, mas não eu! - trouxe isso à tona.
Certo, eu não estava. Tive que voltar à primeira página para lembrar. Entretanto, foi o tema de contexto que me interessou. É por isso que só participei na página 4 e em conexão com ela. E também em conexão com esta declaração do Nikolai:
Formulei para mim mesmo algo como um teorema: Para qualquer mercado (líquido) para qualquer ziguezague, o escorregamento médio será aproximadamente igual a 1/2. Dificilmente pode ser provado, mas um único fato seria suficiente para refutá-lo. Portanto, meu interesse, e com razão, é bastante acadêmico :) .
Assim, inicialmente para mim pessoalmente foi uma conversa "acadêmica" sobre o contexto.
Hm ... Acho que sei o que levou o Nikolai a tanto. Aparentemente, esta é a declaração em meu primeiro posto:
Quanto ao comércio "zig-zag com definição apropriada do contexto construído", você simplesmente não precisa dele. Se você, Nicholas, tem uma maneira de definir corretamente o contexto, então isso é bom o suficiente para o comércio. Mas é claro que você pode, também, construir um ziguezague sobre ele. É preciso admirar algo. :-)
Como eu desvalorizei sua descoberta. Então, ele tentou descobrir sobre o que eu estava errado. E no final ele decidiu terminar comigo com o argumento mais irrefutável - sua prática bem sucedida. E de fato, se o ziguezague tem por exemplo um parâmetro adaptativo e este parâmetro define o contexto (ou seja, pode ser usado para FP), então acontece que "um ziguezague com definição correta do contexto" é necessário (porque define o parâmetro FP), e "a forma de definição correta do contexto para o comércio é bastante". :-)
Obrigado Peter por me trazer de volta às minhas "raízes".
Na verdade, a volatilidade foi sugerida por mim muito antes do aparecimento desta linha.
De fato, a volatilidade foi proposta "antes de nossa época, no século 18" (C) "O prisioneiro do Cáucaso".
Entretanto, tanto quanto sei, ainda não havia sido utilizado como parâmetro de PF. E mesmo se tivesse sido usado, ainda não é tão simples assim. O fato é que a volatilidade pode ser representada de muitas formas diferentes. O clássico é o retorno da variação. Mas não é, de forma alguma, a única opção. Eu não acho que todas as formas sejam iguais.
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
))) Quais são as origens! Tudo já foi dito aqui no assunto. Especialmente por ser interessante para mim mesmo - me permite ver algumas coisas de maneira diferente.
De fato, a volatilidade foi proposta "antes de nossa época, no século 18" (C) "Prisioneiro do Cáucaso".
"Tudo já foi roubado antes de nós" (C) "Operação Y". // "É bom, não é?" (do mesmo lugar).
Entretanto, tanto quanto sei, ainda não foi utilizado como parâmetro de PF. E mesmo se tivesse sido usado, ainda não é tão simples assim. O fato é que a volatilidade pode ser representada de muitas formas diferentes. O clássico é o retorno da variação. Mas não é, de forma alguma, a única opção. Eu não acho que todas as formas sejam iguais.
Eu diria até que é uma opção inútil. Acho que foi provado/show em um fórum da yallam times.... escrito/cantado/cantado.
Por Deus, eu odiaria voltar ao retorno por tf e suas distribuições, espectros, etc. aqui.
Quebrando-o em contextos por volatilidade - já escrevi aqui como. O método, é claro, não é crucial. Apenas usar volatilidade normalizada (não importa qual - não há muita diferença entre elas em períodos curtos) me parece mais adequado para minha tarefa - geração de séries não-tf.
e mais uma vez vou me calar..... palhaçada não é minha especialidade, mas de alguma forma é muito específica.... você não acha? .... qualquer, a tática comercial mais chique, precisa ser justificada - quaisquer que sejam as palavras e pensamentos que você use para encobri-la.....
você tem derramado tudo.... você não colocou os códigos acima..... então eu também não coloquei meu código acima :))) .....
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Pessoalmente, tenho apenas uma dificuldade de percepção - não consigo entender seu motivo. Você quer medir pips comigo? Ou você quer se exibir para o público aqui?
Para acompanhar (como deve ser nesta linha :-)
Nós também, imho, não discutimos clustering, já que discutir clustering é discutir os parâmetros que dão esse clustering
.Nem eu nem você temos falado sobre parâmetros específicos
.Atrevo-me a lembrar que fui eu quem levantou a questão da parametrização. Mais tarde, levantou-a uma segunda vez. E, além disso, sugeriu, além da liquidez (parâmetro do autor do ramo), também a volatilidade.
A questão é que no contexto dos contextos a volatilidade é um parâmetro Peter para mim. No sentido de que antes da abertura do fio estava claro que ele estava usando-o precisamente para este fim. Não posso considerar a liquidez como um parâmetro devido à falta de uma fórmula para seu cálculo. No entanto, eu menti. Eu mesmo sugeri mais um parâmetro: o número de graus de liberdade. Minha memória, no entanto, me falha.
Hm .
..Acho que sei o que fez Nikolay entrar tão profundamente em sua
cabeça. Aparentemente, esta declaração em meu primeiro posto:Como eu desvalorizei sua descoberta
.Ainda procurando por um motivo? Geralmente "ziguezague com definição correta do contexto" era uma construção puramente escolar, parece que você apreciou este "achado" mais alto do que eu :) . Depois disso, "reconciliamo-nos" com você duas vezes :).
A última explosão de discussão foi causada por sua ... uh.... epifania. Quero dizer, quando de repente você reconheceu sua abordagem em minhas fotos. Na minha opinião, tal afirmação (não comprovada) dificultou seriamente a compreensão do meu posto por parte de terceiros. Se você tivesse simplesmente escrito que, digamos, aqui está um exemplo de trabalho com diagramas de fase, não haveria necessidade de interferir. Mas você, com este "reconhecimento" de uma só vez, amarrou minhas fotos a uma perfeita entrada-saída. Você simplesmente não me deixou outra escolha senão envolver-me em explicações.
P.S. A propósito, eu olhei novamente para o meu diagrama (página 26). Não há clusters como você os descreveu (por pontos).
Это не системно....
lixo ..... meu mau....... simplesmente não desaparece, plztalvez devêssemos fechar nos extremos? ....
а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
Parece muito com linhas de equilíbrio e equidade. O que é isso realmente?
A última explosão de discussão, no entanto, foi desencadeada por sua ... er... epifania. Quero dizer, quando de repente você reconheceu sua abordagem em minhas fotos. Na minha opinião, tal afirmação (não comprovada) dificultou seriamente a compreensão do meu posto por parte de terceiros. Se você tivesse simplesmente escrito que, digamos, aqui está um exemplo de trabalho com diagramas de fase, não haveria necessidade de interferir. Mas você, com este "reconhecimento" de uma só vez, amarrou minhas fotos a uma perfeita entrada-saída. Você simplesmente não me deixou outra escolha senão envolver-me nas explicações.
Estou vendo. Os termos "minha abordagem" e "sua abordagem" foram introduzidos por você. Sinto muito por tê-los usado depois de você. Assim, você fica sob tensão, sem querer.
É isso que sempre quis dizer: seus diagramas são um excelente exemplo de trabalho em espaço de fase. Mas eles não têm nada a ver com o perfeito input-outputs. Espero que terceiros entendam que somos geralmente unânimes no que diz respeito à PF e à metodologia de seu uso. A diferença entre nós diz respeito apenas ao algoritmo que é usado para o agrupamento de PF. Considero a melhor (mas não a única!) maneira de "aperfeiçoar" as saídas de entrada, enquanto você considera as negociações de uma estratégia comercial em particular.
Releia meus postos, está tudo lá em quase todos eles. No contexto. :-)