Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 6
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TheXpert писал(а) >>
Se o Martingale não faz parte do TS como parte integrante...E como é suposto M. entrar no TC. Isso foi um lapso. Não entendo totalmente seu ponto de vista.
)) Então, boa sorte na redução do drawdown. Eu me pergunto, comparado com o que isso reduz?
Você parece não ser o primeiro dia no fórum, e tentando provar algo com fotos.
Não estou provando nada, ainda.
Estou tentando discutir o uso do chamado Martingale em TS.
E parece definir o termo. Onde M está dobrando a aposta após fechar o negócio, e na direção oposta, e onde sem fechar, etc.
Pessoalmente, isso me faz lembrar o pandemônio babilônico.
>> Por M. todos significam coisas diferentes.
E como é suposto M. entrar no TC. Isso foi um lapso. Não entendi completamente seu ponto de vista.
Se M faz parte de um TC inerentemente, então você tem que tirar conclusões a partir das estatísticas desse TC.
Eu não equipararia estes TCs com os outros, pois não acho que seja muito correto.
M. não tem nada a ver com a vida do mercado, portanto não torture
Ou vamos simular isto.
Há dois homens no mercado.
um vai acabar no preto, o outro no vermelho.
O tempo passa, um está de cabeça para baixo, o outro está de cabeça para baixo.
Agora eles são novamente os mesmos, mas cada um tem M. (o mesmo).
você acha que o resultado vai mudar desta vez?
Se M for incluído no TS, então as conclusões devem ser baseadas em estatísticas deste TS.
Se M entra inerentemente, então as conclusões devem ser baseadas nas estatísticas deste TS.
Ainda não entendo como.
Aumentar o tamanho com a menor perda possível?
Mudar de direção?
A lógica na imagem é aproximadamente a seguinte.
1) Considere um sinal de compra com mais de 0,8 de probabilidade. Comprar.
2) O erro é inevitável - colocar um limite de compra. aumentar. e até abaixar também. De repente - um grampo de cabelo. :)
3) Colocar uma série de limites de venda com tempo de expiração na provável zona de ressalto.
É um M integrado no TS? Ou não? Não estou entendendo, em suas definições. :(
Vou acrescentar. Acho esta lógica para a MT5 interessante.
Eu não estou provando nada, ainda não.
Estou tentando discutir o uso do Martingale no TS.
E parece definir o próprio termo. Onde M. está dobrando a aposta após fechar o negócio, e na direção oposta, e onde sem fechar, etc.
Pessoalmente, isso me faz lembrar o pandemônio babilônico.
Por M., todos entendem de forma diferente.
Não importa se é antes ou depois do fechamento. Martin, é um aumento na posição quando o mercado se move contra uma entrada anterior. Por exemplo, você abriu uma posição de compra com um lote, o preço desceu, você acrescentou outro 1 lote. Isto é o mesmo que fechar uma posição perdida e reabrir para cima com 2 lotes (além de pagar spread extra). Assim, obtemos uma entrada de 1-2 lotes. Se acrescentarmos mais 1 lote, será 1-2-3, que também é um Martin (uso e conseqüências semelhantes). Embora no sentido clássico de martin, isto dobra muito, ou pelo menos aumenta com uma proporção fixa.
não importa se é antes ou depois do fechamento. Martin é um aumento na posição quando o mercado se move contra uma entrada anterior. Por exemplo, você abre uma posição de compra com um lote, o preço desce, você adiciona outro 1 lote. Isto é o mesmo que fechar uma posição perdida e reabri-la com 2 lotes (além de pagar o spread extra).
É exatamente isso. É um martin médio, e há também um martin rollover e um martin combinado.
não importa se é antes ou depois do fechamento. Martin é um aumento na posição quando o mercado se move contra uma entrada anterior. Por exemplo, você abre uma posição de compra com um lote, o preço desce, você adiciona outro 1 lote. Isto é o mesmo que fechar uma posição perdida e reabrir para cima com 2 lotes (além de pagar spread extra). Assim, a entrada é 1-2
Eu concordo. Exceto que o momento dessa mesma abertura é deixado de fora, assim como as suposições sobre o possível limiar de erro.
Exatamente certo. É um martin médio, mas há também um martin rollover e um martin combinado.
>> oooooooo
"Batatas fritas, batatas de pai, purê de batata, ......"
Ponto muito oportuno.
Penso que devemos defini-la com mais precisão, ou melhor ainda, rotulá-la como uma classe (Martingale) e destacar os tipos e métodos em seu uso ( média, etc.).
Carl Linnaeus começou com isso. Tornou mais fácil para todos a comunicação. ;)
Caro Megakvotes, por favor, acrescente uma seção, como a Wikipedia - termos de comerciantes.
Aí você poderia primeiro esclarecer o termo na discussão e depois deixar a versão final.
Martingale - aumentar o tamanho de uma aposta (posição) ao perder.
Curto e simples.
Exatamente certo. É um martingale em forma de média, e também há martingales derrubados e combinados.
É isso que este M é. Então uma classificação é necessária para discussão?