Divulgação do comércio no Meta Trader - página 149
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... Não se prenda à procura de dois IFs. O mundo inteiro está fazendo isso. Poros do tesouro na busca de padrões de 'retorno' que formam muitos IFs ao mesmo tempo.
Imagine que você está negociando o índice Dow Jones. Tais índices são instrumentos financeiros sintéticos cujos preços são formados pela bolsa de valores de acordo com um certo algoritmo. Esses instrumentos financeiros sintéticos são um conjunto de instrumentos financeiros reais com números diferentes de cada um.
Você pode negociar índices ou pode negociar o conjunto de símbolos, fazendo o cálculo dos índices por você mesmo, em vez da bolsa de valores.
A troca permite negociar somente vários índices e você pode criar quantos índices quiser com o mesmo princípio. Além disso, um índice desse tipo será chamado de portfólio.
Exemplo de portfólio:
O que é spread trading (negociação em pares)?
"Retraçabilidade" é o que é a cointegração.
Um caso comum de negociação emparelhada é a arbitragem estatística. Você deve montar uma carteira que tenha um "retorno" de alto preço.
Tal carteira não tem necessariamente que consistir em dois instrumentos financeiros, ela pode consistir em qualquer número de instrumentos financeiros. Além disso, a quantidade de entrada de cada instrumento financeiro pode ser diferente e variar ao longo do tempo. Tal portfólio é chamado de neutro em relação ao mercado. É comercializado exatamente como eu escrevi acima.
Para criar uma carteira neutra em relação ao mercado, deve-se estudar todos os instrumentos financeiros disponíveis para inter-relações e analisar suas (links') propriedades.
Eu o declarei brevemente, não posso entrar em mais detalhes. Há mais algumas informações aqui.
Leonid, tente fazer um pequeno bloco de negócios virtuais no indicador *Ind_2 - para contar pontos, como ganhos em divergência e convergência...
Seria interessante ver o resultado em 15 minutos, para 13000 barras por exemplo :) e um histograma de resultados de cada convergência ... para calcular o MM :)
Infelizmente, eu não sou um programador profissional. E tal tarefa está além de mim.
Se não estou enganado, algo semelhante foi demonstrado em algum lugar no meio deste fio.
....... que o preço da carteira está sempre "andando" em torno de zero - cointegração. Negociar um portfólio desse tipo é extremamente fácil. Como o preço permanece sempre próximo de zero, a carteira deve ser negociada dentro do canal a partir de seus limites, por exemplo, do RMS (desvio padrão).
Devo acrescentar que no conhecido website MRCI English - em
http://www.mrci.com/special/correl.htm em acesso livre há uma tabela útil de correlações atuais de todos os instrumentos práticos comercializados no mercado mundial! Uma pequena parte desta "matriz" é mostrada na figura abaixo. As correlações dos instrumentos com valores iguais ou superiores a 90% são destacadas em verde.
Entretanto, a escolha de pares de instrumentos correlatos deve ser baseada no senso comum. Por exemplo, devemos ser muito cautelosos com a alta correlação atual (93%) dos contratos de dezembro de instrumentos totalmente "não relacionados" de algodão CTZ10 e prata SIZ10. Talvez haja alguma conexão fundamental, mas eu não arriscaria combinar estes instrumentos em um "tandem" para negociação de pares! Da mesma forma, veja os contratos de dezembro café KCZ10 - títulos americanos TYZ10 - correlação de 90%. Aqui também não há claramente nenhuma correlação visível e este "tandem" é dificilmente adequado para arbitragem!
Existe uma ferramenta que constrói tais tabelas e ordena os resultados em ordem ascendente de CQ. Ao fazer isso, você pode definir seu próprio período de cálculo de CK e não ficar vinculado ao resto.
A questão do tratamento adequado das leituras de CQ e dos métodos de análise é resumida aqui.
Eu gostaria de acrescentar que o famoso site MSRI em inglês - em
http://www.mrci.com/special/correl.htm em acesso livre há uma tabela útil de correlações atuais de todos os instrumentos práticos comercializados no mercado mundial! Uma pequena parte desta "matriz" é mostrada na figura abaixo. Correlações dos instrumentos com valores iguais ou superiores a 90% são destacados em verde.
Não é a correlação, mas a cointegração que é importante para o statarbitrage. Os instrumentos co-integrados precisam de mais filtragem ....
Isto é bem conhecido e já foi repetido aqui muitas vezes.
Se você não se importa, é melhor dar um exemplo concreto e um gráfico para ilustrar o que você está dizendo.
Isto é bem conhecido e já foi repetido aqui muitas vezes.
Se você não se importa, é melhor dar um exemplo concreto e um gráfico para ilustrar o que você está dizendo.
... Brevemente delineado, não posso entrar em mais detalhes.
hrenfx, obrigado por sua atenção :)
"Um breve esboço" é o suficiente para entender o processo. Embora os detalhes e sutilezas tenham espaço para os curiosos e buscadores explorarem por conta própria, ainda não posso deixar de dirigir outra pergunta a você :)
Suponha-se,
Uma
Como você acha que esses "números diferentes" de instrumentos são selecionados (calculados) e que séries cronológicas estatísticas serão determinantes?
Como você acha que essas "diferentes quantidades" de instrumentos são selecionadas (calculadas) e que séries cronológicas estatísticas seriam determinantes?
O "número diferente" de instrumentos é o número de instrumentos com um fator de ponderação diferente de zero na carteira.
Inicialmente, todos os instrumentos financeiros da carteira são tomados. E é realizada uma busca de padrões entre eles. Como resultado, alguns instrumentos financeiros são "descartados" - é atribuído um fator de ponderação zero.
Um portfólio só é tão bom quanto conserva suas propriedades de "recuperabilidade" além do intervalo de sua construção.
Uma visão primitiva da construção de tal portfólio foi dada em uma das obras da CodeBase. Ela ignora completamente as propriedades das opções.
Do meu ponto de vista, é muito prejudicial se familiarizar com as teorias de carteira conhecidas, pois elas impõem subconscientemente as abordagens erradas.