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É inútil procurar o contexto usando métodos puramente matemáticos, e os parâmetros que levam a ele também não são os mesmos. Devemos proceder a partir do que determina fisicamente o contexto do mercado. Para este fim, no comércio, existe uma noção de "sentimento". Esta é a vontade ou a necessidade de uma determinada parte dos participantes de comprar ou vender. Seja por perda, ou por entrada/saída usando métodos gerais de AT, etc. Qualquer coisa que os faça entrar e sair de forma sincronizada o suficiente para definir uma tendência (possivelmente uma microtendência) que possa ser explorada.
Ou seja, qualquer contexto envolve uma previsão probabilística de que um determinado grupo de participantes entrará ou sairá ativamente de uma posição em determinados pontos. De modo mais geral, podemos falar não apenas de compra/venda, mas também de prever que os participantes seguirão uma certa estratégia. Não necessariamente o mesmo, mas semelhante o suficiente.
A fim de parametrizar tal contexto, precisamos encontrar as ferramentas técnicas que melhor representem este desejo de massa. imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
Você pode explicar melhor isso?
Tentei calcular a dimensão de correlação pelo Potapov, via FFT. Mas até agora estamos interessados no número de graus de liberdade - m. Presumo também que estaremos interessados nas regiões com um mínimo de m. Ou seja, podemos tentar nos limitar a vetores bastante "curtos" z. Por este motivo, a aplicação do FFT me parece de alguma forma duvidosa. E é sempre interessante ter uma implementação "frontal" como referência.
E você pode dar alguma referência a algoritmos mais eficazes?
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
Esta é a maneira como pensamos sobre isso:
Para procurar tais ferramentas, você precisa ter à sua disposição exemplos da implementação de determinados contextos. Ou seja, ser capaz de identificá-los na história. A matemática vem à mente precisamente como um meio de encontrar realizações de contextos no passado.
Como você vê uma abordagem prática para encontrar tais ferramentas?
É o que eu consegui com isso, há mais detalhes a serem procurados.
>> Obrigado, vou dar uma olhada nisso.
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.É improvável que haja qualquer duração garantida de um ou outro estado. E como uma forma de selecionar contextos sobre a história, será apenas uma tarefa implícita. Você pode contar não pelo tempo, mas pelo número de negócios. Digamos que, se fora de n operações n consecutivas, as "coordenadas" serão k/n e l/n.
Entretanto, não consigo pensar em mais de 2 estratégias: entrar "para o movimento" e entrar "contra o movimento". Outra coisa é que pode haver várias maneiras de selecionar momentos para a tomada de decisões (isto é, sinais). Portanto, talvez a tarefa principal seja encontrar um algoritmo de referência para gerar sinais. A propósito, pode ser mais difícil padronizar os resultados. Embora, para o ziguezague, seja igualmente fácil.
Alternativamente, poderia-se continuar a criar uma base mais rica.
Que operações são permitidas com base nos elementos da base?
Como vamos determinar a completude e independência da base?
Bem, vamos começar do início, ou seja, vamos definir um anel de operações sobre o qual o espaço será construído. Ou você vai construir um espaço não-linear?
Alexey, parece-me que você não só vai pegar o touro pelos chifres, mas também torcer a cabeça dele. Não é muito legal? :-)
IMHO, um espaço de fase não precisa ser um espaço vetorial linear, nem precisa ter não apenas duas, mas até mesmo uma operação sobre seus elementos. Creio que há apenas um requisito que deve ser levado em conta: os parâmetros do estado do sistema, que podem ser as coordenadas do espaço de fase, devem ser contínuos no tempo. Esta exigência garante a continuidade da trajetória do sistema no espaço de fase. Se não houver tal continuidade, qualquer tentativa de tirar conclusões sobre o comportamento do sistema, mesmo num futuro próximo, se transforma em um esforço sem sentido.
Por outro lado, se tivermos uma trajetória contínua, então deve haver uma certa noção de proximidade de pontos. Segue-se que o espaço de fase deve ser métrico. É possível que a forma explícita desta métrica não desempenhe sequer um papel e que a métrica euclidiana possa ser utilizada. No entanto, é pouco provável que faça nada sem ele.
É inútil buscar o contexto por métodos puramente matemáticos, bem como por parâmetros que o conduzam. É necessário proceder a partir do que fisicamente define o contexto do mercado.
A fim de parametrizar este contexto, é necessário encontrar as ferramentas técnicas que reflitam da melhor maneira este desejo de massa.
Destacado. Eu simplesmente não me fixaria no desejo de massa. Os argumentos são os seguintes.
Como você sabe, o desejo da multidão estabelece um ciclo de feedback positivo. Quanto maior o desejo, mais clara a multidão entende para onde correr, mais a multidão é atraída nessa direção e maior o desejo se torna. O fim desta tendência ocorre quando não há mais ninguém para entrar, ou seja, quando o desejo é maximizado. Os bancos e os grandes jogadores tiram proveito disso e manipulam a multidão dessa forma. Portanto, consideraria muito promissor encontrar instrumentos que reflitam o humor dos bancos e dos grandes jogadores e que estejam à frente dos desejos da multidão. Mas isto não está em oposição aos "instrumentos que refletem este desejo de massa da melhor maneira possível", mas, além disso, para o equilíbrio, para a completude do quadro.
Para procurar tais ferramentas, é preciso ter à disposição exemplos da realização de determinados contextos. Ou seja, para poder destacá-los na história. A matemática vem à mente precisamente como um meio de buscar a realização de contextos no passado.
Como você vê uma abordagem prática para encontrar tais ferramentas?
Destacar os contextos na história não é tão difícil. Nosso amor mútuo pela ZZ é bastante adequado para isso. Exceto que precisamos acrescentar critérios para filtrar a atividade. Como a liquidez, por exemplo.
Mas é mais complicado com a busca de ferramentas. Penso que só há uma maneira: hipótese => realização => análise de resultados. É melhor que a hipótese seja um palpite brilhante. Mas isto é uma questão de sorte. A análise do resultado é uma tarefa mais fácil. Para sua solução, precisamos do espaço de fase. Cada contexto é representado nele por um ponto. Se os vários contextos estão "agrupados" no espaço de fase, definindo assim os domínios correspondentes, então isso é exatamente o que é necessário. Tudo o que resta é definir os limites destas áreas e você pode ir até seu corretor para receber seu Prêmio Nobel.
Entretanto, não tenho imaginação para mais do que duas estratégias: a entrada "em movimento" e a entrada "contra o movimento". Outra questão é que pode haver várias maneiras de selecionar momentos para a tomada de decisões (isto é, sinais). Portanto, talvez a tarefa principal seja encontrar um algoritmo de referência para gerar sinais. A propósito, pode ser mais difícil padronizar os resultados. Embora, para o ziguezague, seja igualmente fácil.
Alternativamente, poderia-se continuar a encontrar uma linha de base mais rica.
Há apenas dois deles. Só precisamos considerar a terceira opção - não fazer nada.
Mas estes não são parâmetros de estado. Os parâmetros estatais não têm nada a ver com estratégias. Eles são parâmetros de estado!!! Portanto, imho, ao escolhê-los, você tem que esquecer o que é uma profissão e tudo o que está associado a ela.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
O zig-zag tem uma desvantagem - a presença de parâmetros. Priva a alocação de contextos de inequivocidade. Ao mesmo tempo, falar em termos de sentimento (sejam multidões ou criadores de mercado) significa que é possível dividir-se sem ambigüidade em contextos.
Há
apenas dois deles
.Só precisamos considerar a terceira opção - não fazer nada.
Mas não são os parâmetros do estado
.Os parâmetros estatais não têm nada a ver com estratégias. Eles são parâmetros de estado
!!! Portanto, imho, ao escolhê-los, você tem que esquecer o que é um acordo e tudo o que está associado a ele.Eu me afastei da terceira opção introduzindo o conceito de "sinal".
Então você vai construir uma base histórica de contextos com base em um dos parâmetros do estado? Mas, neste caso, você a sacrifica, ela terá que ser excluída da análise. E a escolha será mais ou menos orientada não para a tarefa final (benefício máximo com risco mínimo), mas para a otimização deste contexto que define o parâmetro.
Para mim, a seleção pelo critério final parece preferível.
Não, mal entendido.
O critério final é, como o senhor mesmo assinalou com toda razão, o lucro. Mas há também o fator agravante da preferência pessoal. Por exemplo, eu prefiro ganhar 100 pips ou mais, embora não com muita freqüência. E você - muitas vezes, mas por vinte. E o notório tocador de pips, muito freqüentemente, mas por dois. Estas são coisas que determinam muito bem o contexto. E pode haver outras circunstâncias.
Assim, o parâmetro ZZ (e como sabemos ele tem um parâmetro) apenas define um filtro que não priva, mas, ao contrário, define sem ambigüidade o contexto.
Mas se você não usar este parâmetro para identificar o contexto, mas, em vez disso, usar o contexto para se ajustar ao parâmetro, você vira a tarefa de cabeça para baixo. É claro, essa é a única maneira de obter um graal de perseguição neste caso.
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
Ainda mais. Os topos das engrenagens com o parâmetro certo são os sinais necessários. E eu posso sacrificar este parâmetro ZZ com um coração leve. É claro que ninguém sabe e vamos manter segredo neste caso, que não podemos negociar por EZ (juntamente com seu parâmetro); portanto, é apenas um meio de marcação gráfica da história. Nota, nem mesmo a análise, mas a margem de lucro. Portanto, não pode ser e não é um parâmetro de estado. Na verdade, o que é um parâmetro de estado que não muda com o tempo?
:) . Apenas um exemplo clássico quando formulações próximas têm recheios diametralmente opostos. Parece que neste caso a bacia hidrográfica está na seguinte questão: os contextos resultantes de algum algoritmo podem ser diferentes? Em outras palavras, o contexto é idêntico ao do algoritmo que o extrai? Parece que em sua interpretação, sim, é. No meu não é. Mas podemos tentar classificá-los, identificando um número limitado de tipos de contexto. Neste paradigma, é fácil encontrar contra-argumentos para seus argumentos.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
Em sua interpretação, esta escolha é uma questão de gosto. No meu, deve ser ditado pelo tipo de contexto.
Assim, o parâmetro SZ (que, como sabemos, tem um parâmetro) apenas define um filtro que não despoja, mas, ao contrário, define sem ambigüidade o contexto.
Agora, este é um ponto-chave de divergência. Meu parâmetro ziguezague não é um parâmetro de estado. O parâmetro de estado é o que define o tipo de contexto (ou melhor, ele deve ser definido pelo conjunto de valores de parâmetro de estado). E a partição em ziguezague resulta tanto em contextos de desagregação quanto em contextos de desagregação.
Mas se você não usar este parâmetro para alocar o contexto, mas, em vez disso, usar o contexto para se ajustar ao parâmetro, então você está virando o problema de cabeça para baixo. Naturalmente, esta é a única maneira de obter o graal de perseguição neste caso.
Esta é uma conclusão completamente incompreensível sobre o ajuste de parâmetros ZZ, de onde vem a necessidade de ajuste em minha lógica? Após identificar o tipo de contexto, eu simplesmente escolho a estratégia apropriada.
Além disso. A parte superior da ZZ com o parâmetro correto escolhido são os sinais necessários. E eu posso facilmente sacrificar este parâmetro ZZ. É claro que ninguém sabe disso e vamos manter em segredo que não podemos comercializar por EZ (juntamente com seu parâmetro), por isso é apenas um meio de marcação gráfica da história. Nota, não mesmo uma análise, mas uma margem de lucro.
Os topos em GZ não podem ser sinais. Um sinal em minha definição é o momento de tomar uma decisão. É por isso que o momento de fixação de um topo em GZ pode ser um sinal, mas o topo em si não pode ser, pois ele é sempre determinado com um atraso.
Concordo plenamentecom isto:)