Para fazer o acompanhamento - página 7
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Esclareça-me, o que é o Lopital que faz com que todos se preocupem tanto? Eu costumava conhecê-lo como um cidadão perfeitamente decente.
Também.
Parece haver um consenso sobre o contexto. :-)
Ainda assim, é um conceito qualitativo. A MTS, por outro lado, precisa de avaliações quantitativas para tomar decisões (como regra).
O que você pensa sobre a parametrização da condição do mercado? Refiro-me a um conjunto de parâmetros que têm duas características - adequação e significância. Deste ponto de vista, os parâmetros MACD, por exemplo, não são significativos.
No momento da troca do zig-zag temos MO não zero - o preço se moverá nesta direção na média exatamente (ou quase exatamente) como já se moveu. Mas, infelizmente, é impossível ganhar com isso. De acordo com Pastukhov.
Concorde - um paradoxo!
Entretanto, como qualquer paradoxo, é imaginário. A questão é que o movimento de preços na direção oposta (direção "errada") não é "levado em conta", porque é um novo segmento do WP. Assim, acontece que apenas os movimentos "necessários" são visíveis. Se digitarmos as estatísticas de movimento de preços imediatamente após o ponto de troca levando em conta a direção, teremos zero no martingale - o preço subirá e descerá com igual probabilidade, e o paradoxo desaparecerá!
Mais uma vez. A essência do paradoxo se resume ao fato de que o comprimento médio dos ombros ZZ é 2H, e a distância até o ponto de inversão é 1H. 2H-1H=H é o lucro líquido em cada etapa da divisão. A pista é que 1H, é o valor médio do movimento esperado na direção "correta" e completamente negligenciado é o mesmo valor do movimento médio na direção oposta.
P.S. Olá a todos.
O que você pensa sobre a parametrização das condições de mercado? Quero dizer, um conjunto de parâmetros que tem duas características - suficiência e significância. Deste ponto de vista, os parâmetros MACD, por exemplo, não são significativos.
A parametrização sem sentido deve ser evitada, é claro. Os sinais associados a períodos de muve rigidamente fixos (digamos, 8 e 13) são, naturalmente, absurdos. Como se pode escapar de tal fixação se se quer usar MACD de qualquer maneira?
Eu desenvolvi um certo sistema de metas comuns. Ao utilizar o MACD, deve-se verificar os sinais não apenas em 8 e 13, mas também em todas as relações de períodos possíveis (dentro de limites razoáveis). Ao mesmo tempo, procurar critérios para selecionar o apropriado para a situação em questão. Como resultado, pode acontecer que, digamos, há uma hora atrás um bom sinal esteja nos muva 7 e 11, mas em algumas horas os períodos "corretos" serão de 12 e 17.
A vantagem deste procedimento de "convolução de parâmetros" é que ambos evitamos a fixação e simultaneamente utilizamos as ferramentas analíticas necessárias.
Para acompanhar o AT.
Como estou atualmente em um estado de ruptura e não estou pronto para algo sério, mas preciso começar com algo, sugiro que cheguemos a um acordo sobre os termos. Como mostra a prática das discussões, a maioria dos argumentos que se transformam em ataques e insultos tem a ver com confusão terminológica. E como esta linha é principalmente sobre TA, é...
Quem entende o que é TA?
É uma bagunça. Quem pensa que TA é apenas o tipo de análise de CR que era antes de *** ano, mas depois disso não é mais TA. // sobre a história.
Ou se concentra em métodos de análise. Como a teoria das ondas da Dow, etc. - é TA, e, digamos, a pesquisa estatística não é. (Então a questão surge imediatamente: onde colocar o MA? Em AT ou em análise estatística? E o desvio padrão?) Alguns sob métodos AT entendem apenas "números". E assim por diante. // por métodos
Há também uma definição comum de AT onde a ênfase está no propósito da análise de CD, que por alguma razão é exclusivamente de previsão de preço. //em alvos
Como você vê, o campo de lançamento de bananas é vasto. Quanto a mim, TA é a análise do Price Gap por qualquer método e com qualquer objetivo (gosto de conhecer o sexo da futura criança).
Isto é, eu defino a AT pelo tema de análise - por CD. Para ser mais exato, o objeto de análise é o conteúdo do fluxo de cotações, onde além do preço pode ter volume, Open Interest, camadas de vidro.
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Não estou escrevendo isto para convencer ninguém de nada, mas apenas para ser claro sobre minha interpretação do termo. Portanto, quando digo TA, quero dizer análise do conteúdo do fluxo de citação. Como - o que quer que seja.
OK, uma citação de Pastukhov:
Sobre o fato de que estamos sempre prevendo o preço de qualquer forma, espero que não haja mal-entendidos. Mesmo que alguém diga que não está fazendo previsões, mas apenas acompanhando o mercado, ainda assim está fazendo uma previsão do comportamento dos preços de uma forma ou de outra. Qualquer posição é sempre aberta com base no fato de que o preço irá para onde deve ir, ou seja, está previsto.
Segundo. Uma análise adequada deve ser estatística - para estar ligada ao mercado real.
Caso contrário, tudo parece lógico.
OK, uma citação de Pastukhov:
Sobre o fato de sempre prevermos o preço de qualquer forma, espero que não haja mal-entendidos. Mesmo que alguém diga que não está fazendo previsões, mas meramente acompanhando o mercado, ainda assim está prevendo o comportamento dos preços de uma forma ou de outra.
Que "alguém" sou eu. >>)))
Qualquer posição é sempre aberta com base no fato de que o preço irá para onde deve ir, ou seja, está previsto.
Sim, é claro. Somente isto é secundário. As propriedades preditivas do AT só podem ser utilizadas dentro do contexto, que é determinado pela análise. (Dentro de uma tendência você pode jogar tanto nas correções quanto na tendência.) Determinação dos pontos de entrada/saída dentro do contexto - sim, TA como um preditor lida com isso. Mas não mais do que isso. Portanto (para mim!!!) o objetivo principal da AT é avaliar o contexto, não determinar onde e quando o preço será. E não se trata de um jogo de palavras.
Segundo. Uma análise adequada deve ser estatística - para estar ligada ao mercado real.
Fora isso, tudo parece fazer sentido.
Eu não disse "correto" ou "não" de forma alguma. É sobre isso que você quer falar?)))
Como está, eu concordo. Em geral, qualquer método que utilize backstory pode ser chamado de estatístico. É outra questão o que "papagaios" devem contar.
Любая позиция всегда открывается с расчетом на то, что цена пойдет куда надо, т.е. предполагает прогноз.
Embora... A rigor, o "contexto" em si é uma previsão. OK, mas como separar a análise do contexto e o comércio dentro dele? Temos que concordar novamente nos termos...))
Que "alguém" sou eu)).
Eu sabia que você iria responder. Na verdade, eu estava me referindo a você :)
Sim, é claro. Somente isto é secundário. As propriedades preditivas da AT só podem ser utilizadas dentro do contexto, que é determinado pela análise. (Dentro de uma tendência você pode jogar tanto nas correções quanto na tendência.) Determinação dos pontos de entrada/saída dentro do contexto - sim, TA como um preditor lida com isso. Mas não mais do que isso. Portanto (para mim!!!) o objetivo principal da AT é avaliar o contexto, não determinar onde e quando o preço será.
Se eu soubesse qual é o contexto em sua interpretação, estaria mais confiante. Para mim, contexto significa "em uma hora com alta probabilidade acima da atual", "em uma hora com alta probabilidade abaixo da atual", "porra sabe".
Eu não falei em "retidão" ou "não" de forma alguma. É sobre isso que você quer falar?))
Não, não, Deus proíba as guerras religiosas. Honestamente, não me importo com o que é TA, desde que haja um resultado.