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Quanto a brincar com lotes. Aqui está a experiência. Entradas com outras coisas sendo iguais (delta =100)
ouro 1 : prata 1
Lote máximo médio 350 lucro máximo médio 750
agora
com ouro 2 : prata 1
você pode ver a imagem do óleo
agora
ouro 1 : prata 2
perda média um pouco mais que 1:1, mas o lucro médio é de 2500
"Você sente a diferença?
estes são apenas pensamentos e testes - vou continuar cavando... :-)
O fórum está dividido sobre a questão dos lotes, alguns acreditam que é necessário selecionar lotes diferentes, outros dizem que isso não importa.
Como não estudei este aspecto em detalhes, é possível testar ambas as formas e observar as mudanças, de modo que todos os negócios são 1:1 de acordo com as capturas de tela acima.
>> Dimitri, por favor, explique o que você quer dizer:
1:1 é a proporção de lotes entre si, ou Lot_s1=1.0 e Lot_s2 = 1.0 ?
с лотами мнения на форуме разделились, одни полагают, что нужно именно подбирать разные лоты, другие говорят, что это не важно.
так как именно этот аспект я детально не изучал - тестировать можно оба похода и наблюдать изменения, то по указанным скринам все сделки по 1:1
Os lotes têm que ser escolhidos (calculados) de forma diferente. Isso é, eu acho, óbvio.
Um bom exemplo é o Dax+futsi.
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
Na verdade, não há diferença (testa a testa ....)
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.os lotes devem ser 1:1 em qualquer par de futuros, o que foi verificado pela história de muitas combinações de spread
o critério é uma distribuição uniforme dos lucros e perdas
nas telas do Dmitry você pode ver que com 1:1 o lucro e perda mais realista
лоты должны быть на любых фьючерсных парах равны 1:1, это проверено на истории многих спредовых комбинаций
критерий это равномерное распределение как профита так и убытка
на скринах Дмитрия видно что при 1:1 наиболее реалистичная прибыль и убыток
Isto não faz muito sentido para mim. Vamos levar o RCE+KC.
Eu troco este spread = 4:1 .
Já tive (pela primeira vez) a imprudência de entrar com 2:1 lotes e depois tive uma perda por quase 2 semanas, então fechei em uma posição negativa.
Eu fiz várias entradas lucrativas às 4:1!
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E com Dmitry - on (GC+SI) - então lá e de acordo com os cálculos o tamanho sai aproximadamente = 1:1
Мне это не совсем понятно. Возьмем RCE+KC.
Я торгую этот спред = 4:1 .
Уже имел (самый первый раз) неосторожность войти лотами 2:1 и потом почти 2 недели пересиживал убыток и так закрыл в минусе.
А при 4:1 - уже несколько "заходов" были профитными!
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А у Дмитрия - на (GC+SI) -дак там и по расчетам выходит размер примерно = 1:1
Verifiquei este par também com lotes 1:1, como você pode ver, distribuição uniforme e justa de lucros e perdas, sem distorções
entramos na linha verde com lotes iguais
O histograma verde é patrimônio líquido.
Na verdade, não há diferença aqui (seja testa a frente ou testa a frente....)
Não, romano. Penso que há uma diferença se estamos falando de valores não-relativos.
Quantidade diferente de depósito, custo diferente de uma tubulação, tempo diferente para atingir o lucro e, no final, o lucro resultante é diferente.
As telas de Dimitri mostram o canal construído manualmente dos lucros mais prováveis e realizáveis.
Embora seja apenas a minha opinião.
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
Sim Sergey, 1:1 é a proporção de lotes. E nas capturas de tela eu "entrei" apenas em lotes inteiros, por uma questão de clareza.
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.
Наглядный пример - дакс+футси.
Veja, há até mesmo uma discussão entre você e o Forex-k sobre se deve ou não calcular lotes diferentes. Pela lógica do custo diferente dos pps de um lado - diferente,
por outros argumentos - o mesmo. :-) Respeito ambas as opiniões, agora vou tentar obter a minha própria após a análise, assim como você justificou.