Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo... - página 8
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A distribuição por barra (timing) das aberturas de pedidos muda conforme elas fecham?
Não é óbvio de alguma forma.Não é óbvio de alguma forma.
É bastante óbvio. Pura combinatória.
lançamento de moedas: cabeça=+1, rabos=-1. Começamos do zero, ou seja, SB. O jogador aposta nas cabeças até perder e parar a perda (termina o jogo) em -1.
Se o sl não acionou no primeiro rolo, então é +1
se no segundo, então com probabilidade 0,5 +2, com probabilidade 0,5 0. Em média 0,5*2+0,5*0=+1
se não funcionasse no terceiro, a média seria 0,25*3+0,75*1=+1,5
etc. na média, o desvio crescerá no semi-eixo positivo, se o stop-loss não for acionado, o mesmo que para tp, apenas o desvio crescerá no lado negativo. Depende do número de lances/tempo e do valor da parada/parada
se no segundo, com probabilidade 0,5 +2, com probabilidade 0,5 0.
Eu estou sempre puxando a parada para cima, ou seja, só se pode cometer um erro uma única vez e depois tem que começar o jogo de novo. Acontece que se a parada não for acionada no segundo rolo, então com probabilidade p=1. +2 e p=0. - zero.
Para que a experiência seja correta, a interdependência dos takedowns tem que ser eliminada. Este é obviamente um problema com o algoritmo.
Os subornos são, por definição, independentes, pois a condição de independência dos aumentos de série de preços é cumprida (é obtida pela integração (soma comutativa) do SV normalmente distribuído com MO=0). Portanto, qualquer pequena dependência observada entre subornos, é aleatória e diminui com o aumento do número de transações.
Os subornos são, por definição, independentes, pois a condição de independência dos aumentos de série de preços é cumprida (é obtida pela integração (soma comutativa) do SV normalmente distribuído com MO=0)
Precisamos ver o código do algoritmo.
Eu estou sempre puxando a parada, ou seja, você só pode cometer um erro uma vez e então você tem que começar o jogo novamente. Acontece que se a parada não for acionada no segundo tiro, então com probabilidade p=1. +2 e p=0. - zero.
Você o puxa para cima em cada barra. Durante um bar você tem uma parada fixa, como no exemplo da moeda.
Se você adaptar uma moeda à sua tarefa, então ela terá a seguinte aparência: a cada 50 passes (por exemplo), puxamos a parada a um nível de sucção e tal nível a partir da posição atual. Convencionalmente, 1bar=50 moedas atiradas (também por meio do HLOC pode ser exibido). Mas as conclusões continuam as mesmas.
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
Não há nada para pegar. É um HGC padrão com parâmetros conhecidos sobre a ciclicidade da seqüência - aleatória.
você puxa para cima em cada barra
.Durante uma barra você tem uma parada fixa, como no exemplo com a moeda.
Se você adaptar a moeda à sua tarefa, acontecerá o seguinte: a cada 50 passes (por exemplo), puxamos a parada em um nível de sucção e tal nível a partir da posição atual
.Convencionalmente, 1bar=50 moedas atiradas (também por meio do HLOC pode ser mapeado). Mas as conclusões continuam as mesmas.
Então, qual é o veredicto final?
O quê, o crescimento de caudas "grossas" atrás da parada (às vezes duas vezes maior que a própria parada (veja fig. acima) quando se puxa a tomada é explicável?
Não há nada para pegar. Ele usa um FGS padrão com parâmetros conhecidos sobre a ciclicidade da seqüência - aleatória.
Então, qual é o veredicto final?
O quê, o crescimento de caudas "grossas" atrás da parada (às vezes duas vezes maior que a própria parada (veja fig. acima) quando se puxa a tomada é explicável?
sim imha. Porque a mudança para a parada depende do valor do take profit. Quando se diminui o lucro, a compensação aumenta na direção oposta quando não é acionada.
P.S. mais precisamente, você precisa olhar para seu algoritmo.
Não há nada para pegar. É um RNG padrão com parâmetros conhecidos sobre a ciclicidade da seqüência - aleatória.
Não o algoritmo para gerar a seqüência, mas o algoritmo de execução do qual se obtém os dados de suborno.
P.S. mais precisamente, você precisa olhar para seu algoritmo
A verificação deve ser assim: se o lucro não funcionou, então verifique se o fim do prejuízo funcionou. Ou vice versa. Esta condição introduz uma dependência sobre a qual eu escrevi.