Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo... - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na verdade, a questão era originalmente teórica.
Também correto. :-)
De qualquer forma, temos que admitir que existem certamente distribuições para as quais a assimetria pode ser explorada com fins lucrativos.
No entanto, aparentemente não somos oferecidos no mercado forex. :-)))
A questão parece permanecer teórica: estamos raciocinando inteligentemente sobre o pdf, ignorando o processo ACF.
Por falar nisso, eu tenho desenterrado um livro sobre as melhores estratégias de lucro.
A questão parece permanecer teórica: estamos raciocinando de forma inteligente sobre o pdf, ignorando o ACF do processo.
Por falar nisso, eu tenho desenterrado um livro sobre estratégias ótimas para a extração de lucros.
Não é o pdf que precisa ser analisado de forma alguma, especialmente quando se trata de usar sp e tp, mas HighOpen e Open-Low, por exemplo.
Eu fiz um roteiro para verificar o significado dos níveis. Quando o preço se aproxima do máximo/máximo para X horas com menos de Y pontos, traçamos a distribuição da distância deste nível e até o extremo para as próximas Z horas. Também é possível selecionar a hora do dia em que estamos contando.
Por exemplo, se o euro vai das 8h às 13h para o máximo de 8h em menos de 10 pips, então calculamos a distância a partir do máximo da hora seguinte e até esse nível.
Um forte aumento está em zero. Ou seja, a probabilidade de que o máximo da próxima hora seja igual ao máximo das 8 horas anteriores é maior do que deveria ser, por exemplo, no sábado. Há também pequenos picos nos níveis 10, 20, bem como -10 (mas dificilmente é visível neste gráfico, devemos olhar para a aproximação de menos de 20 pips). Grosso modo, é mais provável que o preço reverta no extremo anterior ou em níveis múltiplos de 10 pips acima e abaixo dele. Francamente falando, quanto aos níveis -10, +10, +20, eles são muito mais fracos. O mesmo ocorre quando você se aproxima dos pontos baixos.
Para a libra, é quase a mesma coisa, mas os níveis -10 e +10 do extremo deixam de ser significativos (permanece +20):
para o iene é diferente:
Quase não há outliers a zero (o nível do extremo anterior). Há quedas em passos t -8,-5,-2,2,5,8,11,13 etc. O que provavelmente se deve à filtragem DTHá também pequenos picos de 10, 20 e -10 (mas este gráfico não o mostra muito bem, devemos olhar para a aproximação de menos de 20 pips). Grosso modo, é mais provável que o preço reverta no extremo anterior ou em níveis múltiplos de 10 pips acima e abaixo dele. Francamente falando, quanto aos níveis -10, +10, +20, eles são muito mais fracos. O mesmo vale para a abordagem dos pontos baixos.
Este é o efeito do quinto dígito.
É um efeito de quinto sinal.
improvável. Analisei o histórico de 4 dígitos (m15 ao longo de 10 anos)
O mais provável é apenas colocar os pedidos pendentes nos extremos anteriores e os mais astutos em 10-20 pips acima e abaixo dele.
Eu continuo me mimando sem nada para fazer e observo alguns milagres!
Decidi ganhar mais estatísticas para o comércio de TS com base no princípio "cortar as perdas e deixar os lucros crescerem", implementado com base no princípio do StopLoss trailing. Eu introduzi um TakeProfit móvel em TS e tracei a distribuição de takes a partir de seu tamanho (Fig. à esquerda).
Podemos ver que as perdas são maiores que o Stop Loss são pequenas para o TS que negocia em barras formadas, e são determinadas pelo tamanho da barra, que pode ser maior que o SL (para entrar atrás dele). E o milagre começa quando você introduz um Take comparável em valor absoluto ao Stop. De repente, aparecem "caudas pesadas atrás do Stop (Fig. à direita)! Não consigo entender porque este efeito pode ser explicado, exceto por erro de algoritmo. O problema é que você não consegue ver o erro, porque o código da EA é tão simples quanto um kopeck.
Abaixo, fita de vídeo, que demonstra a dinâmica de mudança de FR de subornos em função do valor TR.
Podemos ver que para o TS que negocia nas barras formadas, as perdas são maiores que o StopLoss e são determinadas pelo tamanho da barra, que pode ser maior que o SL (para chegar atrás dele).
Se você usar parar e tomar ao mesmo tempo neste teste, seus valores tornam-se dependentes. Se você definir sl e tp na barra aberta, o acionamento da tomada depende da distribuição Aberta-Aberta, enquanto a parada depende da distribuição Aberta-Baixa. Se você limitar a Alta Abertura e diminuir o tamanho do take, a Abertura-Baixa aumenta. Grosso modo, se um takeout de 5 pips falhou, o Low será em média muito mais baixo do que se um takeout de 20 pips falhou. Se considerarmos SB (soma cumulativa) e colocarmos a tela de absorção na zona positiva (análoga ao tp), então se a partícula não for absorvida no tempo t, muito provavelmente estará na zona negativa e quanto menor o tp e maior o tempo, menor em média. Isto é, limitamos de antemão o conjunto de trajetórias SB
Eu administrei o TS com os preços de abertura. Não há Close, High ou Low no sistema. Nada além de Aberto!
Também, incomum é o fato de que, à esquerda da tomada, há um mergulho no número de tomadas próximo ao nível da tomada. É como se alguém sentisse a presença de um corte. Aí é que está a treta! Veja como o deslizamento anteriormente plano de takedowns deforma.
Eu administrei o TS sobre os preços de abertura. Não há Close, High ou Low no sistema. Nada além de Aberto!
Bem, em princípio os incrementos são dependentes de qualquer forma. Completou o posto anterior com a analogia da SB.
Talvez não seja o mesmo.