Divulgação do comércio no Meta Trader - página 99
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Possivelmente. Especialmente porque, como observei (ver gráfico https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93), esta dispersão vem diminuindo desde o final de fevereiro com base em observações de 5 anos até o final de abril. E (o spread) é melhor para vender em pullbacks.Algumas informações mais úteis.
Roubado do quadro do fórum de outra pessoa (B.):
Obrigações. ZBM10 - ZNM10 por 30 anos, em preto - contrato atual, em azul - sazonalidade
Parece que do início de março a 1º de maio estaremos vendendo apenas este spread.
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
A propósito, eu uso ativamente estes contratos no real, com saltos bruscos como ontem você pode conseguir grandes lucros
lotes iguais
873811101 2010.02.17 19:51 comprar 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 venda 0.05 znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 comprar 0.10 zbh0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 comprar 0.10 zbh0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 venda 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 comprar 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 venda 0,10 znh0 117.15625 0,00000 0,00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1,00 0,00 0,00 0,00 6,25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
Mas voltarei ao tamanho dos lotes (contratos) novamente.
Sheldon Nattinberg em seu famoso livro OPÇÕES (há um capítulo em sua Introdução à Divulgação do Comércio - na 160ª página do livro pelo link OPÇÕES - veja seu conteúdo) enfatiza um número variável de contratos na divulgação do comércio.
E eu (modestamente falando) não consigo ver como se pode negociar, por exemplo (Dax+Futsy)=1:3 ou (Dax+FESX)=1:5 com lotes iguais!
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
O tamanho do lote depende do modelo de construção espalhado. A abordagem mais comum é colocar a mesma quantia de dinheiro em cada perna do par.
Uma abordagem alternativa é baseada na cointegração, onde os tamanhos dos lotes são determinados pela regressão de uma perna sobre a outra, ou seja, da mesma forma como a propagação é construída. Se houver mais de dois participantes, então através dos vetores próprios da matriz de covariância.
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Estou baseado apenas em dados reais de teste de equidade
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
___Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Desde que a volatilidade de ambas as pernas seja igual em termos percentuais.
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
as desigualdades na volatilidade são compensadas por diferentes valores de pontos
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
O valor do ponto é o mesmo e a seleção dos coeficientes é baseada em preços absolutos de ativos e razões fundamentais. Mesmo que o valor do ponto das "pernas" seja diferente, é fácil de normalizar.