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A propósito, o equilíbrio de lógica entre os indicadores e o Expert Advisor é muito relevante para a compreensão da AT.
Se procedermos do fato de que TA é a análise e os indicadores são as ferramentas de análise, como uma régua ou um termômetro, então fica claro que eles não podem tomar decisões por si mesmos - eles apenas medem. Você não trocará um termômetro para uma viagem à loja para comprar botas novas e Procruste não é um maníaco porque sua ferramenta analítica (caixa) mediu dessa forma.
Isto é, você pode separar claramente TA e TS, análise e tomada de decisão. Assim, a divisão em indicadores e especialista em MTS parece lógica. Mas na prática ...)) nós temos o que temos. Alguém, como Kositsyn, transfere a lógica dos índices para Expert Advisors. Alguém, como seu comerciante, vai ao outro extremo - não toque minha análise com as patas dele! - Tudo para o peru.
Sim, Peter, tudo exatamente a mesma coisa que eu queria escrever a você. Puramente ideológico, o peru indicando e o assessor que toma as decisões. Mas acho que na realidade é uma questão de fé, e o único critério real é a rapidez com que a decisão é calculada no momento atual.
Eu mesmo tenho um peru que carrega tudo, mesmo que seja ideologicamente errado. Mesmo agora posso testar o desempenho do que deveria se tornar uma EA sem uma EA e sem testá-la :)
É uma evolução tão estranha: nunca usei um otimizador como questão de princípio (tento recusar qualquer parametrização externa). Agora eu também recusei o testador (de qualquer forma não funcionará). Empenhei quase todos os meus esforços na depuração dos induladores e uso o que resta para os Consultores Especialistas.
P.S. A propósito, juntamente com o novo conceito ("crença") dos desenvolvedores de penta, a linha de demarcação ideológica entre um indutor e um EA tornou-se bastante elusiva. Não estou dizendo que isto é uma coisa ruim. É que, particularmente os camaradas de princípios terão que se acostumar a isso.
Sim, Peter, é exatamente a mesma coisa que eu queria escrever a você. Puramente ideologicamente, o peru indica e o conselheiro toma as decisões. Mas acho que na realidade é uma questão de fé, e o único critério real é a rapidez com que a decisão é calculada no momento atual.
Eu mesmo tenho um peru que carrega tudo, mesmo que seja ideologicamente errado. Eu ainda posso testar o desempenho do que deveria se tornar uma EA sem uma EA e sem testá-la :)
Uh-huh. Testar além do testador é outro "pró" para a tigela indicadora. // parece que não é sequer uma coincidência - não somos os únicos, estou vendo, chegando a isto...)
Mas deixem-me desenvolver sobre TA. Parece que finalmente concordamos (hurray!)) que TA é, antes de tudo, análise e não é muito correto dar-lhe outras funções, como previsão. A função principal (para mim é a única... quase))) - é uma análise da situação do mercado ou, para me aproximar da essência de minha misteriosa))) abordagem, o contexto. Ou seja, a diferença de dois MACD além de algum valor, por exemplo, não traz sinal para uma operação comercial, mas apenas indica que o microcontexto do mercado é tal que temos algum movimento dentro do método MACD. Há muitas recomendações (sinais) sobre como negociar no MACD, mas todas elas vão em vão, pois estão desconectadas do contexto formado por vários desses estados de micro-contexto. Todas estas recomendações me lembram a lógica doentia de Procruste (ele é tão apegado!)) - A tentativa de espremer qualquer situação em sua própria, limitada pelas dimensões da caixa de entendimento.
Por outro lado, a tentativa de olhar a BP "em geral", "de Marte" também está condenada ao fracasso - estudos de CR com enquadramento temporal (os que encontrei e que eu mesmo) me convencem disso. Curiosamente, aqui novamente se aplica a analogia com a lógica deste pedante desmaiado. É como se este maníaco tivesse feito o tamanho do alojamento com base na altura média do homo sapiens. Infelizmente, é impossível fazer sem danificar a conta comercial.
Em princípio, não há nada de novo na abordagem que estou usando - os mesmos Kagi, Renko, etc. são do mesmo fio. Eu apenas tentei levá-lo a uma análise mais ou menos completa do CD formado desta forma. Uma análise que permitiria tirar conclusões práticas mais confiáveis. Como você pode ter certeza de que a qualidade da análise será maior do que ao longo do período de análise? Bem, primeiro, porque todas as análises da BP não levam a nada - é pouco provável que seja pior, e segundo, a partir das suposições mais gerais sobre formação de preços, a natureza do movimento de preços. Um pouco mais de detalhe. Duvido que alguém em seu perfeito juízo possa afirmar ser capaz (ou procurar uma maneira) de prever uma queixa Bernanke, uma decisão de fundo importante, ou finalmente um ataque terrorista, com base em uma análise CR. A farmácia, como diz A.A. Venediktov em tais casos, está logo ao virar da esquina. É bastante óbvio (agora, obviamente! a julgar por este fórum, ao contrário!) que a única chance de um pequeno jogador ganhar dinheiro é poder avaliar o contexto criado pelos criadores de mercado (aqui não estou me referindo à função estritamente técnica de manutenção do corredor, mas literalmente "fazer mercado". E não olhe para as majors como o inimigo! Eles são aliados. Nós somos os peixes-piloto com os tubarões. E nós não vamos às compras com um lança-granadas)). E tendo definido o contexto, gentilmente dado a nós pelos ases financeiros, nós negociamos de acordo com ele. E curiosamente, ao enquadrar o CD em micro-contextos, ele nos permite utilizar os métodos de AT existentes com muito mais precisão - para ver o contexto geral em uma etapa em que o trem ainda não saiu. Mas por que diabos eu deveria filtrar barra após barra em um mercado estreito que não é adequado para fazer um comércio razoável? O que eu ganho com isso? Deus sabe quanto tempo esta "estreiteza" vai durar. (Somente para estragar as estatísticas! Não vou aceitar suas reivindicações - e daí, eles foram estuprados. É sua própria culpa).
Peço desculpas pela confusão - eu ainda não me recuperei completamente. Vou tentar colocar as coisas desta maneira:
Assunto de análise. Este é um CD obtido através da combinação de barras ou carrapatos com prazos definidos em clusters de acordo com alguns critérios, importantes para a prática do comércio. Por exemplo, pela volatilidade. Mas não necessariamente. Qualquer modelo que permita obter lucro. E a possibilidade real de lucro deste cluster não é nada importante para a decomposição por microcontexto. Só pela história - é assim que as coisas são, houve uma oportunidade de lucro aqui. A verdadeira oportunidade virá quando você analisar vários desses agrupamentos, quadros de contexto... o que quer que seja. Eu não tenho uma terminologia estabelecida. De qualquer forma, eu entendo.
Métodos de análise. Os métodos são todos basicamente os mesmos. ("Para que servem os carneiros, você mudou o portão? - Os portões são velhos - os carneiros são novos"))
Alvo. Bem, tudo está claro aqui. Para mexer com a mente de todos aqui. ))))
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Certo. Ainda é "confusão ao invés de música". Eu não vou reescrevê-lo. E é tudo por hoje.
Reli meu último post e algo me veio à mente:
- Explique, mon cher, a seus camaradas o que está acontecendo aqui.
É como se o velho tivesse explodido.
- A última conquista do megaloplasma de nêutrons! - ele proclamou. - O rotor de campo como uma divergência se classifica ao longo do giro e aí, interiormente, transforma a questão da pergunta em espíritos elétricos, dos quais surge a sinédoque da resposta...
Em resumo, é preciso desenhar as filas por conta própria. Caso contrário, as orelhas crescerão lã...
Svinozavr писал(а) >>
O fi principal (para mim assim e só... quase))) - é a análise de uma situação de mercado ou, para me aproximar da essência de minha misteriosa)))) abordagem, o contexto. Ou seja, a diferença de dois MAs para algum valor, por exemplo, não dá sinal para uma operação comercial, mas simplesmente indica que o microcontexto do mercado é tal que temos algum movimento dentro do método MACD...
Acho que isto é um truque.
A identificação das condições de mercado inevitavelmente provoca ação ou inação ;), portanto, há uma previsão. Talvez não seja uma previsão, mas uma memória. O que para a maioria das pessoas é uma previsão.
;)
E ao prever que o "homem helicóptero" de Ben realmente não deveria, as flutuações não contam.
O contexto é como que intuitivamente-contextualizado....
Não entendi completamente sua ironia ou raciocínio sobre análise de prazos.
Você pode esclarecer?
Assunto de análise. Este é um CR obtido através da combinação de barras ou carrapatos em grupos de acordo com alguns critérios, importantes para o comércio prático. Por exemplo, pela volatilidade. Mas não necessariamente. Qualquer modelo que permita obter lucro. E a possibilidade real de lucro deste cluster não é nada importante para a decomposição por microcontexto. Só pela história - é assim que as coisas são, houve uma oportunidade de lucro aqui. A verdadeira oportunidade virá quando você analisar vários desses agrupamentos, quadros de contexto... o que quer que seja. Eu não tenho uma terminologia estabelecida. Em resumo, estou vendo.
Os métodos de análise. Os métodos são todos basicamente os mesmos. ("Para que servem os carneiros, você mudou o portão? - Os portões são velhos - os carneiros são novos"))
Bem, por exemplo, lidando com ziguezagues, finalmente percebi que se trata essencialmente de uma representação alternativa às barras de dados históricos aceitas. E se você quiser, pode ser feito sob a forma de, digamos... er... Z-bars :) . Mas depois aplicar-lhes MAPs (no sentido dos métodos de AT habituais) ... Foi com o propósito de deixar os MA para encontrá-los aqui :) . É uma piada, é claro ... parece :)
A propósito, houve outras tentativas de representações alternativas - aqui estão as barras eqüi-bares que me vêm à mente. Mas os ziguezagues (ou os osciladores que os desovam), naturalmente, expandem de forma inimaginável o número de representações possíveis. Até a confusão completa :).
Bem, vamos esperar pela seqüência, talvez não seja isso que eu quis dizer.
Bem, por exemplo, estudando ziguezagues, acabei percebendo que esta é essencialmente uma representação alternativa às barras de dados históricos aceitas. E se você quiser, pode ser feito sob a forma de, digamos... er... Z-bars :) . Mas depois aplicar-lhes MAPs (no sentido dos métodos de AT habituais) ... Foi com o propósito de deixar os MAs para encontrá-los aqui :) . É uma piada, é claro ... parece :)
A propósito, houve outras tentativas de representações alternativas - aqui estão as barras eqüi-bares que me vêm à mente. Mas os ziguezagues e osciladores equivalentes, naturalmente, ampliam de forma inimaginável o número de representações possíveis. Até uma confusão completa :).
No entanto, vamos esperar pela seqüência, talvez não seja isso que eu quero dizer.
Por que ziguezaguear etc. os osciladores? É a quantificação/descretização dos preços. Como temos 3 medidas (preço, tempo e volume), pode haver três quantificações principais - preço, tempo e volume. O resto são suas modificações. O mais comum é pelo tempo. Kagi, Renko, ZZ por preço. Equivolume por volume. É claro que as modificações podem ser diferentes e são reduzidas a diferentes limites de quantização, preservando certas características integrais na leitura.
Em geral, qualquer quantificação é utilizada para reduzir o volume de informações transmitidas e analisadas com o mínimo de perda de dados importantes. A quantificação não é obrigada a selecionar informações úteis, pois é diferente para cada método comercial. Em resumo, minha opinião, o principal na quantização é não perder as informações necessárias, e o resto não é importante, se você puder obter informações mais detalhadas (por exemplo, reduzindo o prazo). Mesmo assim, o TC faz os cálculos necessários e seleciona as informações necessárias para a tomada de decisões.
por que os osciladores em zig-zag etc.? É uma quantificação de preços. Como temos três medidas (preço, tempo e volume), pode haver três quantificações básicas - preço, tempo e volume. O resto são suas modificações.
Assim, vamos de um para outro - quantificando o preço ou o tempo.
É apropriado relembrar uma conversa parada aqui? - Mas ter auto-similaridade no contexto de qualquer Prazo seria otimista.
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
Sim, arrancado completamente. E mesmo essa série de estados micro-contextuais não constitui necessariamente o contexto completo para uma decisão comercial.
Há cerca de um ano e meio atrás eu tive algumas idéias, tentei até formulá-las em um artigo. A pergunta principal foi: O que estamos fazendo aqui, analisando sinais MACD (ou algo mais) ou mesmo vários indicadores? Calculamos o sinal da diferença entre duas barras e podemos ver que o indicador nos indica que poderíamos negociar. Mas somos astutos: mudamos para uma TF mais alta e fazemos o mesmo. E mais uma vez temos a confirmação de uma dica para nos abrirmos. Depois disso, recebemos mais duas confirmações sobre o RSI no mesmo TF, e agora temos certeza de que podemos entrar. Entramos e obtemos uma perda. Mas qual é a razão? Foi o que eu tentei descobrir, mas não consegui.
Assunto de análise. Este é o CD obtido pela combinação de barras ou carrapatos temporizados em grupos de acordo com alguns critérios, significativos para o comércio prático. Por exemplo, pela volatilidade. Mas não necessariamente. Qualquer modelo que permita obter lucro. E a possibilidade real de lucro deste cluster não é nada importante para a decomposição por microcontexto. Só pela história - é assim que as coisas são, houve uma oportunidade de lucro aqui. A verdadeira oportunidade virá quando você analisar vários desses agrupamentos, quadros de contexto... o que quer que seja.
Sim, eu também tenho pensado sobre isso. E há algo quase pronto para ser publicado. Mas deixe-me ver o que você descobriu. Talvez eu não tenha que publicá-lo.
Duvido que alguém em seu perfeito juízo possa afirmar ser capaz (ou procurar uma maneira) de prever uma queixa Bernanke, uma decisão de fundo importante ou finalmente um ataque terrorista baseado em uma análise de CD. A farmácia, como diz A.A.Venediktov em tais casos, está logo ao virar da esquina.
Sim, sim, é verdade, eu vou àquela mesma drogaria. Eu ainda não estou curado. O médico continua me escrevendo receitas, mas eu filo e vou lá de vez em quando. Também encontro lá alguns de meus colegas locais (veja este tópico; estes hooligans estão violando o regime de tratamento, é hora de colocá-los em um asilo). Eu até sussurrei ao meu ouvido em uma janela que você também visitou a farmácia. E eles me disseram isto: "Que tipo de cura lhe demos... "Sim, ele tem um curso formal, como se fosse saudável, apto para o exército, apto para o serviço". Na realidade, ele é exatamente como você. Ele ainda está fazendo as mesmas coisas que fazia antes, ele simplesmente não sabe".
Muito bem, piadas à parte. Não vou adivinhar para que lado Benya vai se peidar, mas não preciso fazê-lo. Onde quer que ele se peide - o mercado não se importa com isso, e ele o fará à sua maneira de qualquer maneira (os exemplos abundam: para o ataque terrorista de 11/09, Masterforex o mostrou de forma convincente). Ou, Ben simplesmente não tem para onde ir e é forçado a peidar onde os criadores de mercado lhe dizem para peidar no ouvido. Mas em quase todos os casos, o mercado ainda usará o peido de Beni como desculpa para brincar com a liquidez.
E que em algum momento haverá um evento equivalente a um micropânico em Dubai, o mercado há muito tempo sabe.
Peter, todo seu intrincado raciocínio sobre contextos, cadeias de microcontextos, agrupamento por critérios ainda se resume a uma frase curta: "você pode entrar ali" ou "sentar-se na cerca". Ao fazer isso, você faz uma previsão a curto prazo, para dizer de outra forma: "a situação atual é tal que, estatisticamente, este contexto tem uma continuação".
Mas o ponto principal é que para um processo puramente de martingale e dadas as informações apenas sobre ele, este raciocínio não faz sentido, porque não há continuação do contexto para ele. A qualquer momento, ele pode, de repente, cortar e mudar para o oposto ou neutro. Mas a realidade é diferente: para você, dada sua experiência prática, o contexto continua com mais freqüência do que se rompe, ou seja, o processo não é um martingale. Conseqüentemente, ela tem uma memória. E a memória, por sua vez, implica que pelo menos às vezes o processo tem informações sobre o que fará em seguida no curto prazo.
Continuo acreditando que qualquer comerciante que sistematicamente bate o mercado durante um longo período de tempo - quer ele saiba ou não - ainda faz previsões e realmente tira vantagem da natureza não-mercantil do mercado. (Gostaria de ressaltar, para os nativos da Ilha Neobit, que Pastukhov também assume que o mercado é um não-mercado. Seria altamente suspeito se um mechmath defendesse sua dissertação sobre um sistema lucrativo de jogo de martingale).
Portanto, não importa como você gire, Peter, você ainda está doente, apesar de estar tecnicamente saudável.
P.S. Pegue minha última passagem assim como meu imho. Não penso no Masterforex sem nenhum fanatismo, mas o respeito por alguns de seus pensamentos.
Então vamos de um para o outro - quantificando o preço, depois o tempo.
É apropriado relembrar uma conversa parada aqui? - Mas ter uma auto-similaridade no contexto de qualquer prazo seria otimista.
;)
Não sei sobre a semelhança, mas para mim a tarefa de negociação consiste na identificação de processos de mercado objetivos e sua correspondência. Por processo quero dizer tudo que tem uma estrutura estável. Pelo menos um início e fim identificáveis ou até mesmo fases/fases separadas que se sucedem.