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1. Exatamente o oposto - um algoritmo para selecionar diferentes contextos. Só estou falando de destacar na história. Em tempo real, acho que só é possível reconhecer o contexto atual.
2. Não. O contexto não deve ser reduzido a uma única transação, pode haver várias delas dentro do mesmo contexto. E, acima neste posto, já lhes lembrei do esquema Senior-Senior ZZ.
3. não, não posso dizer "sim" ou "não" aqui, você tem que concordar em conceitos longos e difíceis :)
Bem, tudo bem. Eu sou da mesma opinião. Vamos considerar isso acordado novamente . :-)
O eixo das abcissas mostra os números dos intervalos em que os valores caíram. No eixo das ordenadas - valores das freqüências de acertos divididos pelo número de elementos das amostras.
Estou vendo. Eu acho que você está no caminho certo. Pelo menos em um caminho paralelo. :-)
>> Boa sorte.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Você também está estudando o rebote?
Posso lhe fazer uma pergunta?
Na tendência, como a mudança na distribuição está relacionada com o ângulo da tendência? Linear, por exemplo.
---
É difícil entender uma ilustração sem conhecer o ambiente que a produziu.
Boa sorte.
Obrigado :)
1. Você também está estudando o rebote?
2. Posso lhe fazer uma pergunta?
Quando há tendência, a mudança na distribuição tem alguma coisa a ver com o ângulo da tendência? Linear, por exemplo.
---
É difícil entender uma ilustração sem conhecer o ambiente que a produziu.
1. Não.
2. Há certamente uma conexão. Entretanto, não fui eu quem postou a ilustração e acho que seria mais apropriado perguntar ao autor sobre ela.
Eu só queria fazer a hipótese de que a bimodalidade é apenas o efeito da distribuição dos retornos da linha de tendência significativa da média (se houver uma).
Mas seria bom formalizar também as observações para um modelo de "cão da treta".
Talvez uma medida de não-estacionariedade pudesse ser simplificada. ;)
Na tendência, como o viés da distribuição está relacionado com o ângulo da tendência? Linear, por exemplo.
Não contei os retornos no sentido usual (os retornos eram contados entre as transições de série de um estado para outro; isso faz sentido).
Ambas as distribuições estão inclinadas para valores positivos.
Quando o preço começa o movimento direcional (ou seja, a distribuição de retorno se torna bimodal), naturalmente, o sinal do coeficiente de ângulo LR post factum coincide com a direção do movimento ocorrido.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Então, qual é o objetivo da ilustração?Então, qual é o objetivo da ilustração?
Na presença/ausência de rabos.
o volume da amostra pode ter tido um efeito?
E depois há o estado de "tensão final das cordas" - não há praticamente nenhuma dispersão.
Talvez você tenha capturado este estado em particular?
Compartilhá-lo - se for demais. ;)
Quais são esses dados?