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Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Aparentemente - somente por experiência. Comércio de demonstração.
Pegando um tandem de 2 instrumentos e coletando cuidadosamente estatísticas de transações online.
Por exemplo, em pares de ienes de 29 de dezembro até o Seg. Day há uma observação de que se houver uma divergência de 35/40 pips em relação ao spread médio (m1 - 100 barras) (4 sinais) - você pode facilmente comprar um e vender o outro.
С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
É com os índices que pode ser feito um caso positivo. Como futsi e dax estão constantemente circulando um ao outro. Mas não é tão fácil com a DC B.
Sim, parece que o spread é menor lá (além da comissão que está ausente em DC Al, por exemplo). Mas... os caras de lá são muito astuciosos. Eles têm 2 carrapatos. Em um você vê o ÚLTIMO preço,
o outro tem um spread flutuante. Parece pequeno... Então... provavelmente apenas a cada três negócios que abro sem um deslize... e come tudo.
A vantagem de ter um spread menor visualmente... e a posição tem que ser fechada... e com um hedge você tem que abrir e fechar 2 posições... Mas isso não é tudo...
Se sua negociação se tornar lucrativa e você tentar usar 1 ou 2 lotes com eles....I não sei quanto tempo demorará para abrir
comércio e deslizamento aumentarão. Ou, por exemplo, eles abrirão uma posição de uma vez... e a segunda em meio minuto e você estará imediatamente em uma boa perda.
Sim, existe tal coisa. Mas na página 10 - você pode levar um antídoto para o ticker - veja o último post lá.
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10
A diferença entre demo e real é que não se pode voltar para o modo demo. E eu mal percebo a diferença entre real e demo. ("Com uma ovelha - mesmo que seja....")
Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10
н
Eu li todas as páginas antes de escrever para você. Não era isso que eu queria dizer. Que a diferença na negociação de futuros
em índices em B...ou em outras corretoras (em spreads) será praticamente o mesmo. Você só tem que se ajustar
a propagação é grande. E se você quiser ganhar dinheiro ao invés de se entregar, você tem que aumentar
tamanho do lote, e então a propagação real se tornará ainda maior. Portanto, o desafio é construir
para construir um EA para comercialização de spread considerando spread e slippage ainda maiores do que aqueles
que temos agora quando testamos em demonstração (estou falando de futuros).
O Expert Advisor não calcula um lucro de fechamento de hedge pelos preços LUST (que vemos no gráfico em B.) - ele calcula o lucro atual pelos preços ticker - ou seja, o lucro real. Ele fixa o lucro total de fechamento em pips. Os instrumentos fechados são definidos em PROPRIEDADES.
Se seu sebe foi aberto manualmente, você deve definir Magic=0 (por padrão), mas neste caso você pode ter apenas um sebe para este par de símbolos.
Caso contrário, definir Magic2 = (Magic+1); - Eu descrevi acima este ponto.
Funciona somente em B.
Ver download.
Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.
Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.
В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.
Работает только в Б.
См. закачку.
Você já pensou em analisar vários índices e sua força relativa uns contra os outros... como em uma multimoeda
Indicador CC?
Sim - essa era a idéia.
Mas isso seria apenas linhas de preços de índices diferentes na mesma janela indicadora.
E não a força relativa um do outro.
E eles influenciam uns aos outros? Se o fizerem, sua influência não é significativa.
Vamos ver agora.
Да - была такая идея.
Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.
А вовсе не относительная сила др. на друга.
А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.
Сейчас глянем.
Em M1, sim. Mas em TFs maiores...poderia haver movimentos...há um indicador RS.
Não RSI. Não há RSI no MT4.