Divulgação do comércio no Meta Trader - página 150
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К. В. Vorontsov, E. V. Egorova "Composição Dinamicamente Adaptável de Algoritmos de Previsão"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
Uma idéia mais universal parece ser a aplicação conjunta de vários algoritmos de previsão heurísticos[1]. Neste caso é aceita a seguinte hipótese: uma série pode ir de um estado para outro, e em cada estado seu comportamento é bem descrito por um dos modelos padrão...
A implementação da arbitragem estatal está descrita em livros de 300-500 páginas.
A negociação de portfólios não é isso. Existe tal livro, mas ele pesa 6MB, não pode ser carregado aqui.
A negociação de portfólios não é isso.
O que isso significa? Acho que escrevi acima o que é a arbitragem estatística em termos gerais.
Existe tal livro, mas ele pesa 6MB, portanto não pode ser carregado aqui.
Você pode fazer isso em pedaços.
Você pode fazer isso em pedaços.
MarketModels by CarolAlexander.djvu
Sim, obrigado. Leia imediatamente uma peça como esta:
Infelizmente, mais uma vez encontro a influência perniciosa das formulações clássicas do problema da formação de portfólio.
A solução matemática (na segunda página) é absolutamente correta. Mas qual é o sentido do fato de que a soma dos pesos é igual a um! Isso é um absurdo!
Se os pesos são as ações ocupadas por cada ativo da carteira, então a soma dos valores absolutos deve ser igual à unidade!
Temos a sensação de que os autores dessas teorias não conhecem álgebra além do nível do segundo grau. E eles ajustam a condição (até o absurdo) do problema a uma bela solução analítica.
Eu também já pequei quase o mesmo:
Agora sobre por que a soma dos quadrados de coeficientes é igual a um. Um, porque é a normalização do vetor. E quadrados porque se for usado JPYUSD em vez de USDJPY, por exemplo, não deve influenciar a estimativa de inter-relações. Neste caso, somente o sinal do coeficiente apropriado será alterado. O ideal seria que a soma dos valores de coeficiente absoluto, e não a soma dos quadrados, fosse igual a um. Eu não consegui encontrar uma solução aceitável para tal condição, então eu me fixei na condição de soma dos quadrados (e a solução ainda é simples). Se você quiser comercializar a Reciclagem sintética, você precisará normalizar o vetor ótimo encontrado com a condição de soma dos quadrados para a condição igual a uma das somas dos valores absolutos. Esta não seria uma solução ideal com a condição original de soma de absolutos, mas daria uma chance de avaliar a solução ideal.
Mas ao menos deixará o significado não ilusório. Em geral, os livros devem ser lidos com muito cuidado.
Mais uma vez obrigado pelo livro!
..... Sua abordagem é muito simplista.
Talvez. Mas quanto mais simples, melhor ("strike while the iron is hot") é dito por uma razão.
Naturalmente, pode-se mergulhar em talmudes abstrusos multi-volume e "esculpir" construções megabytes com nomes inteligentes, utilizando sofisticados (e modernos) aparelhos matemáticos.
Mas será que eles ajudarão na prática? Acho que não.
Enquanto isso, o tema declarado é: - "comércio de metatrader". E de forma alguma no centro de informática do governo russo.
O que estou propondo é uma forma muito concreta de implementar o tema declarado "sem sair da bilheteria"! Exatamente no metatarraxador.
Eu não estou discutindo. Talvez uma "abordagem multi-mercado" fosse apropriada para os funcionários dos maiores fundos de hedge especializados e outros "barclays". Mas para negociar em metatrader (na minha opinião) deve-se começar com as mais simples, - formas e técnicas exageradas de comércio de arbitragem.
Ainda mais, que a maioria dos visitantes deste ramo dificilmente serão "docentes e candidatos"(c).
Se possível, postar mais livros sobre assuntos similares.